КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ПО ЭКОНОМЕТРИКЕИмеются данные о деятельности 20 крупнейших компаний США: Y – чистый доход (млрд. долл.), Х1 – оборот капитала (млрд. долл.), Х2 – использованный капитал (млрд. долл.), Х3 – численность служащих (тыс. чел.). По этим данным оценена модель:
Для того, чтобы понять, присутствует ли в модели мультиколлинеарность, были построены вспомогательные регрессии и рассчитаны коэффициенты детерминации:
Рассчитайте VIFы, сделайте выводы относительно наличия мультиколлинеарности. Укажите другие признаки мультиколлинеарности, если они есть[A1].
[1] В скобках под коэффициентами указаны стандартные ошибки. [A1]Здесь предполагается, что они посмотрят на модель и найдут (или не найдут) большой р-квадрат и много незначимых коэффициентов КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Пробный вариант
Часть I В этой части необходимо выбрать из предложенных или вписать самостоятельно правильный ответ. Некоторые вопросы предполагают выбор нескольких правильных ответов.
1. При наличии в модели гетероскедастичности автоковариационная матрица вектора возмущений … 1) симметричная, положительно определенная с равными диагональными элементами 2) диагональная, с одинаковыми элементами 3) диагональная, с различными элементами 4) может быть какой угодно
2. Изучается зависимость заработной платы работника Y (тыс. руб.) в зависимости от стажа Х (лет), пола (фиктивная переменная D1 равна 1 для мужчин, 0 – для женщин), уровня образования (фиктивная переменная D2 равна 1 при наличии высшего образования, 0 – иначе) и прохождения повышения квалификации за последние 3 года (фиктивная переменная D3 равна 1, если повышение квалификации было, 0 – в противном случае). Оцененная модель имеет вид:
Все параметры модели значимы на 5%. а) Тогда заработная платы женщины с высшим образованием, стажем работы 2 года и отсутствием повышения квалификации в последние 3 года будет равна ______________ б) Можно ли утверждать, что при прочих равных условиях заработная плата мужчин выше, чем у женщин? Если да, то на сколько? _________________________
3. При наличии частичной мультиколлинеарности … 1) нельзя найти МНК-оценки параметров, т.к. матрица 2) дисперсии МНК-оценок параметров увеличиваются 3) определитель матрицы 4) ранг матрицы
4. Изучается зависимость расходов на мобильную связь от ряда факторов. Данные представлены двумя подгруппами: для мужчин и женщин. Тогда тест Чоу позволит … 1) установить, нужно ли использовать одну регрессию, или отдельные регрессии для мужчин и женщин 2) установить, что для мужчин и женщин на уровень расходов на мобильную связь влияют различные факторы 3) установить, что женщины говорят по мобильному телефону больше, чем мужчины
5. Тест Уайта используется для 1) выявления мультиколлинеарности 2) сравнения двух моделей 3) выявления гетероскедастичности 4) оценки предсказательной силы модели Часть II В этой части требуется привести решение задачи, а также сделать обоснованный вывод или дать содержательную интерпретацию полученным результатам. Если решение будет отсутствовать, то, даже при верно записанном ответе, задание не будет засчитано.
|
.
вырождена
