Пример заданий на кредитный скоринг

Задание: Провести рейтингование 5 коммерческих организаций с точки зрения их кредитоспособности по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что погрешность работы экспертов d=0,5% (величина поправки учитывается при попадании показателя на границу классов). Пусть коэффициенты k1 – темпы прироста (%), k2 – рентабельность (%), k3 – относительный (по отношению к 5 наиболее крупным конкурентам) объем реализации за 2003 год, k4 –относительная балансовая прибыль (убыток) в 2003 году.

№	Организация	Отрасль	К1	К2	К3	К4
1.	Газпром	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	4,3	19,5	46,6	15,2
2.	РАО «ЕЭС России»	Электроэнергетика	9,3		50,3	1,5
3.	Нефтяная компания «ЛУКойл»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	13,9	11,9	48,4
4.	«Русал»	Цветная металлургия	3,7	3,1	12,4	1,8
5.	АвтоВАЗ	Машиностроение	–8,1	1,1	11,9	0,6

Скоринговая таблица, составленная экспертами:

Показатель	I класс	II класс	III класс	IV класс	Вес в общей оценке (А i)
k1	k1>7,1	4,2<k1£7,1	1,8<k1£4,2	k1£1,8	0,30
k2	k2>7,3	3,9<k2£7,3	2,35<k2£3,9	k2£2,35	0,20
k3	k3>60,2	26<k3£60,2	3,2<k3£26	k3£3,2	0,35
k4	k4>54,4	38<k4£54,4	12<k4£38	k4£12	0,15

Итоговая таблица формируется в предположении, что итоговых групп четыре. А – отличные компании (с точки зрения кредитования), В – хорошие, С – подозрительные, а D – плохие. При этом размер группы (мощность множества) А в 2 раза меньше размера группы В и в 4 раза меньше размера группы С, а группа D равна по величине размеру группы В.

Решение: Разобьем показатели компаний по классам.

№	Организация	К1	К2	К3	К4
1.	Газпром	II	I	II	III
2.	РАО «ЕЭС России»	I	II	II	IV
3.	Нефтяная компания «ЛУКойл»	I	I	II	IV
4.	«Русал»	III	III	III	IV
5.	АвтоВАЗ	IV	IV	III	IV

Общие рейтинги компаний К0 получим, заменив величину каждого показателя на номер класса в который он попадает и сложив номера классов помноженные на веса этих показателей:

1. К0₁=2*0,30+1*0,20+2*0,35+3*0,15=0,60+0,20+0,70+0,45=1,95 баллов.

2. К0₂=1*0,30+2*0,20+2*0,35+4*0,15=0,30+0,40+0,70+0,60=2,00 баллов.

3. К0₃=1*0,30+1*0,20+2*0,35+4*0,15=0,30+0,20+0,70+0,60=1,80 баллов.

4. К0₄=3*0,30+3*0,20+3*0,35+4*0,15=0,90+0,60+1,05+0,60=3,15 баллов.

5. К0₅=4*30+4*20+3*35+4*15=1,20+0,80+1,05+0,60=3,65 баллов.

Заполним итоговую таблицу группировки. Итоговая таблица ограничена снизу самой лучшей компанией (в данном примере наилучший показатель равен 1 – все показатели компании попадают только в первый класс) и сверху – самой худшей (наихудший показатель – 4, что соответствует попаданию показателей только в 4 класс). Весь интервал изменения рейтинга К0 составляет 4–1=3 баллов, следовательно все итоговые классы укладываются в эти 3 единицы. Можно найти размер каждого итогового класса. Выразим все итоговые классы через размер (мощность) класса А: В=2А, С=4А, D=В=2А. Сложив их размеры и приравняв к 3, получим А+2А+4А+2А=3. Значит, А=0,33; В=0,66; С=1,33; D=0,66. Откладываем группы от границ классов:

Группа А – отл.	группа В – хор.	Группа С – подозрительная.	Группа D – плохая
1£К0<1,33	1,33£К0<1,99	1,99£К0<3,33	3,33£К0£4,00

Соответственно,

1. Компания Газпром, имеющая 1,95 баллов, попала в группу В. Это означает, что шансы на получение ссуды у этой компании достаточно велики. Однако, банк может затребовать проверки дополнительных показателей работы компании, в связи тем, что общий рейтинг близок к верхней границе группы В.

2. Компания РАО «ЕЭС России», имеющая 2,00 баллов, попала в группу В-С (с точностью до погрешности экспертов). Это означает, что шансы на получение ссуды у этой компании не высоки и в случае удовлетворения заявки на получение кредита от компании потребуют солидное обеспечение и (или) возьмут высокий процент за пользование кредитом.

3. Нефтяная компания «ЛУКойл», имеющая 1,80 баллов, попала в группу В. Это означает, что ее шансы на получение ссуды достаточно велики без каких-то дополнительных условий.

4. Компания «Русал», имеющая 3,15 баллов, попала в группу С. Это означает, что шансы на получение ссуды у этой компании еще ниже, чем у компании РАО «ЕЭС России». В случае удовлетворения заявки на получение кредита (после дополнительной проверки кредитоспособности) от компании потребуют солидное обеспечение и (или) возьмут высокий процент за пользование кредитом.

5. Компания АвтоВАЗ, имеющая 3,65 баллов. Попала в группу D. Это означает, что шансы на получение кредита у этой компании практически отсутствуют и требуются очень веские основания, по которым банк мог бы удовлетворить данную заявку.

Задания для самостоятельной работы:

№1:

Проведите рейтингование 5 коммерческих банков по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что коэффициенты К1, К3 – это отношение прибыли к капиталам, К2, К4 – это отношение прибыли к активам (ROA), К5 – представляет собой отношение К1 к К3, а К6 – представляет собой отношение К2 к К4.

№	Банк	Город	на 01.01.2002	на 01.01.2002
К1	К2	К3	К4
1.	Сбербанк РФ	(Москва)	43,81%	3,76%	246,15%	10,29%
2.	Внешторгбанк РФ	(Москва)	15,38%	2,23%	20,59%	1,58%
3.	Инкомбанк	(Москва)	32,60%	3,27%	23,30%	1,87%
4.	Империал	(Москва)	9,60%	0,71%	13,34%	1,78%
5.	Российский кредит	(Москва)	14,40%	1,15%	16,58%	0,69%

Рассчитайте рейтинг банка, исходя из данных скоринговой таблицы, учитывая, что d=4,5%.

Показатель	I класс	II класс	III класс	IV класс	Вес в общей оценке (А i)
k1	k1>0,7	0,7³ k1>0,4	0,4 ³ k1>0,1	k1£0,1	0,4
k2	k2>0,6	0,6³k2>0,35	0,35 ³k2>0,15	k2£0,15	0,3
k3	k3>0,6	0,6³ k3>0,32	0,32 ³ k3>0,08	k3£0,08	0,05
k4	k4>0,5	0,5³ k4>0,3	0,3 ³ k4>0,11	k4£0,11	0,04
k5	k5>0,7	0,7³ k5>0,5	0,5 ³ k5>0,2	k5£0,2	0,1
k6	k6>1,5	1,5³k6>1,1	1,1 ³k6>0,5	k6£0,5	0,11

Расположите банки, с учетом их рейтинга, в итоговой таблице, при условии, что размеры итоговых классов задается по следующим правилам: {A=½B, B=¾C, C=D, E=2D}.

A – первоклассные заемщики	B – отличные компании	C – хорошие компании	D – средние компании	E – плохие компании

№2:

Проведите рейтингование 5 коммерческих банков по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что коэффициенты К1, К3 – это отношение прибыли к капиталам, К2, К4 – это отношение прибыли к активам (ROA), К5 – представляет собой отношение К1 к К3, а К6 – представляет собой отношение К2 к К4.

№	Банк	Город	на 01.01.2002	на 01.01.2002
К1	К2	К3	К4
1.	Менатеп	(Москва)	24,95%	1,07%	122,95%	3,67%
2.	Мосбизнесбанк	(Москва)	84,71%	7,94%	168,51%	5,43%
3.	Национальный кредит	(Москва)	9,76%	0,71%	14,94%	1,45%
4.	Автобанк	(Москва)	59,93%	5,28%	84,88%	6,11%
5.	Токобанк	(Москва)	5,56%	1,66%	9,37%	2,97%

Рассчитайте рейтинг банка, исходя из данных скоринговой таблицы, учитывая, что d=4,5%.

Показатель	I класс	II класс	III класс	IV класс	Вес в общей оценке (А i)
k1	k1>0,67	0,67³k1>0,47	0,47³k1>0,3	k1£0,3	0,35
k2	k2>0,65	0,65³k2>0,36	0,36³k2>0,05	k2£0,05	0,45
k3	k3>0,6	0,6³k3>0,4	0,4³k3>0,18	k3£0,18	0,05
k4	k4>0,7	0,7³k4>0,3	0,3³k4>0,01	k4£0,01	0,05
k5	k5>0,8	0,8³k5>0,55	0,55³k5>0,4	k5£0,4	0,02
k6	k6>1,1	1,1³k6>1,0	1,0³k6>0,7	k6£0,7	0,03

Расположите банки, с учетом их рейтинга, в итоговой таблице, при условии, что размеры итоговых классов задается по следующим правилам: {A=¼B, B=C=D, E=2D}.

A – первоклассные заемщики	B – отличные компании	C – хорошие компании	D – средние компании	E – плохие компании

№3:

Проведите рейтингование 5 коммерческих организаций с точки зрения их кредитоспособности по процедуре кредитного скоринга, учитывая, что погрешность работы экспертов d=0,5%. При этом коэффициенты k1 – темпы прироста (%), k2 – рентабельность (%), k3 – относительный (по отношению к 5 наиболее крупным конкурентам) объем реализации за 2003 год, k4 –относительная балансовая прибыль (убыток) в 2003 году.

№	Организация	Отрасль	К1	К2	К3	К4
1.	ОАО «Сургутнефтегаз»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	22,6	24,8	27,94	17,33
2.	Тюменская нефтяная компания	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	26,2	20,6	14,82	25,43
3.	Нефтяная компания «Сибнефть»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	43,6	24,3	17,16	20,37
4.	«Татнефть» (ОАО)	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	7,8	5,8	14,14	33,27
5.	Нефтяная компания «Славнефть»	Нефтяная и нефтегазовая промышленность	-3,3	15,8	25,94	3,6

Скоринговая таблица, составленная экспертами:

Показатель	I класс	II класс	III класс	IV класс	Вес (%) в общей оценке (А i)
k1	k1>12,1	8,2<k1£12,1	5,8<k1£8,2	k1£5,8
k2	k2>20,3	13,9<k2£20,3	5,35<k2£13,9	k2£5,35
k3	k3>65,2	26<k3£65,2	3,2<k3£26	k3£3,2
k4	k4>54,8	32<k4£54,8	12<k4£32	k4£12

Итоговая таблица формируется в предположении, что размеры итоговых классов задается по следующим правилам: {A=½B, B=2C, C=½D, E=3D}.

A – первоклассные заемщики	B – отличные компании	C – хорошие компании	D – средние компании	E – плохие компании