С) Анализ выполнения предпосылок 1МНК (условий Гаусса—Маркова).

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Регрессионный анализ линейных функций, основанный на обычном или одношаговом методе наименьших квадратов (1МНК) должен удовлетворять четырем условиям Гаусса—Маркова:

1. Математическое ожидание случайной составляющей, М(u_i) в любом наблюдении должно быть равно нулю.

2. Дисперсия случайной составляющей должна быть постоянна для всех наблюдений. Дисперсия случайной составляющей должна быть постоянна для всех наблюдений. Если это условие не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Наличие гетероскедастичности можно определить при помощи теста Уайта, который позволяет проверить значимость регрессии квадратов остатков относительно комплекса переменных модели и их квадратов. При этом формулируется нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков (равенстве нулю всех коэффициентов модели).

3. Отсутствие систематической связи между значениями случайной составляющей u_i в любых двух наблюдениях. Отсутствие автокорреляции остатков.

Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Оценить эту зависимость можно вычислив коэффициент корреляции между этими остатками по формуле (8).

. (8)

4. Cлучайный характер остатков. Случайная составляющая должна быть распределена независимо от переменных y_i и x_i.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 547. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия