Студопедия — Определение мультиколлинеарности
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определение мультиколлинеарности






Точных количественных критериев для определения наличия (отсутствия) мультиколлинеарности не существует. Тем не менее, существуют некоторые рекомендации по выявлению мультиколлинеарности.

1. В первую очередь анализируют матрицу парных коэффициентов корреляции

(50)

точнее ту ее часть, которая относится к объясняющим переменным:

. (51)

Здесь - парный коэффициент корреляции между переменными ; - парный коэффициент корреляции между . Считается, что наличие коэффициентов превышающих по абсолютной величине 0,75-0,8, свидетельствует о наличии мультиколлинеарности.

2. Если определитель матрицы близок к нулю (например, одного порядка с накапливающимися ошибками вычислений), то это свидетельствует о наличии мультиколлинеарности.

3. Коэффициент детерминации достаточно высок, но некоторые из коэффициентов регрессии статистически незначимы, т.е. они имеют низкие -статистики.

4. Высокие частные коэффициенты корреляции свидетельствуют о наличии мультиколлинеарности. При изучении многомерных связей необходимо измерять действительную силу линейной связи между двумя переменными, очищенную от влияния на рассматриваемую пару переменных других факторов. Частные коэффициенты корреляции определяют силу линейной зависимости между двумя переменными без учета влияния на них других переменных. Выборочный частный коэффициент корреляции между переменными очищенный от влияния остальных объясняющих переменных, символически обозначается . Приведем формулу расчета данного коэффициента.

Пусть - матрица обратная к матрице :

(52)

- алгебраическое дополнение к .

Тогда

. (53)

При проверке статистически значимого отличия от нуля выборочного частного коэффициента корреляции и при построении для него доверительных интервалов следует пользоваться рекомендациями для парного коэффициента корреляции, но во всех формулах объем выборки полагать равным , где - остальные объясняющие переменные, т.е. переменные влияние которых исключается при расчете частных коэффициентов корреляции.

5. Более внимательное изучение вопроса мультиколлинеарности производится следующим образом. Строятся уравнения регрессии каждой из объясняющих переменных на оставшиеся объясняющие переменные . Вычисляются коэффициенты детерминации и рассчитывается их статистическая значимость на основе F -статистики:

.

Здесь число наблюдений, число объясняющих переменных в первоначальном уравнении регрессии. Статистика имеет распределение Фишера с степенями свободы. Если коэффициент статистически незначим, то не является линейной комбинацией других переменных и ее можно оставить в уравнении регрессии. В противном случае есть основания считать, что существенно зависит от других объясняющих переменных и имеет место мультиколлинеарность.

6. О присутствии мультиколлинеарности сигнализируют некоторые внешние признаки модели:

· некоторые из оценок коэффициентов имеют неправильные с точки зрения экономической теории знаки или неоправданно большие значения;

· небольшое изменение исходных данных (добавление или изъятие небольшой порции наблюдений) приводит к существенному изменению оценок коэффициентов;

· большинство или даже все оценки коэффициентов регрессии оказываются статистически незначимо отличающимися от нуля (при проверке с помощью -критерия), в то время как многие из них в действительности имеют отличные от нуля значения, а модель в целом является значимой при проверке с помощью -статистики.







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 435. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия