Величины потерь при выпуске новых видов продукции
Основным исходным допущением этого критерия является предположение о том, что на наступление вариантов обстановки оказывают влияние действия разумных противников (конкурентов), интересы которых прямо противоположны интересам лица, принимающего решение. Поэтому, если у противников (конкурентов) имеется возможность получить какие-либо преимущества, то они ее обязательно используют. Это обстоятельство заставляет лицо, принимающее решение, обеспечить минимизацию потерь от этих действий. Критерии обобщенного максимина (пессимизма–оптимизма) Гурвица используется, если требуется остановиться между линией поведения в расчете на худшее и линией поведения в расчете на лучшее. В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальным показатель G, определяемый из выражения: Gi = { k*min aij + (1 - k)*max aij }, где: k – коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (0 < k < 1), при k = 0 – линия поведения в расчете на лучшее, при k = 1 – в расчете на худшее; aij – выигрыш, соответствующий i-му решению при j-ом варианте обстановки. Нетрудно убедиться, что при k = 1 критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда, т.е. ориентацией на осторожное поведение. При k = 0 – ориентация на предельный риск, таккакбольшой выигрыш, как правило, сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску лица, принимающего решение. В таблице 6 приведены значения показателя G для различных вариантов решений в зависимости от величины коэффициента k. Таблица 6. Значение показателя G для различных k
Как видим, с изменением коэффициента k изменяется вариант решения, которому следует отдать предпочтение. Нами рассмотрены наиболее общие (классические) методы, которые позволяют обосновывать и принимать решение при неопределенности экономических данных и ситуаций, недостатке фактической информации об окружающей среде и перспективных ее изменениях. Следует отметить, что разработанные экономической теорией и практикой способы и приемы решения задач в условиях риска и неопределенности не ограничиваются перечисленными методами. В зависимости от конкретной ситуации в процессе анализа используются и другие методы, способствующие решению задач, связанных с минимизацией риска. Некоторые из них, в частности, использование среднеквадратического отклонения (О) и коэффициента вариации (V) как меры риска будут рассмотрены ниже.
|