Задача 2. Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование)Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование) Семинар (5): Нарушение предпосылок МНК: мультиколлинеарность. Производственные функции.
Ключевые понятия: множественная линейная регрессия, мультиколлинеарность, парные и частные коэффициенты корреляции, производственные функции, линеаризация функции Кобба-Дугласа.
Hint: используйте пакет анализа в MS Excel.
Задача 1. В таблице представлены выпуск Q, трудозатраты L, капиталовложения K пятнадцати фирм некоторой отрасли.
(a) Оцените по этим данным производственную функцию Кобба-Дугласа. Вычислите коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации. (b) Проведите регрессию без учета трудозатрат. (c) Проинтерпретируйте результаты полученные в (а)-(b). (d) Можно ли преодолеть проблему мультиколлинеарности, возникающую в модели из пункта (а), если известно, что производственная функция обладает постоянной отдачей на масштаб?
Задача 2.
Таблица содержит помесячные данные о срочных рублевых депозитах физических лиц, доходах населения, номинальной ставке по срочным рублевым депозитам и официальном валютном курсе для Республики Беларусь за период с декабря 2000 по июнь 2006 года. (a) Оцените по этим данным модель прогнозирования объема депозитов физических лиц. Оцените её качество и проинтерпретируйте результаты. (b) Возможно ли предположить наличие в модели проблемы мультиколлинеарности? Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции, матрицу частных коэффициентов корреляции. Сделайте выводы. (c) Если в предыдущем пункте сделан вывод о возможном присутствии мультиколлинеарности, подтвердите его с помощью метода инфляционных факторов. (d) Какие переменные можно исключить из модели так, чтобы скорректировать мультиколлинеарность, но так, чтобы модель не потеряла экономический смысл и сохранила свои прогнозные качества? (e) Постройте две скорректированные модели (оставив в них две объясняющие/экзогенные переменные). Оцените их качество, сравните все построенные в задаче модели, сделайте выводы из сравнительного анализа.
|
