Методи вимірювання ризиків

При вимірюванні кредитного ризику застосовується бальна методика оцінки щодо кожного позичальника, включаючи методи оцінки галузевого ризику, показники кредитоспроможності позичальника (кількісні показники) та якісні показники.

Методика оцінки внутрішнього ризику Банку - комплексна (така, що включає всі активи) та часткова (яка оцінює безпосередньо кредитний портфель Банку). Оцінка ризику кредитного портфеля Банку включає: класифікацію кредитного портфеля за ступенями ризику, визначення класифікованої вартості кредитного портфелю, визначення ступеню якості кредитного портфелю та статистичне прогнозування можливих втрат по кредитному портфелю.

До кредитного портфелю також застосовується методика моделювання грошових втрат (стрес-тестування) при виникненні несприятливих обставин.

У процесі управління ризиком ліквідності та відсотковим ризиком застосовуються, переважно, методи кількісної оцінки ризику із використанням статичного та динамічного GAP – аналізу.

При оцінці операційного, ризику репутації та стратегічного ризику використовується методика визначення ключових показників, їх вимірювання та зважування на коефіцієнти можливих втрат.

 

Основні внутрішні документи, якими регламентується дії щодо управління ризиками та встановлення лімітів:

· Положення про систему управління ризиками;

· Порядок встановлення класу позичальникам фізичним особам та формування резерву;

· Положення про порядок кредитування фізичних осіб в системі Банку;

· Методологічні рекомендації щодо проведення стрес-тестування;

· Процедура антикризового управління ліквідністю;

· Положення про політику управління ризиком ліквідності;

· Положення з управління операційним ризиком;

· Положення про управління процентним ризиком;

· Процедура про взаємодію між підрозділами Банку при здійсненні контролю за дотриманням економічних нормативів та спеціальних вимог;

· Положення про порядок кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в системі Банку;

· Положення про проведення оцінки фінансового стану Позичальника – юридичної особи та фізичної особи-підприємців;

· Положення про Кредитний комітет та Малий кредитний комітет;

· Положення про здійснення контролю за станом валютної позиції в іноземної валюті у відділеннях Банку та її перерозподіл між установами Банку;

· Положення про порядок акредитації страхових компаній-партнерів;

· Положення про встановлення лімітів на здійснення міжбанківських операцій з вітчизняними та зарубіжними банками-контрагентами;

· Положення по роботі з операційними ризиками по платіжних картках у системі Банку;

· Порядок проведення оцінки фінансового стану та результатів роботи емітентів

· цінних паперів (визначення класу емітентів);

· Процедура кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу;

· Положенні про порядок акредитації суб’єктів оціночної діяльності та вимоги до звітів оцінки майна, що передається в заставу;

· Положення про кредитування фізичних осіб на інвестування в житлове будівництво;

· Політика з кредитування фізичних осіб;

· Положення про інвестиційну політику;

· Положення про кредитну політику;

· Положення про політику управління активами та пасивами.

 

інші внутрішні положення та методики Банку.

Станом на 01.01.2011 р. АТ «Дельта Банк» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.