Итоги трех таблиц по акциям

Какие выводы можно сделать относительно данных, представленных в табл. 7-1 — 7-3? Помните, что во всех таблицах использовались одни и те же данные, менялся лишь прогнозируемый интервал. В результате мы можем сделать следующие выводы:

1. Если при изменении прогнозируемого интервала ранг модели то падал, то рос, полезность такой модели для используемых данных сомнительна. В частности, нижний разрыв метода трех перемес­тился с 39-го места при прогнозируемом интервале в три дня на 20-е место, когда прогнозируемый интервал стал равен пяти дням, и снова опустился на 37-е место, когда прогнозируемый интервал
был увеличен до семи дней. И хотя прыжок на 20-е место впечатля­ет, тем не менее он показывает, что прогностические возможности данной модели не слишком велики.

2. Устойчивое движение по рейтингу в одном направлении может быть
весьма многозначительным. Совпадение по нижнему уровню — хо­роший тому пример. Рейтинг этой модели в табл. 7-1 равен 44 при отрицательном результате 35,35%. При увеличении прогнозируемо­го интервала с трех до пяти дней совпадение по нижнему уровню передвинулось на 31-е место, а при семи днях поднялось до 24-го
места при результате 8,71%. Это говорит о том, что надежность раз­ воротной модели совпадение по нижнему уровню повышается с уве­личением прогнозируемого интервала. Встречающиеся свечи + являют еще один пример модели, у которой повышается надежность с увеличением прогнозируемого интерва­ла. Встречающиеся свечи+ переместились с 50-го на 14-е, а затем на второе место. Это показывает, что встречающиеся свечи+ лучше ра­ботают на более длинных интервалах прогноза изменения тренда. Единственная проблема состоит в том, что встречающиеся свечи+ появились лишь дважды, что ставит выводы под некоторое сомне­ние. Три одинаковые вороны, будучи номером один на прогнозиру­емом интервале в три дня, передвинулись на пятое, а затем и 50-е место, когда прогнозируемый интервал был увеличен до семи дней. Это показывает, что данная модель работает намного лучше как бо­лее краткосрочный разворотный индикатор.

3. Модели, показывающие примерно одинаковые результаты на раз­ных интервалах прогноза, — наиболее устойчивые индикаторы раз­ворота тренда. Из 15 моделей на прогнозируемом интервале в три дня шесть моделей остались в списке 15 лучших при всех трех ран­жированиях. Это три черные вороны, три белых солдата, три дня изнутри вверх и три дня изнутри вниз, темные облака и три внеш­них дня вверх. Эти шесть разворотных моделей постоянно показы­вали хорошую результативность на всех протестированных прогно­зируемых интервалах.

На другом краю спектра — шесть моделей, которые оставались на 15 нижних строках ранжира в случае всех трех прогнозируемых интерва­лов. Это тройной удар—, доджи-звезда+, доджи-звезда—, три звезды на юге, смежные белые свечи— и пробой+. Три модели — три звезды на юге, смеж­ные былые свечи— и пробой+ — во всем массиве данных появились лишь однажды, следовательно, им не стоит придавать большого значения.

Кроме того, интересно заметить, что, когда прогнозируемый интер­вал был увеличен до девяти дней, лишь три черные вороны, три дня из­нутри вверх и темные облака остались среди 15 лучших. Тройной удар— и смежные белые свечи— были единственными моделями, оставшимися в пределах 15 нижних строк рейтинга. Удивительно, что традиционно не­успешные модели три звезды на юге и пробой+ оказались номерами один и три соответственно.

Очевидно, что к этим моделям следует относиться очень осторожно. Для наблюдений старайтесь использовать те из них, у которых есть хоть малейший шанс оказаться успешными при использовании дополнитель­ных данных и/или интервалов.