Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?Предопределенное уравнение
К методам спецификации эконометрической модели не относится Построение оценок параметров модели
Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности? Критерий Дарбина-Вотсона
Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции? Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона
Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности? Дарбина-Вотсона
К признакам качественной модели не относится Относятся: Простота, единственность, максимальное соответствие, согласованность с теорией, прогнозные качества
К видам ошибок спецификации не относится Низкий коэффициент детерминации
Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e? Случайной переменной
Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?
Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) у=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e? 2 вариант
Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно1.8, а пороговое значение 2.4?
Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям? Эмпирическое
Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели? LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)
Какая модель является полулогарифмической? Y=A0+A1*LN(X1)+E
Какая модель является обратной? Y=A0+A1/X1+e
Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели? МНК
К классическим модельным предположениям МНК не относится Наличие корреляции случайных переменных
Коэффициент детерминации это- Это коэффициент значимости параметров модели
Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера меньше критического? Модель плохо классифицирована
Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина – Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений? Объём выработки недостаточен для принятия решения
К методам обнаружения автокорреляции не относится МНК
На чем основаны методы устранения автокорреляции +На применении оператора декорреляции Нелинейные модели допускают их сведение к линейным путем процесса Линиализации
От чего не зависят табличные значения статистики Дарбина-Уотсона? +От дисперсии экзогенных переменных
Остатки модели должны иметь следующее распределение Нормальное
Основная задача регрессионного анализа - это Нахождение случайной переменной и оценивание её параметров
Опасность наличия пропущенных переменных заключается в Смещении оценок параметров при включении в модель переменных
Опасность наличия избыточных переменных заключается в Смещении оценок параметров при включенных переменных
Оценки параметров модели множественной регрессии строятся с помощью критерия Критерия Фишера
Основная задача эконометрики состоит в Состоит в проверке обоснованности и адекватности модели
При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели? DW=0
При обнаружении точной или стахостической линейной взаимосвязи двух или нескольких экзогенных переменных говорят о проблеме Мультиколлениарности
При нарушении гипотезы о равнозначности измерения эндогенной переменной в различные моменты наблюдения возникает проблема Гетероскедастичности Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное? Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии
При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используется Распределение Стьюдента
При построении доверительного интервала для параметров модели используется Распределение Стьюдента
При проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели используется Распределение Фишера
При построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели используется Распределение Фишера
|
