НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ.

Последний тип торгового дня - neutral day (нейтральный день). Сам термин предполагает, что в этот период торговли между покупателями и продавцами нет существенных различий в оценке справедливой стоимости. Благодаря их активности в противоположных направлениях, имеют место расширения диапазона с обеих сторон первоначального баланса. При этом цена закрытия находится в середине диапазона (рис. 9), что указывает на установленный баланс между трейдерами. Напротив, если же закрытие произошло на максимумах торгового диапазона, то ситуацию до последней минуты контролировали покупатели, а если на минимумах - соответственно, продавцы.

 

 

 

Давайте ещё раз вернемся к типологии торговых дней Профиля рынка с точки зрения его внутренней структуры.

 

Nontrend day (нетрендовый день)

У этой структуры сформирован узкий первоначальный баланс, который впоследствии содержит диапазон цен всего дня. Нетрендовый день обычно происходит, когда рынок отдыхает или застаивается.

 

Normal day (нормальный день)

У нормального дня присутствует широкий первоначальный баланс, который приблизительно равен 80 % от всего диапазона. Это самый распространенный тип торгового дня.

 

Normal variation of normal day (нормальное изменение нормального дня)

Первоначальный баланс этой структуры равняется приблизительно 50 % диапазона дня. При этом формируется расширение диапазона в одном направлении или другом.

 

Trend day (трендовый день)

У трендового дня небольшой первоначальный баланс, представляющий менее 25 % диапазона всего дня. Фактически это существенное доминирование покупателей или продавцов с уверенным расширением диапазона в одном из направлений.

 

Neutral day (нейтральный день)

Этот профиль не характеризуется его первоначальным балансом, присутствует расширением диапазона в обоих направлениях, и в результате день завершается около центра диапазона.

 

Также в Market Profile выделяют пять типов открытия рынка:

 

- Open-Drive. Открылись, и пошли в одном направлении, цена не возвращается ниже/выше открытия. Такое открытие позволяет трейдеру предположить развитие Trend или Normal Variation дня.

 

- Open-Test-Drive. Уверенности рынку не хватает чтобы двинуть в одном направлении прямо сразу с открытия. Рынок открывается, и двигается к какому-либо экстремуму, например хаю предыдущего дня, тестирует его чтобы убедиться что там больше не осталость дел, затем разворачивается, проходит открытие и продолгает движение в противоположном от открытия направлении. Такой проваленный тест как правило устанавливает один из экстремумов дня.

Опять же, такое открытие позволяет трейдеру предположить развитие Trend или Normal Variation дня.

 

- Open-Rejection-Reverse. Рынок открылся, поторговался в одном направлении, встретил противоположную активность достаточно сильную чтобы вернуть цену на уровень открытия или за него. Начальный экстремум устанавливается когда первоначальная покупка или продажа в одном направлении иссыхает. И противоположная сила начинает двигать цену к открытию. Такой день характеризуется меньшей устремленностью движения цены нежели в Open-Drive или Open-

 

 

- Open-Auction. На первый взгляд цена в такой день с открытия вообще не хочет двигаться. Рынок открывается, и цена топчется на месте. На самом деле все зависит от того где открылся рынок. Если он открылся в пределах диапазона предыдущего дня (и в пределах Value Area), то шансы больше на то что весь день будет ненаправленным. Если же рынок открылся за пределами диапазона предыдущего дня (и Value Area), и после открытия отстаивается, то вполне вероятно что рынок несбалансирован. А значит рынок может быть готов к сильному движению в ту или иную сторону. В такой день часто образуется Double-Distribution Trend Day.