Задача 3. По данным таблицы необходимо провести сравнительную оценку уровня рисков двух альтернативных инвестиционных проектов. Проекты Варианты сценарияУсловие: По данным таблицы необходимо провести сравнительную оценку уровня рисков двух альтернативных инвестиционных проектов.
Решение:
где
_ ХА=75*0,3+50*0,4+25*0,3=50% _ ХБ=80*0,3+55*0,4+30*0,3=55% Рассчитаем среднеквадратическое отклонение по формуле:
Тогда для проекта А получим: ∂ = ((50-75)^2*0,3+(50-50)^2*0,4+(50-25)^2*0,3)^0,5=19,36 Для проекта Б соответственно: ∂ = ((55-80)^2*0,3+(55-55)^2*0,4+(55-30)^2*0,3)^0,5 = 19,36
Коэффициент вариации находим по формуле:
Тогда для проекта А получим: VА = 19,36/50*100 = 38,72 Для проекта Б соответственно: VБ = 19,36/55*100 = 35,2 Вывод: наименее рискованным является проект Б, так как коэффициент вариации у него меньше, чем у проекта А.
|
– среднее ожидаемое значение;
– фактическое значение i-го показателя;
– вероятность получения значения i-го показателя в будущем периоде;
– число случаев наблюдения.
