Тестові завдання. 1. При дослідженні пропорційності розподілу по регіональних установах банку доходів і витрат використовуються такі показники:1. При дослідженні пропорційності розподілу по регіональних установах банку доходів і витрат використовуються такі показники: 1. коефіцієнти еластичності; 2. параметри рівнянь регресії; 3. коефіцієнти локалізації та концентрації.
2. У розподілі по регіональних установах банку індекси рівня процентної кредитної ставки фіксованого складу показують, як змінився: 1. рівень процентної ставки в окремих групах; 2. рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни процентних ставок в окремих установах банку; 3. рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни розподілу кредитів по установах банку.
3. В розподілі по установах банку індекс рівня процентної кредитної ставки структурних зрушень показує, як змінився: 1. рівень процентної ставки в окремих групах; 2. рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни процентних ставок в окремих установах банку; 3. рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни розподілу кредитів по установах банку.
4. При побудові індексу середнього рівня процентних кредитних ставок за вагу приймається: 1. обсяг кредитів; 2. обсяг процентних доходів; 3. рівень процентних ставок.
5. При побудові індексів середнього рівня процентних депозитних ставок за вагу приймається: 1. обсяг депозитів; 2. обсяг процентних витрат; 3. рівень процентних депозитних ставок.
6. Абсолютний обсяг зміни процентних доходів (W) за рахунок динаміки обсягу кредитів (КР) розраховується за формулою (Ркр — процентна кредитна ставка): 1. 2. 3. 4.
7. Абсолютний обсяг зміни процентних доходів за рахунок зміни процентних кредитних ставок (Ркр) розраховується за формулою: 1. 2. 3. 4.
8. Абсолютний розмір зміни процентних витрат (V) за рахунок обсягу депозитів (D) розраховується за формулою (Р q — процентна депозитна ставка): 1. 2. 3. 4.
9. Абсолютний розмір зміни процентних витрат (V) за рахунок процентних депозитних ставок (Р q) розраховується за формулою: 1. 2. 3. 4.
10. Абсолютний розмір зміни процентної кредитної ставки (Ркр) за рахунок обсягу процентних доходів (W) розраховується за формулою: 1. 2. 3.
11. Абсолютний розмір зміни процентної депозитної ставки (Р q) за рахунок процентних витрат (V) розраховується за формулою: 1. 2. 3.
12. Динаміка рівня дохідності витрат банку (К) за рахунок зміни обсягу доходів (W) розраховується за формулою (V — витрати): 1. 2. 3.
13. Динаміка рівня дохідності витрат банку (К) за рахунок зміни обсягу витрат розраховується за формулою (V — витрати): 1. 2. 3. 4. 14. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) та статутного капіталу (СК) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власного капіталу (R ВК) за сукупністю установ банку оберіть формулу розрахунку індексу фіксованого складу цього коефіцієнта: 1. 2. 3.
15. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) та статутного капіталу (СК) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власного капіталу (R ВК) за сукупністю установ банку оберіть формулу розрахунку індексу змінного складу цього коефіцієнта: 1. 2. 3.
16. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) та статутного капіталу (СК) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власного капіталу (R ВК) за сукупністю установ банку оберіть формулу розрахунку індексу структурних зрушень цього коефіцієнта: 1. 2. 3.
17. В розподілі по установах банку за даними про обсяги балансового прибутку (БП) та фондів (Ф) банку для вивчення динаміки середнього рівня співвідношення обсягів балансового прибутку та фондів (R БП) оберіть формулу розрахунку індексу цього коефіцієнта змінного складу: 1. 2. 3.
18. В розподілі по установах банку за даними про обсяги балансового прибутку (БП) та фондів (Ф) банку для вивчення динаміки середнього рівня співвідношення обсягів балансового прибутку та фондів (R БП) оберіть формулу розрахунку індексу цього коефіцієнта фіксованого складу: 1. 2. 3.
19. В розподілі по установах банку за даними про обсяги балансового прибутку (БП) та фондів (Ф) банку для вивчення динаміки середнього рівня співвідношення обсягів балансового прибутку та фондів (R БП) оберіть формулу розрахунку індексу цього коефіцієнта структурних зрушень: 1. 2. 3.
20. За даними про динаміку прибутку (П), фондів банку (Ф) і рівня прибутковості фондів (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутку за рахунок динаміки прибутковості: 1. 2. 3.
21. За даними про динаміку прибутку (П), фондів банку (Ф) і рівня прибутковості фондів (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутку за рахунок динаміки обсягу фондів: 1. 2. 3.
22. За даними про динаміку прибутку (П), фондів банку (Ф) і рівня прибутковості фондів (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутковості за рахунок динаміки прибутку: 1. 2. 3.
23. За даними про динаміку прибутку (П), фондів банку (Ф) і рівня прибутковості фондів (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутковості фондів за рахунок динаміки фондів: 1. 2. 3.
24. За даними про динаміку прибутку (П), капіталу банку (К) і рівня прибутковості капіталу (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутку за рахунок прибутковості капіталу: 1. 2. 3.
25. За даними про динаміку прибутку (П), капіталу банку (К) і рівня прибутковості капіталу (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутку за рахунок динаміки обсягу капіталу: 1. 2. 3.
26. За даними про динаміку прибутку (П), капіталу банку (К) і рівня прибутковості капіталу (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутковості капіталу за рахунок динаміки прибутку: 1. 2. 3.
27. За даними про динаміку прибутку (П), капіталу банку (К) і рівня прибутковості капіталу (R) наведіть формулу розрахунку зміни прибутковості капіталу за рахунок динаміки обсягу капіталу: 1. 2. 3.
28. У звітному періоді порівняно з базовим рівень прибутковості активів збільшився на 9 %, а обсяг активів — на 10 %. На скільки процентів змінився обсяг прибутку за рахунок динаміки рівня прибутковості активів? 1. 9, 0 %; 2. 9, 9 %; 3. 109, 0 %. 29. У звітному періоді порівняно з базовим рівень прибутковості фондів збільшився на 15 %, а обсяг фондів — на 20 %. На скільки процентів змінився обсяг балансового прибутку за рахунок динаміки рівня прибутковості фондів? 1. 118, 0 %; 2. 15, 0 %; 3. 18, 0 %.
30. Сума основного та додаткового капіталу за мінусом балансової вартості певних активів: 30.1. норматив платоспроможності Н2; 30.2. норматив кредитного ризику; 30.3. норматив мінімального розміру регулятивного капіталу Н1; 30.4. норматив інвестування.
31. Відношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і позабалансових інструменті, зважених за ступенем кредитного ризику: 31.1. норматив платоспроможності Н2; 31.2. норматив кредитного ризику; 31.3. норматив мінімального розміру регулятивного капіталу Н1; 31.4. норматив інвестування.
32. Відношення регулятивного капіталу банку до сукупних активів банку, зменшених на суму створених резервів: 32.1. норматив миттєвої ліквідності Н4; 32.2. норматив поточної ліквідності Н5; 32.3. норматив короткострокової ліквідності Н6; 32.4. норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3.
33. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань: 34.1. норматив миттєвої ліквідності Н4; 34.2. норматив поточної ліквідності Н5; 34.3. норматив короткострокової ліквідності Н6; 34.4. норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3.
35. Відношення активів банку з кінцевим строком погашення до 31 дня до зобов’язань з кінцевим строком погашення до 31 дня: 35.1. норматив миттєвої ліквідності Н4; 35.2. норматив поточної ліквідності Н5; 35.3. норматив короткострокової ліквідності Н6; 35.4. норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3.
36. Відношення ліквідних активів з кінцевим строком погашення до 1 року до зобов’язань з кінцевим строком погашення до 1 року: 36.1. норматив миттєвої ліквідності Н4; 36.2. норматив поточної ліквідності Н5; 36.3. норматив короткострокової ліквідності Н6; 36.4. норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3.
37. Відношення суми всіх вимог банку та всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента, до регулятивного капіталу банку: 37.1. норматив загальної суми інвестування Н12; 37.2. норматив максимального розміру кредитного ризику га 1 контрагента; 37.3. норматив великих кредитних ризиків Н8; 37.4. норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11.
38. Відношення суми всіх великих кредитів, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо ціх контрагентів, до регулятивного капіталу банку: 38.1. норматив загальної суми інвестування Н12; 38.2. норматив максимального розміру кредитного ризику га 1 контрагента; 38.3. норматив великих кредитних ризиків Н8; 38.4. норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11.
39. Відношення суми всіх зобов'язань інсайдера (або групи пов'язаних інсайдерів) перед банком і всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо ціх інсайдерів, до статутного капіталу банку: 39.1. норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9; 39.2. норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10; 39.3. норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3; 39.4. норматив поточної ліквідності Н5.
40. Відношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх інсайдерів перед банком і 100 % суми позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, до статутного капіталу банку: 40.1. норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9; 40.2. норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10; 40.3. норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3; 40.4. норматив поточної ліквідності Н5.
41. Відношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою, до регулятивного капіталу банку: 41.1. норматив загальної суми інвестування Н12; 41.2. норматив максимального розміру кредитного ризику га 1 контрагента; 41.3. норматив великих кредитних ризиків Н8; 41.4. норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11.
42. Відношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів будь-якої юридичної особи, до регулятивного капіталу банку: 42.1. норматив загальної суми інвестування Н12; 42.2. норматив максимального розміру кредитного ризику га 1 контрагента; 42.3. норматив великих кредитних ризиків Н8; 42.4. норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11.
43. Здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та виконання зобов’язань банку. 43.1. кредитоспроможність позичальника; 43.2. великий кредитний ризик; 43.3. інсайдери; 43.4. ліквідність банку; 43.5. прямі інвестиції банку.
44. Наявність передумов для одержання кредиту і здатність повернути його. 44.1. кредитоспроможність позичальника; 44.2. великий кредитний ризик; 44.3. інсайдери; 44.4. ліквідність банку; 44.5. прямі інвестиції банку.
45. Кредитний ризик, який прийняв банк на одного контрагента або групу пов’язаних контрагентів, за якого сума всіх вимог банку до цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів і всіх позабалансових зобов’язань, наданих банком щодо цього контрагента, становить 10% і більше регулятивного капіталу банку. 45.1. кредитоспроможність позичальника; 45.2. великий кредитний ризик; 45.3. інсайдери; 45.4. ліквідність банку; 45.5. прямі інвестиції банку.
46. Особи, які здатні здійснювати прямий або непрямий вплив на діяльність банку, що може призвести до значних проблем, оскільки в цих випадках визначення платоспроможноств контрагента не завжди здійснюється об’єктивно. 46.1. кредитоспроможність позичальника; 46.2. великий кредитний ризик; 46.3. інсайдери; 46.4. ліквідність банку; 46.5. прямі інвестиції банку.
47. Внесення банками власних коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою. 47.1. кредитоспроможність позичальника; 47.2. великий кредитний ризик; 47.3. інсайдери; 47.4. ліквідність банку; 47.5. прямі інвестиції банку.
48. Сума, яку на вимогу НБУ банки зобов’язані тримати на коррахунку щоденно, та до якої заборонено зараховувати на покриття обов’язкових резервних вимог готівку в касі і облігації внутрішньої державної позики. 48.1. поточні активи; 48.2. поточні зобов’язання; 48.3. обов’язкові резерви; 48.4. платежі клієнтів; 48.5. кліринг.
49. Нормативне значення нормативу платоспроможності банку: 1. не повинно бути нижче 4% 2. не повинно бути нижче 8% 3. не повинно бути нижче 10%
50. Нормативне значення нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів: 1. не повинно бути нижче 4% 2. не повинно бути нижче 8% 3. не повинно бути нижче 9%
51. Нормативне значення нормативу миттєвої ліквідності: 1. не повинно бути нижче 5% 2. не повинно бути нижче 10% 3. не повинно бути нижче 20%
52. Нормативне значення нормативу поточної ліквідності: 1. не повинно бути нижче 40% 2. не повинно бути нижче 100% 3. не повинно бути нижче 200%
53. Нормативне значення нормативу короткострокової ліквідності: 1. не повинно бути нижче 40% 2. не повинно бути нижче 60% 3. не повинно бути нижче 200%
54. Нормативне значення максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента: 1. не повинно перевищувати 10% 2. не повинно перевищувати 20% 3. не повинно перевищувати 25%
55. Нормативне значення максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих одному інсайдеру: 1. не повинно перевищувати 5% 2. не повинно перевищувати 10% 3. не повинно перевищувати 15%
56. Нормативне значення максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам: 1. не повинно перевищувати 20% 2. не повинно перевищувати 30% 3. не повинно перевищувати 40%
57. Нормативне значення нормативу інвестування ва цінні папери окремо за кожною установою: 1. не повинно перевищувати 15% 2. не повинно перевищувати 70% 3. не повинно перевищувати 100%
58. Нормативне значення нормативу загальної суми інвестування: 1. не повинно перевищувати 10% 2. не повинно перевищувати 20% 3. не повинно перевищувати 60%
Питання для обговорення. 1. Мета і завдання економічного аналізу діяльності банку. 2. Напрями і критерії аналізу. 3. Структура балансового звіту банку та його аналіз. 4. Капітал, активи та зобов’язання банку. 5. Платоспроможність банку. 6. Коефіцієнтний аналіз. 7. Аналіз прибутків та збитків банку.
|
;
;
;
.
;
;
.
;
;
;
.
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
.
;
;
;
;
.
;
;
.
;
;
.
;
;
.
;
;
.
;
;
.
;
;
.
;
;
.
;
;
.
