Студопедия — Тема 3. Инвестиционный портфель ценных бумаг: сущность и методы управления.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 3. Инвестиционный портфель ценных бумаг: сущность и методы управления.






 

Портфель совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическим и юридическим лицам на правах долевого участия, выступающий как целостный объект управления, т.е.

Pn=S Di * Pi,

где: Di - доля соответствующих активов портфеля,

Pi – ее норма доходности

При формировании инвестиционного портфеля (ИП) руководствуются следующими соображениями:

-безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала),

-стабильность получения дохода,

-ликвидность вложений.

Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора. Основные принципы построения классического консервативного (малорискового) портфеля: принцип консервативности, диверсификации и достаточной ликвидности.

Типы портфелей. Портфель дохода. Портфель роста. Портфель роста и дохода.

Риск портфеля состоит из двух частей:

- Систематический

- Диверсификационный (может достигать 70 % общего риска).

Пассивная и активная модели управления портфелем.

 

План практического занятия и задания.

1. Стратегия инвестирования

2. Классификация портфеля. Основные показатели инвестиционного портфеля.

3. Риски портфелей ценных бумаг.

4. Традиционный и современный стратегии управления.

5. Проблемы портфельного инвестирования.

 

-Назовите некоторые схемы денежных вложений.

-Какая схема вложений предпочтительнее: а) вложение денежных средств на 1 день под 30% годовых с ежедневным реинвестированием на тех же условиях в течение месяца; б) вложение на 10 дней под 40% годовых с последующим реинвестированием каждую декаду в течение месяца; в) вложение на месяц под 60% годовых? (Налогообложение не учитывать).

-Разместите держателей ценных бумаг в порядке уменьшения их дохода, если прибыль к распределению между акционерами составила 160 тыс. руб.: АО выпустило 1000 штук акций, из них 100 привилегированных, а также 150 облигаций. Номинал всех ценных бумаг 1000 рублей. Процент по облигациям составляет 12%, дивиденд по привилегированным акциям -15%.

-Согласны ли Вы с утверждением: при нормально функционирующем фондовом рынке доходности разных финансовых инструментов приблизительно одинаковы. Обоснуйте ваш ответ.

-Отчего зависят доходы портфельного инвестирования?

-Назовите и охарактеризуйте диверсификационный риск инвестиционного портфеля.

-Охарактеризуйте главную цель при формировании инвестиционного портфеля и основные пути ее достижения.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 344. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия