Рассчитаем общий и частные F-критерии ФишераОбщий F-критерий проверяет Н0 гипотезу о статистической значимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи: , (3.13)
Сравнивая и , приходим к выводу о необходимости отклонить гипотезу Н0, так как . С вероятностью делаем заключение о статистической значимости уравнения в целом и показателя тесноты связи , которые сформировались под неслучайным воздействием факторов и . Частные F - критерии – и оценивают статистическую значимость присутствия факторов и в уравнении множественной регрессии, оценивают целесообразность включения в уравнение одного фактора после другого фактора, то есть оценивает целесообразность включения в уравнение фактора после того, как в него был включен фактор . Соответственно указывает на целесообразность включения в модель фактора после фактора :
, (3.14)
Сравнивая и , приходим к выводу о целесообразности включения в модель фактора после фактора , так как . Гипотезу Н0 несущественности прироста за счет включения дополнительного фактора отклоняем и приходим к выводу о статистически подтвержденной целесообразности включения фактора после фактора . Целесообразность включения в модель фактора после фактора проверяет :
, (3.15)
Низкое значение (немногим больше 1) свидетельствует о статистической незначимости прироста за счет включения в модель фактора после фактора . Следовательно, подтверждается нулевая гипотеза Н0 о нецелесообразности включения в модель фактора (средний возраст безработного). Это означает, что парная регрессионная модель зависимости среднего дохода от средней заработной платы является достаточно статистически значимой, надежной, и нет необходимости улучшать ее, включая дополнительный фактор (средний возраст безработного).
|