Студопедия — Коэффициент детерминации.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Коэффициент детерминации.






Коэффициент детерминации (R2) рассматривают, как правило, в качестве основного показателя, отражающего меру качества регрессионной модели, описывающей связь между зависимой и независимыми переменными модели. Коэффициент детерминации показывает, какая доля вариации объясняемой переменной y учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, включенных в модель.

Коэффициент детерминации для линейной регрессии равен квадрату коэффициента корреляции.

R2 =

Для примера, приведённого выше, R2 = 0,4993, т.е. почти в 50% случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами - точность подбора уравнения регрессии – средняя.

Бэквордация и контанго. [1]

Бэквордация и контанго - это понятия, характерные для фьючерсных контрактов.

Цена фьючерса основана на цене базисного актива. Если актив на дату экспирации фьючерса на спотовом рынке стоит тысячу рублей, то цена фьючерса (с объемом контракта в одну акцию) тоже будет тысяча рублей. Но до даты экспирации стоимость контракта и актива, как правило, разнятся.

Допустим, до экспирации контракта стоимость фьючерса выше стоимости актива. Это –контанго, ситуация, свойственная контрактам на фондовые индексы и акции. Когда же цена фьючерса ниже цены актива – это бэквордация, противоположное понятие. Базисом называется разница между ценой на фьючерс и ценой на базовый актив. Чем дальше текущая дата от срока исполнения, тем выше эта разница. С приближением экспирации базис стремится к нулю.

Ценообразование фьючерса можно рассчитать по формуле:

F = P x (1 + R x T/365),

где F – цена фьючерса; P – стоимость базового актива на спотовом рынке; T – время до исполнения контракта (дней); R – текущая процентная ставка.

Допустим, индекс РТС составляет 1260 пунктов. При этом фьючерс на индекс торгуется на уровне 1280. При этом контанго по индексу составит 20 пунктов. И, чем дальше до экспирации контракта, и чем выше ставка по процентам, тем можно увидеть более высокое значение контанго. С приближением экспирации фьючерса, контанго уменьшается и в последние дни до срока истечения исчисляется десятыми долями или отсутствует вовсе.

Но могут возникать и исключения. Случается, что ожидания рынка по изменению цены на базовый актив приводят к снижению стоимости фьючерсного контракта ниже самого актива. Такое случается, например, когда ожидается большой урожай зерновых, и предложение пшеницы будет явно превышать спрос на нее на дату экспирации фьючерсного контракта. Это и есть бэквордация. Часто ее можно наблюдать на фьючерсах на индекс РТС. Так, при значении индекса в 1150 пунктов, фьючерс на него может торговаться на уровне 1100 пунктов. При этом бэквордация равна 50 пунктам.


[1] http://www.forexarena.ru/futures_01_09.shtml







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 196. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия