Решение. Определить текущую доходность портфеля акций в валюте инвестора в целом как норму доходности в виде годовой ставки процента.Задача 1. Определить текущую доходность портфеля акций в валюте инвестора в целом как норму доходности в виде годовой ставки процента. Выделите составляющие текущей доходности (цену акций и курс валюты по конкретной ценной бумаге). Таблица 1 - Исходные данные для решения
Решение
Таблица 2 - Курсы валют
Таблица 3 – Расчет стоимости портфеля
Текущая доходность портфеля акций в целом в валюте инвестора (евро) за месяц составила:
Годовая доходность акций в валюте инвестора:
Определим доходность акции Ericsson B по составляющим – согласно заданию методических указаний. Цена 1 акции в валюте инвестора (рубль) при покупке была равна: 71,2*45,597 = 3246,51 руб. Через 1 месяц цена акции равна: 64,95*46,4047 = 3013,985 руб. Текущая доходность инвестора за месяц составила:
За год она составит:
Такой же результат получим с выделением составляющих: Доходность акций в валюте инвестора (рубль) за счет изменения самой цены акций составила:
За год она составит:
Доходность акций в валюте инвестора (рубль) за счет изменения курса составила:
За год она составит:
Суммарно общее падение доходности составит:
Или 84,24%
|
или -16,24%
или -194,83%.
или -7,2%
или -86,4%.
или -8,8%
или -105,6%.
или +1,78%
или +21,36%.
