| Нормативи ліквідності Банку:
| | станом на
01.01.2010 р.
| станом на
01.01.2011 р.
|
| Норматив миттєвої ліквідності
(норматив не менше 20%)
| Н4
| 455,08
| 135,92
|
| Норматив поточної ліквідності
(норматив не менше 40%)
| Н5
| 100,98
| 96,58
|
| Норматив короткострокової ліквідності
(норматив не менше 20%)
| Н6
| 73,59
| 104,15
|
Валютний ризик. Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного ризику, яка включає у себе наступні елементи: централізацію управління валютним ризиком, використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків, контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику, хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення. Основним інструментом управління валютним ризиком у банку є лімітування. Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення лімітів: на загальну відкриту валютну позицію по банку в цілому; ліміти валютної позиції у розрізі валют; ліміти валютних позицій у розрізі бізнес-підрозділів та операцій; на казначейські операції (арбітражні конверсійні операції, казначейські неторговельні операції із готівковою іноземною валютою); ліміти stop – loss та take-profit. Система внутрішніх лімітів дозволяє комплексно та адекватно управляти величиною валютного ризику з допомогою прийнятих у банку принципів ризик-менеджменту.
Казначейство щоденно проводить моніторинг відкритої валютної позиції Банку з метою виконання вимог Національного банку України.
Протягом 2009 р. Банк стабільно дотримувався нормативів відкритої валютної позиції, встановлених Національним банком України (табл. 5).
Таблиця 5.
