Студопедия — Робастные оценки
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Робастные оценки






Реальные ряды ошибок измерений достаточно хорошо описываются распределениями с тяжелыми хвостами или - загрязненными распределениями.

Пусть измерительное устройство с вероятностью (1 - ) работает в основном режиме, при котором ошибка измерений имеет распределение P0(z) с дисперсией , и с небольшой вероятностью - в режиме «сбоев», при котором ошибка распределена по закону H(z) c дисперсией . Тогда общее распределение ошибок имеет вид

P(z) = ,

а дисперсия выборочного среднего M , где Сn - выборочное средние, равна , где .

При =1, = 0.1, = 3 имеем = 1.8, а при = 5, = 3.4.

Таким образом, дисперсия выборочного среднего быстро растет с увеличением дисперсии , а при (когда H - распределение Коши) выборочное среднее становится несостоятельной оценкой параметра c* (то есть не сходится по вероятности к c*).

Задача теории робастного оценивания:

Найти такие оценки параметров, которые были бы нечувствительными к отклонениям ошибок от нормального закона (наличие выбросов и так далее), но не слишком бы проигрывали в эффективности по сравнению с оценками МП, если закон распределения ошибок - нормальный.

Считается, что потери 5-10% эффективности - вполне приемлемая плата за устойчивость оценок. Наиболее удачным считается метод помехоустойчивого оценивания, основанный на приеме максимального правдоподобия - M-оценки.

 







Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 554. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия