Каких переменных не бывает в эконометрических моделях
на тему: О слабых решениях системы нелинейных уравнений с p - и q -лапласианом представленню к защите по направлению 010100 – Математика
1. Объем ВКР ________________________________________________________________
Рекомендации по внедрению результатов работы __________________________________________________________________________
и общий вывод о возможности присвоения выпускнику степени «Магистр».
_________________________________________________________________________
Рецензент (степень, звание, должность) И.О.Фамилия В каком случае нельзя сделать вывод о наличии мультиколлинеарности? +Максимальный инфляционный фактор больше 10 Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией Х, то использование Х и X^2 в качестве экзогенных переменных приводит к мультиколллениарности? Неверно Вследствие чего возникает неявная гетероскедастичность? Возникает в следствии неправильной спецификации модели В спецификации модели с помощью критерия Рамсея лежит принцип: Построение расширенной модели в которую включены 2,3,4 степени эндогенной переменной
Выберите значение, которому не может равняться коэффициент детерминации 1,5
Гомоскедастичность - это Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени Для чего используется метод наименьших квадратов (МНК)? +Для оценивания параметров модели
Для устранения мультиколллениарности необходимо? 1.увеличить объем статистических данных, 2. Преобразовать переменные модели, 3. Изменить спецификацию модели, 3. Использовать дополнительную информацию
Если уравнение модели не содержит случайную переменную, то оно относится к К балансовому уравнению
Если математическое ожидание оценки равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности, то говорят о свойстве оценки: Несмешенности (несмещенности) Если оценка а* по сравнению с другими оценками обладает наименьшей дисперсией является Эффективной
Если «0» входит в интервальный прогноз параметра Ai, то это говорит О незначимости параметра Ai
Если коэффициент детерминации равен 0.88, то это означает, что Модель адекватна
Если коэффициент корреляции между факторами равен -0,79 можно утверждать, что Это отрицательная линейная зависимость
Если для построенной модели множественной регрессии F-статистика наблюдаемая = 126, а критическая=5,53, то Принимают гипотезу о значимости (адекватности)
Какая переменная модели квалифицируется как независимая +Экзогенная переменная
Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели» +Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным
Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности? +Дарбина-Вотсона
Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции? +2
Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным? - Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными - Оценки параметров модели остаются несмещенными - Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением - Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны
Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным? Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными -дисперсии оценок являются смещенными -снижение значимости оценок параметров -выводы по моделям – неверны -прогнозные качества модели ухудшаются
Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории
Каких переменных не бывает в эконометрических моделях Постопредельных, корреляционных
|
