Модель розподіленого лагаДинамічні регресійні моделі Авторегресійна модель із розподіленим лагом Модель розподіленого лага У моделі на зміну досліджуваної змінної y впливає не тільки якийсь пояснюючий фактор х, але і його лаги. Тоді модель розподіленого лага ADL можна записати так: - у векторній формі, (1) де , де q – величина максимального лага. Коефіцієнти показують структуру лага й називаються вагами. У випадку мультиколінеарності лагових змінних звичайно на лагову структуру накладають яке-небудь обмеження, щоб не зменшувати кількість оцінюваних параметрів.
|