Анализ риска при различных соотношениях вероятного спроса и стратегии продажТаблица 5.2.
По значению с критерия Сэвиджа выбирается такая стратегия Q
При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимаксного критерия, желательно придерживаться некоторого промежуточного значения объёма продаж, который регулируется показателем пессимизма - оптимизма х, который называется степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 £ х £ 1. Причём при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием. В соответствии с критерием Гурвица для каждого решения определяется линейная комбинация минимального и максимального значения прибыли:
G
Затем выбирается та стратегия, для которой эта величина окажется наибольшей с помощью выражения:
|
Q 
Q 
, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации:
Q = min max r 
+ (1 - x) max п 
G = max G = max [x min п 
