Решение. Определить текущую доходность портфеля акций в валюте инвестора в целом как норму доходности в виде годовой ставки процента.

Задача 1.

Определить текущую доходность портфеля акций в валюте инвестора в целом как норму доходности в виде годовой ставки процента.

Выделите составляющие текущей доходности (цену акций и курс валюты по конкретной ценной бумаге).

Таблица 1 - Исходные данные для решения

Акции	Страна (валюта)	Количество акций, штук	Курс акций
На 3.12	На дату решения задачи
Yamato Corporation	Япония (IPY)			311,16
Ericsson B	Швеция (SEK)		71,2	64,95
АО "Казахтелеком"	Казахстан (KZT)
ROCHE	Швейцария (CHF)		153,8	191,6

 

Решение

 

Таблица 2 - Курсы валют

валюта	Курс валюты
На 3.12	На дату решения задачи
Япония (IPY)	39,6091	34,7833
Швеция (SEK)	45,597	46,4047
Казахстан (KZT)	20,876	20,176
Швейцария (CHF)	33,6426	32,9201

 

Таблица 3 – Расчет стоимости портфеля

Акции	Курс валюты (1 руб. к валюте)	Стоимость портфеля
Нац.валюта	Рубли
На 3.12	На дату решения задачи	На 3.12	На дату решения задачи	На 3.12	На дату решения задачи
Yamato Corporation	0,02525	0,02875	15450,0	15558,0	611960,60	541158,58
Ericsson B	0,02193	0,02155	3560,0	3247,5	162325,32	150699,26
АО "Казахтелеком"	0,04790	0,04956	885000,0	760000,0	18475260,00	15333760,00
ROCHE	0,02972	0,03038	7690,0	9580,0	258711,59	315374,56
Итого				788385,5	19508257,51	16340992,40

 

Текущая доходность портфеля акций в целом в валюте инвестора (евро) за месяц составила:

или -16,24%

Годовая доходность акций в валюте инвестора:

или -194,83%.

Определим доходность акции Ericsson B по составляющим – согласно заданию методических указаний.

Цена 1 акции в валюте инвестора (рубль) при покупке была равна:

71,2*45,597 = 3246,51 руб.

Через 1 месяц цена акции равна:

64,95*46,4047 = 3013,985 руб.

Текущая доходность инвестора за месяц составила:

или -7,2%

За год она составит:

или -86,4%.

Такой же результат получим с выделением составляющих:

Доходность акций в валюте инвестора (рубль) за счет изменения самой цены акций составила:

или -8,8%

За год она составит:

или -105,6%.

Доходность акций в валюте инвестора (рубль) за счет изменения курса составила:

или +1,78%

За год она составит:

или +21,36%.

Суммарно общее падение доходности составит:

Или 84,24%