БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ Список

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики, том 2.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.

2. Горицкий Ю.А. Практикум по статистике с пакетом STATISTICA. Учебное пособие по курсу «Математическая статистика». – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 44 с.

3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2003. – 208 с.

4. Кендал М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: Наука, 1976. – 736 с.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 311 с.

6. Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело. – 504 с.

7. Мур Дж., Уэдерфорд Л., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024 с.

8. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

9. Салманов О.Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 464 с.

10. Эконометрика. Учебник./Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

Содержание

Введение........................................................................................................ 3

Практическая работа №1. Решение задач эконометрики с применением парной линейной регрессии............................... 4

1. Теоретическая часть....................................................................................... 4

1.1. Уравнение парной линейной регрессии..................................................... 4

1.2. Оценивание параметров уравнения линейной регрессии......................... 5

1.3. Понятие тесноты связи................................................................................ 6

1.4. Классическая нормальная линейная регрессионная модель..................... 7

1.5. Оценивание значимости уравнения регрессии.......................................... 8

1.6. Проверка гипотезы о коэффициенте линейной регрессии...................... 10

2. Решение типовой задачи в среде Excel........................................................ 11

2.1. Постановка задачи.................................................................................... 11

2.2. Выполнение задания в среде Excel........................................................... 12

3. Задание на самостоятельную работу.......................................................... 15

Практическая работа №2. Интервальное оценивание параметров уравнения регресии.............................................................................. 15

1. Теоретическая часть..................................................................................... 15

1.1. Доверительный интервал коэффициента регрессии................................ 15

1.2. Доверительный интервал дисперсии возмущений.................................. 16

1.3. Интервальное оценивание функции регрессии........................................ 16

1.4. Интервальное оценивание индивидуальных значений отклика.............. 17

2. Решение типовой задачи в среде Excel........................................................ 17

2.1. Постановка задачи.................................................................................... 17

2.2. Выполнение задания в среде Excel........................................................... 17

3. Задание на самостоятельную работу........................................................... 19

Практическая работа №3. Решение задач эконометрики с применением Множественной линейной регрессии......... 19

1. Теоретическая часть..................................................................................... 19

1.1. Уравнение множественной линейной регрессии...................................... 19

1.2. МНК-оценки коэффициентов множественной линейной регрессии........ 20

1.3. Стандартизированные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности 21

1.4. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии 21

1.5. Оценивание значимости множественной регрессии................................ 22

1.6. Проверка гипотезы о коэффициентах линейной регрессии.................... 23

1.7. Интервальное оценивание коэффициентов уравнения регрессии........... 24

1.8. Интервальное оценивание дисперсии возмущений................................. 24

1.9. О выборе линейной модели...................................................................... 25

2. Решение типовой задачи в среде Excel........................................................ 26

2.1. Постановка задачи.................................................................................... 26

2.2. Выполнение задания в среде Excel с помощью функции ЛИНЕЙН....... 27

2.3. Выполнение задания с помощью пакета анализа Excel.......................... 29

3. Задание на самостоятельную работу........................................................... 31

Практическая работа №4. Временные ряды в эконометрике 32

1. Теоретическая часть..................................................................................... 32

1.1. Определение временного ряда. Составляющие временного ряда.......... 32

1.2. Коэффициент автокорреляции временного ряда..................................... 33

1.3. Аналитическое определение тренда временного ряда............................ 33

1.4. Проверка гипотезы о некоррелированности остатков............................ 34

1.5.Метод скользящего среднего..................................................................... 35

2. Решение типовых задач в среде Excel......................................................... 37

2.1. Аналитическое определение тренда временного ряда............................ 37

2.2. Проверка некоррелированности остатков............................................... 39

2.3. Сглаживание ряда методом скользящего среднего................................. 41

2.4. Выделение трендовой и циклической компонент временного ряда....... 41

3. Задание на самостоятельную работу........................................................... 47

Практическая работа №5. Использование фиктивных переменных при решении задач эконометрики................................................ 48

1. Теоретическая часть..................................................................................... 48

1.1. О двух моделях выборочных данных в эконометрике........................... 48

1.2. Использование фиктивных переменных для анализа значимости качественных признаков в модели пространственной выборки........................................... 48

1.3. Проверка незначимости качественного признака по критерию Г. Чоу. 49

1.4. Проверка значимости структурных изменений временного ряда.......... 51

1.5. Проверка значимости сезонных изменений временного ряда................ 52

2. Решение типовых задач в среде Excel......................................................... 53

2.1. Оценивание значимости качественных признаков при исследовании пространственных выборок............................................................................. 53

2.2. Проверка значимости структурных изменений временного ряда.......... 56

2.3. Проверка значимости сезонных изменений временного ряда................ 58

3. Задание на самостоятельную работу........................................................... 59

Практическая работа №6. Одновременные уравнения....... 60

1. Теоретическая часть..................................................................................... 60

1.1. Понятие системы одновременных уравнений.......................................... 60

1.2. Некоторые методы решения систем одновременных уравнений............ 61

2. Решение типовой задачи в среде Excel........................................................ 62

2.1. Задание...................................................................................................... 62

2.3. Выполнение............................................................................................... 62

3. Задание на самостоятельную работу........................................................... 63

Приложение. Формулы для выборочных характеристик................... 63

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ...................................................................... 65

 

 

Учебное издание

Батасова Валентина Сергеевна

Практикум по основам эконометрики в среде Excel.

Учебное пособие по курсу «Эконометрика»
для студентов всех направлений подготовки
факультета «Экономика и управление» ГПИ МЭИ (ТУ)

Редактор ___________________________________________________

Темплан издания МЭИ Подписано к печати

Печать офсетная Формат Физ. печ. л. 4, 25

Тираж 300 Изд. № Заказ Цена

ЗАО «Издательский дом МЭИ», 11250, Москва, Красно казарменная, д. 14

Отпечатано в типографии НИИ «Геодезия», 141292, Московская область, г. Красноармейск, просп. Испытателей, д. 14

* нормальность возмущений в теореме Гаусса-Маркова не требуется.

# Свойства 1-3 выполняются и без нормальности возмущений

* Задача взята из [5, §3.2].

* Задание взято из [8, §1.2].

* Нормальность возмущений в теореме Гаусса-Маркова не требуется.

# Для выполнения свойств 1, 2 нормальность возмущений необязательна

* Задача взята из [5, §4.2].

* Данные взяты из справочной системы Microsoft Excel.

** «Пол-входа» означает вход только для доставки корреспонденции.

* Данные взяты из [8, с.150].

* Пример взят из [5], гл.6.

** Примеры этого параграфа взяты из [10], гл.6.

* Данные взяты из [8], с.174.

** Данные взяты из [4].

* Задание взято из [5].

* Задание взято из [3], гл.4.

* Задание взято из [10].

* Задача взята из [3], гл.4.

* Задание взято из [10], с. 266.

* Задание взято из [8], с.136.