Тест Парка. Р. Парк предложил критерий определения гетероскедастичности, дополняющий графический метод некоторыми формальными зависимостямиР. Парк предложил критерий определения гетероскедастичности, дополняющий графический метод некоторыми формальными зависимостями. Предполагается, что дисперсия
Прологарифмировав, получим:
Так как дисперсии Критерий Парка включает следующие этапы: 1. Строится уравнение регрессии 2. Для каждого наблюдения определяются 3. Оцениваются коэффициенты регрессии
В случае множественной регрессии зависимость (44) строится для каждой объясняющей переменной. 4. Проверяется статистическая значимость коэффициента Отметим, что использование в критерии Парка конкретной функциональной зависимости (43) может привести к необоснованным выводам (например, коэффициент
|
является функцией 
-го значения объясняющей переменной. Парк предложил следующую функциональную зависимость:
. (43)
.
.
.
.
, (44)
(оценки 
) на основе 
-статистики 
. Если коэффициент 
статистически значим, то это означает наличие связи между 
, т.е. гетероскедастичности в статистических данных.
в свою очередь может иметь место гетероскедастичность. Поэтому критерий Парка дополняется другими тестами.
