Идентификация, контроль и управление рисками.

Классификация рисков. В современной научной литературе рассматривается несколько разновидностей риска, каждый из которых имеет свои особенности. Основными видами являются:

- риски, которые угрожают безопасности (safety risks);

- риски, которые угрожают здоровью (health risks);

- риски, которые угрожают состоянию окружающей среды (environment risks);

- риски, которые угрожают общественному благосостоянию (public welfare/goodwill risks);

- финансовые риски (financial risks).

Риски, которые угрожают безопасности, характеризируются обычно малой вероятностью, но тяжелыми последствиями; они определяются быстро, к ним принадлежат несчастные случаи на производстве.

Риски, которые угрожают здоровью, наоборот имеют большую вероятность и часто не имеют серьезных последствий, много из которых определяются с определенной задержкой.

Риски, которые угрожают общественному благосостоянию, обусловлены тем, как общество воспринимает и оценивает деятельность определенного объекта (промышленного, сельскохозяйственного, военного и т.д.).

Риски, угрожающие состоянию окружающей среды, связанны с тем, каким образом деятельность связанна с рациональным использованием природных ресурсов, и как эта деятельность отражается на состоянии окружающей среды.

Финансовые риски связанны с возможностью потерять собственность или доход, неполучением страховой премии или прибыли от инвестиций (включая инвестиции в природо-охранные меры).

Распределение рисков по перечисленным критериям является условным. Очень часто риски, связанные с угрозой окружающей среды, одновременно являются рисками для жизни и здоровья людей.

Риск – это событие, связанное с опасным явлением или процессом, которое может произойти или нет.

В зависимости от времени и места и внешних условий после возникновения рискового события возможны три разные результата для субъекта (физической или юридической особы), вовлеченного в это явление или процесс:

- ущерб (проигрыш);

- прибыль (выгода, выигрыш);

- отсутствие результата (нет ни прибыли, ни ущерба).

Таблица - Виды рисков.

Классификационная особенность	Вид риска	Характеристика риска
Природное возникновение	Субъективный	Неразвитые способности к рискам; недостаточный опыт, необоснованные амбиции; нарушение правил поведения; недостаточное понимание соглашения, или наоборот, высокий уровень способностей, создание, профессионализма и т.д.
Объективный	Недостаточная информация; стихийные бедствия; неожиданные изменения: конъектуры рынка, уровня инфляции, законодательства, условий кредитования, налогообложения, инвестирования и т.д.
В зависимости от этапа решения проблемы	На этапе принятия решения	Ошибки в использовании методов определения уровня риска из-за недостаточной информации или ее низкого качества, использования дезинформации; или наоборот отменное владение этими методами, использование качественной информации, развитое чувство интуиции и т.д.
На этапе реализации решения	Ошибки в реализации правильного решения, неожиданные изменения субъективных условий
Масштаб	Локальный	Риск отдельной фирмы
Отраслевой	Риск связанный с спецификой отрасли
Региональный	Проблема на уровне территории, экономических районов страны
Национальный	Проблема на уровне макроэкономики
Международный	Связан с изменениями конъюнктуры мирового рынка, взаимоотношениями между странами, масштабными стихийными бедствиями и т.д.
Сфера возникновения	Внешний	Валютные риски; неожиданные изменения в политике экономики и т.д.
Внутренний	Связанные с специализацией: страховой, производственный, финансовый и т.д.
Возможность страхования	Страхуется	Которые поддаются количественному определению и страхованию организациями, которые принимают риск страхующихся
Не страхуется	Форсмажорные риски, оценить уровень которых невозможно, а так же масштабные риски, когда ни кто не готов принять риск на себя риск страхующегося
По видам деятельности	Финансовый	Риски на фондовом рынке – ликвидности, инфляции, валютные и т.д.; банковские – кредитный, процентный, портфельный; риски падения обще рыночных цен; лизинговый и факторинговый риски; риски связанные со спецификой клинте банка
Юридический	Низкое качество законодательных актов и неожиданных изменений в законодательстве
Производственный	Вынужденные перерывы в производстве, поломка производственных фондов, утрата оборотных средств; несвоевременная поставка оборудования; ресурсы и т.д.
Коммерческий	В следствии неожиданных изменений в конъюнктуре рынка и других условий коммерческой деятельности
Инвестиционный	Обусловлен неопределенностью, непредсказуемыми обстоятельствами в инвестиционной сфере
Страховой	Формирование страхового фонда, управление им, а также собственным наймом, деньгами и персоналом
Инновационный	Является следствием неопределенности в инновационной сфере
Возможность диверсификации	Систематический	Свойственен той или иной сфере деятельности (риск падения ценности бумаг на фондовой бирже)
Специфический	Связан с получением дохода предприятием от конкретной операции в определенной сфере деятельности
По степени допустимости	Минимальный	Уровень потерь 0-25%
Повышенный	Уровень потерь 25-50%
Критический	Уровень потерь 50-70%
Недопустимый	Уровень потерь 75-100%

Идентификация риска. Начинать необходимо с определения цели анализа – на столько понятно и сжато, насколько это возможно, описание условий и причин, на основании которых это происходит, суть необходимого решения (решений), и указать границы и время, когда эти решения должны быть приняты и реализованы.

Идентификация должна отличать внутренние и внешние риски. ЛПР может контролировать влияние на решения внутренних рисков (формирование состава экспертной комиссии), внешние риски находятся за пределами его контроля и влияния (нарушение равновесия на рынке, правительственные действия). В контексте решения идентификация риска связанна как с возможностями (позитивные результаты), так и с угрозами (негативные результаты). Идентификация риска может быть выполнена следующим образом: идентификация causes-and-effects (что может случиться и какие будут последствия) или идентификация effects-and-causes (каких результатов следует избегать, а какие поощрять и как каждый из них может быть реализован).

Методы оценивания рисков. Основными методами, которые используются при оценке рисков являются:

- Метод сценариев. Обычна создаются несколько сценариев реализации решения (стратегии развития, выполнения проекта и т.д.). Чаще ограничиваются оптимистическим, пессимистическим и реалистическим сценариями.

- Метод дерева решений. Этот метод используется при условии наличия конечного числа решений и конечного числа вариантов реализации рисков. Особенно полезен этот метод в случаях, когда решение, принятые в каждый момент времени, зависят от решений принятых раньше, и, в свою очередь определяют дальнейшее развитие событий.

- Метод имитационного моделирования. Этот метод базируется на имитационном моделировании и получении последовательностей случайных чисел – значений рисков. Имитируется большое число реализаций – одноразовых актов развития ситуации при условии выбора того или иного варианта решения с расчетом возможных значений критериев качества. В результате проведения таких экспериментов определяется распределение значений каждого из критериев качества для каждого из вариантов решений с дальнейшим анализом полученных результатов и выбором окончательного варианта решения.

- Метод достоверных эквивалентов. Название метода говорит само за себя. Наиболее распространенный вариант – экспертное корректирование ситуации в зависимости от субъективной оценки вероятностей. Однако интерпретация субъективных вероятностей не всегда соответствует сути оценки риска. Очевидно, что использование коэффициентов вероятности в такой трактовке делает принятие решений произвольным и при формальном подходе может привести к серьёзным ошибкам в управлении.

- Анализ чувствительности. Метод заключается в анализе каждого фактора, который отдельно воздействует на решение.

Планирование и управление рисками. После оценивания рисков реализации принятия решения необходимо определить, кто отвечает за тот или иной риск, последствия его возникновения. Простейшая, но «правильная» схема распределения рисков основывается на договорных механизмах. В договорных обязательствах необходимо описать не только самые серьезные риски, но и распределить ответственность за них, указав, кто и что будет делать в случае возникновения рисков, и как будет распределяться ущерб.

Управление рисками – комплекс профилактических мер, направленных на выявление рисков и их нивелирование.

При управлении рисками целесообразно придерживаться следующих правил:

- Чем точнее определение риска, тем ближе ситуация к детерминированной;

- Точное определение рисков связано с большими затратами времени квалифицированных специалистов, что в свою очередь, может привести к возрастанию некоторых других рисков;

- Уменьшение уровня одного риска может вызвать возрастание некоторых других, поэтому управление рисками является комплексной задачей;

- Риски являются максимальными в начале принятия решений и уменьшаются при окончании его реализации.

Основным методом управления рисками является комплексный подход. Популярной в планировании рисков является ННМ-модель – модель «иерархической голографии». С ее помощью оценивается влияние рисков с разных точек зрения, для чего используются следующие методы.

- Временной метод – отслеживает риски по этапам жизненного цикла решения.

- Метод управления – связан с отношениями внутри коллектива разработчиков.

- Метод окружения – связан с оборудованием и стандартным программным обеспечением – операционная система, базы данных и т.д.

- Метод качества – строится на использовании триады «время-сроки-качество».

- Технологический метод – опасным является использование не только новых, «непроверенных», «серых» технологий, но и старых, так сказать «унаследованных».

Выводы, сделанные на основе комплексного исследования разнообразных рисков, дают существенную помощь ЛПР на стадии реализации решения.