Основные методы уменьшения неопределенностей и рисков

(метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) – это метод системного исследования функций объектов управления (технических, биологических, социальных. Методика ФСА предусматривает семь этапов: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный, внедрение).

Неопределенность уменьшают путем привлечения экспертов, владеющих специальными приемами РУР в условиях неопределенностей («брейн-ринг», «мозговой штурм», метод вопросов и ответов, конференция идей, метод прорывов и др.). Хорошие результаты при разработке УР в условиях неопределенности дает метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). ФСА – это метод системного исследования функций объектов управления (технических, биологических, социальных), направленный на обеспечение необходимых потребительских свойств объектов управления и оптимальных затрат на их реализацию на всех этапах жизненного цикла объектов. Методика ФСА предусматривает семь этапов: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный, внедрение [1, с. 145 – 146].

Управленческие риски при РУР характеризуют возможность опасности, неудачи в достижении желаемого результата УР. Риск определяется соотношением двух полярных результатов: отрицательного (полный срыв запланированного) и положительного (достижение запланированного) и оценивается дискретно либо как соотношение пары чисел (например, 20 %: 80 %, что означает возможность получения отрицательного результата в 20 % случаев), либо как процент отрицательного исхода (например, 20 %). Риск 50 %: 50 % (фифти-фифти) означает равную вероятность как отрицательного, так и положительного исхода процесса. В общем виде запись риска имеет следующий вид

Риск (предмет риска) (дополнительная информация о внешних условиях) (N:M),

где N – число, характеризующее возможность появления отрицательного результата; M – число, определяющее возможность положительного результата.

Пример. Риск несдачи экзамена по дисциплине «Разработка управленческих решений» (предмет риска) при подготовке по учебникам из-за потери учебно-методических материалов (дополнительная информация о внешних условиях) составляет 4: 1 (величина риска), а при систематической подготовке по учебно-методическим материалам, выполнении контрольной работы в соответствии с требованиями составляет 1: 10.

Риск прямо связан с неопределенностями при РУР и компетентной проработкой всех альтернатив с выбором наиболее эффективной. Если неопределенность равна нулю (полная детерминированность событий) и ЛПР выбрал наиболее подходящее УР, то риск оценивается также как нулевой. Если неопределенность очень высока (ненадежные данные, неквалифицированные специалисты), то риск может быть максимальным – 100 %, или 1.

Методы уменьшения отрицательных рисков заключаются в управлении рисками с применением следующих стратегий:

1) уклонение от деятельности, содержащей определенный риск;

2) принятие ответственности за риск с гарантией полной компенсации потерь за счет средств организации (создание страхового фонда);

3) распределение потерь от риска среди непосредственных участников разработки рискованного УР;

4) создание внутри компании сети самостоятельных венчурных фирм, занимающихся рисковым бизнесом для создания прорывов в той или иной сфере деятельности, с формированием рискового капитала и обучением рискующих менеджеров (risk-taker);

5) продажа и передача ответственности за риск другому лицу, например страховщику;

6) сокращение возможных отрицательных последствий от риска с помощью предупредительных мер, например создание системы пожаротушения, сигнализации, неприкосновенного запаса сырья, формирование портфеля разнотипных акций. Крупнейшие компании вводят должности «risk-adviser» (советников по нестандартным ситуациям и в области подделок и мошенничества) [1, с. 164 – 167].

Страхование управленческих рисков при РУР компенсирует возможные потери и стабилизирует деятельность компании. Страхование УР базируется на двух подходах: по стоимости или цене самого УР и стоимости возможных убытков при реализации УР. С позиции собственников капитала фирмы практическое значение имеет страхование профессионализма ЛПР и исполнителей УР, системное страхование бизнеса [1, с. 168 – 179]. Страхование профессионализма персонала организации – это новая отрасль страхования, главная трудность которой состоит в определении цены конкретного работника. Системное страхование бизнеса суммарно включает следующие виды страхования: имущественного комплекса, интеллектуальной собственности, организационных рисков, системы управления компанией, ответственности персонала (оценщиков имущественного комплекса, аудитора, ЛПР и исполнителей УР).

Одним из направлений повышения эффективности УР при неопределенности ситуации служит формализация критериев и условий принятия решений. В качестве формального критерия, обеспечивающего выбор наилучшего решения в условиях неопределенности из заранее заданного множества допустимых решений, чаще всего принимается min потерь ЛПР и системы управления (СУ).

Решения, реализация которых осуществляется в неизвестной на момент принятия решения ситуации, являются наиболее частыми. Этим определяется важность решений в условиях неопределенности.

Пусть известны

, – множество допустимых решений;

, – множество возможных ситуаций;

– функция потерь или числовая функция, определенная на множестве всех пар вида ;

– решение;

– ситуация;

– потеря, соответствующая решению при ситуации .

Функция А может быть задана в табличной форме, в виде матрицы потерь.

Существенным этапом решения задачи является преобразование функции потерь в функцию риска, определяющую потери ЛПР и СУ в зависимости только от одного аргумента . Зафиксировав некоторое решение из функции , получим – одноаргументную функцию (зависимость потерь от ситуации при фиксированном ).

Тогда наилучшим решением, если оно существует, является решение , минимизирующее риск на множестве решений R:

,

где – функционал, вид которого выбирает ЛПР путем задания различных значений ; – риск, связанный с решением .

Во многих практически важных случаях наилучшее решение удовлетворяет условию

.

Минимаксный критерий требует указания множества ситуаций и гарантирует, что даже при наихудшей ситуации потери не превысят некоторого минимума, а остальные ситуации будут в этом смысле более благоприятными или, по крайней мере, не хуже.

Критерий Байеса можно использовать только при такой неопределенности ситуации, когда на множестве S всех возможных ситуаций известно априорное распределение вероятностей ситуации . Критерий минимизирует средние потери в отличие от минимаксного, минимизирующего максимальные потери. Риск в этом случае определяется как математическое ожидание:

,

.

Наилучшим будет решение, минимизирующее риск:

,

, .

Условия принятия решения. В общем случае при принятии решений в зависимости от характера внешней среды могут быть выделены четыре группы условий, в которых принимаются решения: условия определенности, риска, неопределенности и активной внешней среды.

В условиях определенности каждому действию R соответствует определенный исход В.

В условиях риска каждому r соответствует некоторое множество исходов B(r). Каждый исход B(r) имеет известную вероятность появления P(B/r).

В условиях неопределенности каждому r соответствует множество исходов B(r), но вероятности появления каждого не известны.

В условиях активной внешней среды каждому r соответствует исход В, являющийся функцией от действий, принимаемых активной внешней средой. Для принятия решений по оценке каждого из возможных действий в условиях активной внешней среды вводят некоторые показатели и говорят, что для каждого действия определена величина полезности , по которой можно судить о качестве действий.

Тогда задача принятия решения состоит в отыскании такого , которое обеспечивает

.

Это универсальный критерий, который может быть применен в различных условиях.

Реализацию процесса принятия решений можно осуществлять по этапам, проводя вариантные расчеты на ЭВМ в диалоге с ЛПР, получая различные или , уточняя исходные данные, пока не будет получено решение, удовлетворительное с точки зрения ЛПР.