ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ТС1

Я стал лучше учиться. Очень повысился интерес к литературе, особенно в области истории и психологии. Я стал лучше спать, читаю гораздо больше. Я считаю, что Олег Андреев помог мне справиться с невнимательностью.

А.В. Ширяев, ученик 10 класса

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ТС1

Торговый инструмент: EUR/USD
Используемые графики: периоды H1(D1) и м5 Используемые индикаторы: Zig Zag, MA и Stohastic, Fibo, Fibo Expansion

Алгоритм тактики:

1. По графику H1 определяются направление цены и точки выхода, по графику м5 определяются точки входа и производится установка стоп-лоссов.

2. Дополнительно на графике D1 (переключается с графика Н1) определяются направление тренда и прогнозируемая длина волн.

3. Перед входом в позицию проверяется Money Management по разработанной таблице в формате Excel.

Техническое исполнение торговой системы ТС1:

1. В окне терминала открываются два графика EUR/USD: слева график периода Н1, справа – м5.

2. На графике Н1 устанавливаются три экспоненциальных индикатора МА с периодами 8, 13 и 21. Кроме того, как вспомогательный, устанавливается стандартный индикатор Zig Zag.

3. На графике м5 устанавливаются стандартные индикаторы Zig Zag и Stohastic.

4. Дополнительно путем переключения с графика Н1 открывается график D1 с индикатором Zig Zag.

Правила торговой системы ТС1:

1. Вход в позицию – только по тренду на графике D1. Тренд определяется по индикатору Zig Zag.

2. Оценка возможности входа в позицию осуществляется по графику Н1, когда все три индикатора МА направлены в одну сторону без взаимного пересечения. Причем индикатор красного цвета МА(8) должен быть ближайшим к графику цены, синий индикатор МА(13) должен располагаться рядом с красным, и зеленый индикатор МА(21) должен быть самым крайним от графика цены. Дополнительно направление движения цены на графике Н1 контролируется индикатором Zig Zag.

3. Вход в позицию осуществляется по индикатору Stohastic следующим образом:

Покупка - при пересечении красной и синей линиями уровня 20 снизу вверх:

Продажа - при пересечении красной и синей линиями уровня 80 сверху вниз:

4. Стоп-лосс устанавливается по предыдущему экстремуму индикатора Zig Zag на графике м5 с отступом от вершины на 5 пунктов (при спрэде 4 пункта). Возможность открытия сделки с таким стоп-лоссом проверяется по разработанной таблице Money Management (формат Excel). Для разрабатываемой ТС1 принято, что суммарный возможный убыток от всех открытых позиций не должен превышать 10%. Таблица дает возможность регулировать уровень стоп-лоссов открытых позиций, обеспечивая необходимый уровень общего риска.

5. Закрытие позиций 5.1. Закрытие позиций осуществляется по двум сигналам: 1. Направление движения красного МА изменилось на 90^о и более – можно закрывать ордер. 2. Красный МА пересек синий и тем более зеленый МА – нужно закрывать ордер.

5.2. Предварительный анализ о целях движения волны осуществляется на графике D1 путем построения индикатора Fibo и Fibo Expansion:

Тестирование торговой системы ТС1: Тестирование производилось по программе Forex Tester 2. Начальный депозит – 10000 USD. Исходная точка тестирования – 01.03.2012 г. Конец тестирования – 31 декабря 2012 г. Тестирование на этом прекратилось, потому что программы выдала сообщение о том, что нет данных. Видимо, что-то было не так в настройках программы.

В результате, за период тестирования в 10 месяцев было заключено 90 сделок. На момент окончания тестирования размер депозита составил 26030,25 USD. Т.е. рост составил 160%.

Анализ:

1. Торговая система ТС1 показала свою прибыльность, однако, ее можно считать неагрессивной и осторожной, поскольку входы осуществлялись только по тренду самого старшего ТФ системы – D1. В ходе тестирования складывалось впечатление, что пропускается достаточно много хороших входов против тренда как D1, так и Н1.

2. Допускались нарушения правил системы, связанные, главным образом, с выходом из позиции в погоне за еще большим профитом. Одно из нарушений иллюстрируется ниже:

На скриншоте эллипс голубого цвета показывает место, где нужно было закрывать ордер. Этого не было сделано, и цена, быстро развернувшись, ушла вниз, выбив стоп-лосс. В результате потеря составила 430 USD.

3. В некоторых местах напрашивалась установка отложенных ордеров, но этого не делалось, поскольку не предусмотрено правилами ТС1.

Выводы:

1. Необходимо протестировать ТС1 повторно, разрешив открытие ордеров против тренда на D1 и даже на Н1 в коррекции к первым волнам с небольшим стоп-лоссом.

2. Протестировать с установкой отложенных ордеров, где это явно напрашивается.

3. Более строго соблюдать правила торговой системы.