Анализ сезонных колебаний

Первые исследования экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов были выполнены фр. экономистом К. Жюгляром (ранее занимавшимся физикой) (1819-1905). Им была обнаружена цикличность инвестиций (продолжительность цикла 7-11 лет). Затем была выявлена цикличность обновления оборотных средств (3-5 лет), циклы в строительстве (15-20 лет), долгосрочные волны, или «большие циклы» Кондратьева, продолжительностью 45-60 лет (С. Китчин, С. Кузнец, Н. Кондратьев). В 2003 г. за методы анализа экономических ВР с меняющейся волатильностью (Энгл) и за методы анализа экономических ВР с общими трендами (коинтеграция) Нобелевской Премии были удостоены Роберт Энгл и Клайв Грейнджер. Предложенные Энглом методы широко используются при анализе финансовых рынков. Исследования проводились методами гармонического анализа и периодограмманализа (эти методы перенесены в экономику из астрономии, метеорологии, физики).

В ходе исследования сезонности являются следующие задачи:

1) определение наличия сезонности, численное выражение проявления сезонных колебаний и выявление их силы и характера в различных фазах годичного цикла;

2) характеристика факторов, вызывающих сезонные колебания;

3) оценка последствий, к которым приводит наличие сезонных колебаний;

4) математическое моделирование сезонности.

Для измерения сезонных колебаний статистикой предложены разные методы, наиболее простыми и часто употребляемыми среди которых являются следующие:

1) метод абсолютных разностей;

2) метод относительных разностей как развитие метода абсолютных разностей;

3) построение индексов сезонности;

4) методы гармонического анализа.

Первые два способа предполагают нахождение разностей фактических уровней и уровней, найденных при выявлении основной тенденции развития.

Сезонные колебания характеризуются специальными показателями, которые называются индексами сезонности . Совокупность этих показателей отражает сезонную волну.

Индексы сезонности представляют собой процентные отношения фактических внутригодовых уровней к постоянной или переменной средней.

Если ряд динамики не содержит ярко выраженной тенденции, то индексы сезонности вычисляются непосредственно по эмпирическим данным без их предварительного выравнивания: .

Если же ряд динамики содержит определенную тенденцию в развитии, то путем аналитического выравнивания ряда динамики эта тенденция выявляется, и рассчитываются теоретические уровни ряда. Индекс сезонности будет равен отношению фактического значения уровня ряда и его теоретического за тот же период: .

Циклическая компонента подобно сезонной компоненте ряда динамики представляет собой волнообразные движения (на графике), но она более продолжительна и менее предсказуема, чем сезонные колебания.

Экономисты уделяют большое внимание анализу деловых циклов и их причинам.