Студопедия — Проверка гипотезы о некоррелированности остатков
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Проверка гипотезы о некоррелированности остатков






Известно (см. §1.4 практиче­ской работы №1), что МНК-оценки параметров линейной регрессии в условиях классической нормальной линейной регрессионной модели являются эффективными в классе всех линейных оценок, состоятельными, не­смещенными и обладают другими хорошими свойствами. Однако для временных рядов требование независимости возму­щений не всегда выполняется. Поэтому после оценки тренда следует прове­рить гипотезу H 0 об отсутствии автокорреляции остатков: если H 0 отвергается, то качество тренда сомнительно.

В данном пособии рассматривается одно из самых популярных правил проверки гипотезы H 0тест Дарбина-Уотсона. В соответствии с этим тестом вычисляется статистика:

. (42)

Можно доказать, что d =2(1- r), где r – выборочный коэффициент авто­корреляции ряда (см. Приложение). Так как -1≤ r ≤ 1, то 0≤ d ≤ 4. Значение d =0 (r =1) соответствует случаю сильной положительной автокорреляции остатков, значение d =2 (r =0) – отсутствию автокорреляции, d =4 (r =-1) – сильной отрица­тельной автокорреляции.

В статистических таблицах (см., например, [5, 8]) для различных значений числа наблюдений n и уровня значимости a приводятся пороговые значения статистики d: нижнее dн и верхнее d в, такие, что (см. рис. 5):

· При 0≤ ddн гипотеза H 0 отвергается (случай положительной автокорреляции).

· При 4- d нd ≤ 4 H 0 отвергается (случай отрицательной автокорреляции).

· При d вd ≤ 4- d в гипотеза H 0 принимается.

·
При остальных значениях d суждение о справедливости H 0 не выносится (d попадает в одну из двух зон неопределенности).







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1237. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия