Тестові завдання. 1. Максимізація прибутків при можливості збитків відбудеться завдяки використання методу:

1. Максимізація прибутків при можливості збитків відбудеться завдяки використання методу:

1.1 фіксації спреду;

1.2. імунізації балансу;

1.3. управління GAP.

 

2. Максимізація прибутків при можливості збитків відбудеться завдяки використання методу:

2.1. імунізації балансу;

2.2. відкритої валютної позиції;

2.3. закритої валютної позиції.

 

3. Максимізація прибутків при можливості збитків відбудеться завдяки використання методу:

3.1. закритої валютної позиції;

3.2. управління дюрацією;

3.3. фіксації спреду.

 

4. Мінімізація ризиків при стабілізації прибутків відбудеться завдяки використанню методу:

4.1. фіксація спреду;

4.2. управління GAP;

4.3. управління дюрацією.

 

5. Мінімізація ризиків при стабілізації прибутків відбудеться завдяки використанню методу:

5.1. управління дюрацією;

5.2. імунізація балансу;

5.3. відкрита валютна позиція.

 

6. Мінімізація ризиків при стабілізації прибутків відбудеться завдяки використанню методу:

6.1. відкрита валютна позиція;

6.2. управління GAP;

6.3. закрита валютна позиція.

 

7. Стабілізація фінансових результатів – це завдання:

7.1. стратегії максимізації прибутку;

7.2. стратегії мінімізації ризику;

7.3. банківського аналізу.

 

8. Запобігання переростанню допустимого ризику в катастрофічний – це завдання:

8.1. стратегії максимізації прибутку;

8.2. стратегії мінімізації ризику;

8.3. банківського аналізу.

 

9. Забезпечення ефективної реалізації обраної банком стратегії – це завдання:

9.1. стратегії максимізації прибутку;

9.2. стратегії мінімізації ризику;

9.3. банківського аналізу.

 

10. Невідповідність між строками та сумами активів і зобов’язань – це:

10.1. валютная позиція;

10.2. індикатор імунізації балансу;

10.3. розрив ліквідності;

10.4. GAP.

 

11. Дисбаланс дисбаланс між активами та зобов’язаннями, чутливими до зміни відсоткової ставки на ринку протягом певного періоду (відсотковий ризик):

11.1. валютная позиція;

11.2. індикатор імунізації балансу;

11.3. розрив ліквідності;

11.4. GAP.

 

12. Розрив між дюрацією активів та дюрацією пасивів банку (ринковий та відсотковий ризики):

12.1. валютная позиція;

12.2. індикатор імунізації балансу;

12.3. розрив ліквідності;

12.4. GAP.

 

13. Р ізниця між сумою активів та зобов’язань у тій самій іноземній валюті (валютний ризик):

13.1. валютная позиція;

13.2. індикатор імунізації балансу;

13.3. розрив ліквідності;

13.4. GAP.

 

14. Модель GAP відповідає стратегії:

14.1. фіксації спреду;

14.2. управління дюрацією;

14.3. імунізації балансу.

15. Модель імунізації балансу відповідає стратегії:

15.1. управління дюрацією;

15.2. закритої валютної позиції;

15.3. управління GAP.

16. Модель валютного метчингу відповідає стратегії:

16.1. відкритої валютної позиції;

16.2. імунізації балансу;

16.3. управління GAР.

17. До статистичних показників ризику не належить:

17.1. коефіцієнт ліквідності банку;

17.3. варіація;

17.4. дисперсія.

18. До статистичних показників ризику не належить:

18.1. дисперсія;

18.2. коефіцієнт бета;

18.3. коефіцієнт платоспроможності банку.

19. До статистичних показників ризику не належить:

19.1. коефіцієнт бета;

19.2. варіація;

19.3. співвідношення власних та залучених коштів.

20. До статистичних показників ризику не належить:

20.1. варіація;

20.2. залежність від міжбанківського кредитування;

20.3. дисперсія.

21. Непрямі показники ризиковості діяльності банку:

21.1. варіація, залежність від міжбанківського кредитування, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності банку;

21.2. дисперсія, коефіцієнт бета, співвідношення власних і залучених коштів, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності банку;

21.3. коефіцієнт бета, співвідношення власних і залучених коштів, залежність від міжбанківського кредитування;

21.4. співвідношення власних і залучених коштів, залежність від міжбанківського кредитування, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності банку.

22. Досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності:

22.1. показник GAP як індикатор чутливості балансу;

22.2. стратегія управління валютним ризиком банку;

22.3. декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу;

22.4. аналіз дюрації та імунізації балансу.

23. Показник прибутковості активів розраховується за формулою:

23.1.

23.2.

23.3.

24. Показник прибутковості капіталу розраховується за формулою:

24.1.

24.2.

24.3.

 

25. Мультиплікатор капіталу розраховується за формулою:

25.1.

25.2.

25.3.

 

26. Залежність між прибутком та ризиком визначається так:

26.1. ROE = ROA / MК;

26.2. ROE = ROA * MК;

26.3. ROE = МК / ROA.

 

27. До розділу «Стратегічний контроль за рівнем ризиків» Комплексного фінансового плану діяльності банку не належить показник:

27.1. ризик;

27.2. мультиплікатор капіталу;

27.3. відношення резерву під кредитні ризики до обсягу кредитного портфеля;

27.4. відношення резерву під знецінення цінних паперів до обсягу портфелю цінних паперів.

 

28. Аналіз співвідношення активів і пасивів, чутливих до змін відсоткових ставок:

28.1. показник GAP як індикатор чутливості балансу;

28.2. стратегія управління валютним ризиком банку;

28.3. декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу;

28.4. аналіз дюрації та імунізації балансу.

 

29. Методи управління кредитним ризиком банку на рівні кредитного портфеля:

29.1. Аналіз кредитоспроможності клієнта, Диверсифікація, Структурування;

29.2. Диверсифікація, Структурування, Лімітування;

29.3. Диверсифікація, Документування, Контроль, Аналіз кредиту;

29.4. Документування, Контроль, Аналіз кредиту.

 

30. Методи управління кредитним ризиком банку на рівні окремого кредиту:

30.1. Аналіз кредитоспроможності клієнта, Диверсифікація, Структурування;

30.2. Аналіз кредитоспроможності клієнта, Структурування, Документування, Контроль, Аналіз кредиту;

30.3. Аналіз кредитоспроможності клієнта, Диверсифікація, Структурування, Контроль, Аналіз кредиту;

30.4. Структурування, Лімітування, Документування, Контроль, Аналіз кредиту.

 

31. Вхідний грошовий потік формується внаслідок:

31.1. використання клієнтами своїх коштів;

31.2. повернення раніше розміщених активів;

31.3. купівлі основних фондов;

31.4. виплати дивідендів акціонерам.

 

32. Вхідний грошовий потік формується внаслідок:

32.1. залучення депозитів;

32.2. повернення міжбанківських кредитів;

32.3. повернення чсток у статутних капіталах у зв’язку з виходом зі складу засновників;

32.4. надання кредитів.

 

33. Вихідний грошовий потік формується внаслідок:

33.1. відкриття рахунків;

33.2. одержання доходів;

33.3. повернення строкових депозитів.

 

34. Вихідний грошовий потік формується внаслідок:

34.1. купівлі цінних паперів;

34.2. надходження коштів від акціонерів;

34.3. продажу цінних паперів власної емісії.

 

35. Вихідний грошовий потік формується внаслідок:

35.1. збільшення власних коштів банку;

35.2. адміністративно-господарських та операційних витрат;

35.3. збільшення зобов’язань банку.

 

36. Вхідний грошовий потік формується внаслідок:

36.1. виконання зобов’язань банку;

36.2. розміщення грошових коштів у активні операції;

36.3. здійснення власних операцій банку;

36.4. повернення раніше розміщених активів.

 

37. Статистичні методи аналізу загальноекономічних чинників, які показують довгостроковий середній темп зростання депозитів та кредитів, який екстраполюється на майбутнє:

37.1. випадкові та надзвичайні;

37.2. сезонні;

37.3. структурні;

37.4. циклічні;

37.5. трендові.

 

38. Статистичні методи аналізу загальноекономічних чинників, які відтворюють коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу:

38.1. випадкові та надзвичайні;

38.2. сезонні;

38.3. структурні;

38.4. циклічні;

38.5. трендові.

 

39. Статистичні методи аналізу загальноекономічних чинників, які виявляють загальні тенденції зміни в структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків:

39.1. випадкові та надзвичайні;

39.2. сезонні;

39.3. структурні;

39.4. циклічні;

39.5. трендові.

 

40. Статистичні методи аналізу загальноекономічних чинників, які визначають зміни стану депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) проти середньорічного:

40.1. випадкові та надзвичайні;

40.2. сезонні;

40.3. структурні;

40.4. циклічні;

40.5. трендові.

 

41. Статистичні методи аналізу загальноекономічних чинників, які пов’язані з особливостями діяльності клієнтів:

41.1. випадкові та надзвичайні;

41.2. сезонні;

41.3. структурні;

41.4. циклічні;

41.5. трендові.

 

42. Показник GAP розраховується за формулою:

42.1. ;

42.2. ;

42.3. GAP (t) = FA (t) – FL (t).

 

43. Коефіцієнт GAP розраховується за формулою:

43.1. ;

43.2. ;

43.3. GAP (t) = FA (t) – FL (t).

 

44. Кумулятивний GAP розраховується за формулою:

44.1. ;

44.2. ;

44.3. GAP (t) = FA (t) – FL (t).

 

45. Відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань:

45.1. дюрація;

45.2. кумулятивний GAP;

45.3. коефіцієнт GAP;

45.4. часовий горізонт.

 

46. Різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені:

46.1. дюрація;

46.2. кумулятивний GAP;

46.3. коефіцієнт GAP;

46.4. часовий горізонт.

 

47. Різниця між величиною чутливих активів і чутливих зобов’язань банку в кожному із зафіксованих інтервалів:

47.1. кумулятивний GAP;

47.2. коефіцієнт GAP;

47.3. показник GAP.

 

48. Індекс відсоткового ризику розраховується за формулою:

48.1. ;

48.2.

48.3.

48.4. .

 

49. Забезпечення зниження чутливості фінансових інструментів до впливу відсоткового ризику з використанням середньозваженого строку погашення фінансового інструменту:

49.1. показник GAP як індикатор чутливості балансу;

49.2. стратегія управління валютним ризиком банку;

49.3. декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу;

49.4. аналіз дюрації та імунізації балансу.

 

50. Міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора:

50.1. варіація;

50.2. волатильність;

50.3. дисперсія;

50.4. дюрація.

 

51. Дюрація цінного паперу розраховується за формулою:

51.1. ;

51.2. ;

51.3. ;

51.4. ;

51.5. .

 

52. Еластичність ціни цінного паперц обчислюється за формулою:

52.1. ;

52.2. ;

52.3. ;

52.4. ;

52.5. .

 

53. Взаємозвязок між дюрацією та еластичністю цінного паперу описується формулою:

53.1. ;

53.2. ;

53.3. ;

53.4. ;

53.5. .

 

54. Вплив відсоткових ставок на зміну вартості цінного паперу обчилюється за формулою:

54.1. ;

54.2. ;

54.3. ;

54.4. ;

54.5. .

 

55. Дюрація портфеля розраховується за формулою:

55.1. ;

55.2. ;

55.3. ;

55.4. ;

55.5. .

 

56. Аналіз і регулювання величини та виду позицій за різними іноземними валютами:

56.1. показник GAP як індикатор чутливості балансу;

56.2. стратегія управління валютним ризиком банку;

56.3. декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу;

56.4. аналіз дюрації та імунізації балансу.

 

57. Залежність між величиною прибутків (збитків), одержаних у результаті утримання банком відкритої валютної позиції та змінами валютних курсів на ринку розраховується за формулою:

57.1. ;

57.2. D P_V = VP (s_p – s);

57.3. .

 

58. Стратегія управління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу:

58.1. валютного метчингу;

58.2. максимізації прибутку;

58.3. хеджування;

58.4. конверсії.

 

59. Стратегія, яка передбачає, що учасники ринку використовують валютні курси з метою отримання прибутків спекулятивного характеру, залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик:

59.1. валютного метчингу;

59.2. максимізації прибутку;

59.3. хеджування;

59.4. конверсії.

 

60. До методів управління валютною структурою балансу належить:

60.1. валютні ф’ючерси;

60.2. конверсійні операції;

60.3. валютні опціони.

 

61. До методів управління валютною структурою балансу належить:

61.1. форвардні валютні угоди;

61.2. валютні операції своп;

61.3. випередження та відставання.

 

62. До методів хеджування належать:

62.1. подвійний форвард;

62.2. структурне балансування за обсягами та строками;

62.3. дисконтування платіжних вимог (форфейтинг).

 

63. Біржова торгівля характерна для:

63.1. форварду;

63.2. ф’ючерсу;

63.3. свопу.

 

64. Можливість дострокового виходу з контракту існує для:

64.1. форварду;

64.2. ф’ючерсу;

64.3. свопу.

 

65. Інстументи, що не є загальнодоступними:

65.1. форвард;

65.2. ф’ючерс;

65.3. опціон;

65.4. своп.

 

66. Комісійні платежі не стягуються при операціях:

66.1. форвард;

66.2. ф’ючерс;

66.3. опціон;

66.4. своп.

 

67. Можливість дострокового виходу з контракту не існує для:

67.1. ф’ючерс;

67.2. опціон;

67.3. своп.

 

68. Ризик зриву поставки існує для:

68.1. форвард;

68.2. опціон;

68.3. ф’ючерс.

 

69. Ризик зриву поставки не існує для:

69.1. форвард;

69.2. ф’ючерс;

69.3. своп.

 

70. Середня ліквідність характерна для:

70.1. форвард;

70.2. ф’ючерс;

70.3. позабіржових операцій;

70.4. біржових операцій;

70.5. операцій своп.

 

 

1. Завдання стратегії максимізації прибутку:

1.1. підтримання платоспроможності банківської системи в цілому;

1.2. хеджування;

1.3. запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню банку і може призвести до банкрутства;

1.4. стабілізація фінансових результатів.

 

2. Завдання стратегії мінімізації ризику:

2.1. підтримання платоспроможності банківської системи в цілому;

2.2. хеджування;

2.3. запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню банку і може призвести до банкрутства;

2.4. стабілізація фінансових результатів.

 

3. Стратегічне управління банком спрямоване на:

3.1. облікові показники діяльності;

3.2. щоденне управління балансом;

3.3. щоденне управління спредом;

3.4. ринкову оцінку власного капіталу банку.

 

4. Оперативне управління банком спрямоване на:

4.1. облікові показники діяльності;

4.2. аналіз показнику рентабельності активів;

4.3. аналіз показнику рентабельності капіталу;

4.4. ринкову оцінку власного капіталу банку.

 

5. Невідповідність між строками та сумами активів і зобов’язань (ризик незбалансованої ліквідності):

5.1. розрив ліквідності;

5.2. GAP;

5.3. валютна позиція;

5.4. індикатор імунізації балансу.

 

6. Дисбаланс між активами та зобов’язаннями, чутливими до зміни відсоткової ставки на ринку протягом певного періоду (відсотковий ризик):

6.1. розрив ліквідності;

6.2. GAP;

6.3. валютна позиція;

6.4. індикатор імунізації балансу.

 

7. Різниця між сумою активів та зобов’язань у тій самій іноземній валюті (валютний ризик):

7.1. розрив ліквідності;

7.2. GAP;

7.3. валютна позиція;

7.4. індикатор імунізації балансу.

 

8. Рзрив між дюрацією активів та дюрацією пасивів банку (ринковий та відсотковий ризики):

8.1. розрив ліквідності;

8.2. GAP;

8.3. валютна позиція;

8.4. індикатор імунізації балансу.

 

9. У методиці декомпозиційного аналізу показником ризику для банку є:

9.1. рентабельність активів;

9.2. рентабельність капіталу;

9.3. мультиплікатор капіталу;

9.4. чиста маржа прибутку.

 

10. Відрахування до резерву під кредитні ризики по категорії кредитів «безнадійні» становить:

10.1. 2 %;

10.2. 5 %;

10.3. 20 %;

10.4. 50 %;

10.5. 100 %.

 

11. Відрахування до резерву під кредитні ризики по категорії кредитів «стандартні» становить:

11.1. 2 %;

11.2. 5 %;

11.3. 20 %;

11.4. 50 %;

11.5. 100 %.

 

12. Відрахування до резерву під кредитні ризики по категорії кредитів «під контролем» становить:

12.1. 2 %;

12.2. 5 %;

12.3. 20 %;

12.4. 50 %;

12.5. 100 %.

 

13. Відрахування до резерву під кредитні ризики по категорії кредитів «субстандартні» становить:

13.1. 2 %;

13.2. 5 %;

13.3. 20 %;

13.4. 50 %;

13.5. 100 %.

 

14. Відрахування до резерву під кредитні ризики по категорії кредитів «сумнівні» становить:

14.1. 2 %;

14.2. 5 %;

14.3. 20 %;

14.4. 50 %;

14.5. 100 %.

 

15. Що належить до вхідного грошового потоку:

15.1. повернення раніше розміщених активів;

15.2. виконання зобов’язань банку (використання клієнтами своїх коштів, повернення строкових депозитів, міжбанківських позик);

15.3. розміщення грошових коштів у активні операції (надання кредитів, купівля цінних паперів, основних фондів).

 

16. Що належить до вхідного грошового потоку:

16.1. збільшення зобов’язань банку (залучення депозитів, відкриття рахунків);

16.2. розміщення грошових коштів у активні операції (надання кредитів, купівля цінних паперів, основних фондів);

16.3. здійснення власних операцій банку: виплата дивідендів акціонерам, адміністративно-господарські та операційні витрати, повернення часток у статутному капіталі у зв’язку з виходом зі складу засновників.

 

17. Що належить до вхідного грошового потоку:

17.1. збільшення власних коштів банку: одержання доходів, надходження коштів від засновників (акціонерів), продаж цінних паперів власної емісії;

17.2. власних операцій банку: виплата дивідендів акціонерам, адміністративно-господарські та операційні витрати, повернення часток у статутному капіталі у зв’язку з виходом зі складу засновників;

17.3. виконання зобов’язань банку (використання клієнтами своїх коштів, повернення строкових депозитів, міжбанківських позик).

 

18. Що належить до вихідного грошового потоку:

18.1. виконання зобов’язань банку (використання клієнтами своїх коштів, повернення строкових депозитів, міжбанківських позик);

18.2. повернення раніше розміщених активів;

18.3. збільшення зобов’язань банку (залучення депозитів, відкриття рахунків).

19. Що належить до вихідного грошового потоку:

19.1. розміщення грошових коштів у активні операції (надання кредитів, купівля цінних паперів, основних фондів);

19.2. збільшення зобов’язань банку (залучення депозитів, відкриття рахунків);

19.3. збільшення власних коштів банку: одержання доходів, надходження коштів від засновників (акціонерів), продаж цінних паперів власної емісії.

 

20. Що належить до вихідного грошового потоку:

20.1. здійснення власних операцій банку: виплата дивідендів акціонерам, адміністративно-господарські та операційні витрати, повернення часток у статутному капіталі у зв’язку з виходом зі складу засновників;

20.2. збільшення власних коштів банку: одержання доходів, надходження коштів від засновників (акціонерів), продаж цінних паперів власної емісії;

20.3. повернення раніше розміщених активів.

 

21. Індикатором чутливоті балансу є показник:

21.1. мультиплікатор капіталу;

21.2. дюрація;

21.3. імунізація;

21.4. GAP.

 

22. Нечутливі до змн відсоткової ставки активи та зобов’язання – це:

22.1. дата перегляду плаваючої відсоткової ставки потрапляє в межі зафіксованого часового інтервалу;

22.2. строк погашення настає в цьому інтервалі;

22.3. термін проміжної або часткової виплати основної суми настає в зафіксованому інтервалі;

22.4. зміна базової ставки (наприклад облікової ставки НБУ), покладеної в основу ціноутворення активу чи зобов’язання, можлива або очікується протягом цього самого часового інтервалу і не контролюється банком.

22.5. ті, за якими доходи та видатки протягом зафіксованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку.

 

23. Виберіть правильне твердження:

23.1. GAP > 0, якщо FGAP < 1;

23.2. GAP < 0, якщо FGAP > 1;

23.3. GAP = 0, якщо FGAP = 1.

 

24. Інтегральний показник, що відображає рівень ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту:

24.1. GAP$

24.2. коефіцієнт GAP;

24.3. кумулятивний GAP;

24.4. ROA;

24.5. ROE.

 

25. За якою формулою розраховується індекс відсоткового ризику:

25.1. ;

25.2. ;

25.3. ;

25.4. .

 

26. Додатне значення D P вказує на:

26.1. збільшення прибутку і буде результатом підвищення ставок за додатного GAP або зниження ставок за від’ємного GAP;

26.2. зниження відсоткового прибутку банку, зумовлене підвищенням ставок за від’ємного GAP або їх зниженням за додатного GAP;

26.3. те, що маржа банку буде стабільною, незалежною від коливань відсоткових ставок, відсотковий ризик - мінімальним, але одержати підвищений прибуток внаслідок сприятливої зміни відсоткових ставок буде неможливо.

 

27. Від’ємне значення D P вказує на:

27.1. збільшення прибутку і буде результатом підвищення ставок за додатного GAP або зниження ставок за від’ємного GAP;

27.2. зниження відсоткового прибутку банку, зумовлене підвищенням ставок за від’ємного GAP або їх зниженням за додатного GAP;

27.3. те, що маржа банку буде стабільною, незалежною від коливань відсоткових ставок, відсотковий ризик - мінімальним, але одержати підвищений прибуток внаслідок сприятливої зміни відсоткових ставок буде неможливо.

 

28. Міра приведеної вартості окремого фінансового інструменту, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим фінансовим інструментом надходять до інвестора:

28.1. імунізація;

28.2. інфляція;

28.3. диверсифікація;

28.4. дюрація.

 

29. Дюрація цінного паперу розраховується за формулою:

29.1. ;

29.2. ;

29.3. ;

29.4. .

 

30. Еластичність ціни цінного паперу розраховується зо формулою:

30.1. ;

30.2. ;

30.3. ;

30.4. .

 

31. Фіксація відсоткових ставок за всіма операціями банку протягом планового горизонту, коли зміна ринкових ставок не потягне за собою зміни вартості ні активних, ні пасивних статей балансу:

31.1. плановий період зберігання цінного паперу;

31.2. дюрація портфеля;

31.3. ідеальна модель імунізації балансу;

31.4. валютний метчинг.

 

32. Залежність між величиною прибутків (збитків), одержаних у результаті утримання банком відкритої валютної позиції, та змінами валютних курсів на ринку описується формулою:

32.1. ;

32.2. ;

32.3. D P_V = VP (s_p – s);

32.4. .

 

33. Стратегія валютного метчингу означає:

33.1. утримання валютної позиції відкритою;

33.2. застосування валютних інтервенцій;

33.3. операції РЕПО;

33.4. утримання валютної позиції закритою.

 

34. Стратегія максимізації прибутку означає:

34.1. утримання валютної позиції відкритою;

34.2. застосування валютних інтервенцій;

34.3. операції РЕПО;

34.4. утримання валютної позиції закритою.

 

35. До методу управління валютною структурою бадансу належить:

35.1. форвардні валютні угоди;

35.2. своп-контракти;

35.3. дисконтування платіжних вимог;

35.4. ф’ючерсні валютні уогоди.

 

36. До методу хеджування належить:

36.1. структурне балансування за обсягами та строками;

36.2. конверсійні операції;

36.3. валютні опціони;

36.4. випереджання та відставання.

 

37. Збитки комерційного банку за підсумками діяльності покриваються за рахунок:

37.1. кредитів НБУ;

37.2. резервного фонду;

37.3. статутного фонду;

37.4. кредитів міжбанківського ринку.

 

38. До складу основного капіталу банку входить:

38.1. статутний капітал;

38.2. резерви переоцінки;

38.3. субординований борг;

38.4. розкриті резерви.

 

39. До складу додаткового капіталу банку входять:

39.1. розкриті резерви;

39.2. резерви переоцінки;

39.3. субординований борг;

39.4. усе перераховане вірно.

 

40. Резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів і позабалансових зобов'язань має формуватися в розмірі:

40.1. не менш 5% від прибутку банку до досягнення 25% розміру регулятивного капіталу банку;

40.2. розмір резервного фонду встановлюється банком, мінімальний розмір не встановлений;

40.3. не більш 5% від прибутку банку;

40.4. не менш 5% від прибутку банку незалежно розміру регулятивного капіталу банків.

 

41. Залучений капітал банку включає:

41.1. кредиторську заборгованість;

41.2. резервний капітал;

41.3. цінні папери субординованого боргу;

41.4. цінні папери власного боргу (крім субординованого).

 

 

Питання для обговорення.

1. Аналіз прибутковості банку.

2. Аналіз ефективності діяльності банку.

3. Чистий серед, чиста процентна маржа.

4. Аналіз виконання банком економічних нормативів регулювання діяльності банку.

5. Нормативи капіталу.

6. Номративи ліквідності.

7. Нормативи ризику.

8. Формування та дотримання комерційним банком норми обов'язкових резервів.

9. Ефективність банківської системи.

10. Комплексний аналіз діяльності банку.

11. Абсолютні та відностіні показники ефективності банківської діяльності.