Как мы видим лишь модель MA(0) существует, соответственно она и является лучшей.Значение теоретической НКФ в любой точке равно нулю, т.к не имеются коэффициентов
Модели ARMA(M,N) Построим модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA(M,N) порядков M,N = 1, 2, 3. Для этого воспользуемся уравнениями связей параметров ARMA(M,N) с корреляционной функцией Таблица 5 - уравнения связей параметров ARMA(M,N) с корреляционной функцией
Для модели ARMA(2,3) получим следующую систему:
Решив все полученные системы уравнений, а также подсчитав теоретические НКФ для каждой смешанной модели ARMA(M,N) по формуле:
получим следующую таблицу параметров моделей ARMA(M,N):
Таблица 6 – коэффициенты моделей ARMA(M,N)
Проверяя устойчивость полученных моделей с помощью следующих условий: · модель ARMA (0,N) = MA (N) устойчива всегда, · модель ARMA (1,N) устойчива только, если · модель ARMA (2,N) устойчива только, если · модель ARMA (3,N) устойчива только, если
видно, что ARMA(3,1) и ARMA(3,2) не устойчивы, т.к имеет следующие параметры:
которые не удовлетворяют условиям устойчивости.
|
. Погрешность модели MA(0) = 1.6354.
