Дискретные случайные величины
Пусть Обозначим вероятность того, что в результате испытания величина Функцией правдоподобия дискретной случайной величины
Оценкой наибольшего правдоподобия параметра Функции Логарифмической функцией правдоподобия называют функцию Точку максимума функции 1. Найти производную 2. Приравнять производную нулю и найти критическую точку 3. Найти вторую производную Найденную точку максимума Для получения последовательности возможных значений дискретной случайной величины, зная ее закон распределения, то есть для разыгрывания дискретной случайной величины, в приложении 9 приведены значения равномерно распределенных чисел.
|
– дискретная случайная величина, которая в результате 
опытов приняла возможные значения 
. Допустим, что вид закона распределения величины 
, которым определяется этот закон; требуется найти его точечную оценку 
[4].
через 
.
. (15)
, при котором функция правдоподобия достигает максимума.
и 
достигают максимума при одном и том же значении 
.
; если вторая производная при 
отрицательная, то 
