Мета роботи

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 601

Самым простым случаем, подробно разработанным в теории игр, является конечная парная игра с нулевой суммой (антагонистическая игра двух лиц или двух коалиций). Рассмотрим такую игру G, в которой участвуют два игрока А и В, имеющие про­тивоположные интересы: выигрыш одного равен про­игрышу другого. Так как выигрыш игрока А равен выигрышу игрока В с обратным знаком, мы можем интересоваться только выигрышем а игрока А. Есте­ственно, А хочет максимизировать, а В — минимизиро­вать а. Для простоты отождествим себя мысленно с одним из игроков (пусть это будет А) и будем его на­зывать «мы», а игрока В — «противник» (разумеется, никаких реальных преимуществ для А из этого не вытекает). Пусть у нас имеется т возможных страте­гий А₁ А₂, ... А_m, а у противника — п возможных стратегий В₁, В₂, ..., В_п (такая игра называется игрой тхп). Обозначим а_ij наш выигрыш в случае, если мы пользуемся стратегией а противник — стратегией

Т а б л и ц а 26.1

B_j. Предположим, что для каждой пары стратегий А_i, В_j выигрыш (или средний выигрыш) a_ij нам известен. Тогда в принципе можно составить прямоугольную таблицу (матрицу), в которой перечислены стратегии игроков и соответствующие выигрыши (см. таблицу 26.1).

Если такая таблица составлена, то говорят, что игра G приведена к матричной форме (само по себе приведение игры к такой форме уже может составить трудную задачу, а иногда и практически не­выполнимую, из-за необозримого множества страте­гий). Заметим, что если игра приведена к матричной форме, то многоходовая игра фактически сведена к одноходовой — от игрока требуется сделать только один ход: выбрать стратегию. Будем кратко обозначать матрицу игры (a_ij).

Рассмотрим пример игры G (4X5) в матричной форме. В нашем распоряжении (на выбор) четыре стратегии, у противника — пять стратегий. Матрица игры дана в таблице 26.2

Давайте, поразмышляем о том, какой стратегией нам (игроку А) воспользоваться? В матрице 26.2 есть соблазнительный выигрыш «10»; нас так и тянет вы­брать стратегию A₃, при которой этот «лакомый кусок» нам достанется. Но постойте: противник тоже не ду­рак! Если мы выберем стратегию A₃, он, назло нам, выберет стратегию B₃, и мы получим какой-то жалкий выигрыш «1». Нет, выбирать стратегию Л₃ нельзя! Как же быть? Очевидно, исходя из принципа осторожности (а он — основной принцип теории игр), надо выбрать

Таблица 26.2

ту стратегию, при которой наш минимальный выигрыш максимален. Это — так называемый «принцип мини- макса»: поступай так, чтобы при наихудшем для тебя поведении противника получить максимальный вы­игрыш.

Перепишем таблицу 26.2 и в правом добавочном столбце запишем минимальное значение выигрыша в каждой строке (минимум строки); обозначим его для i-й строки а_i (см. таблицу 26.3).

Таблица 26.3

Из всех значений a_i (правый столбец) выделено наибольшее (3). Ему соответствует стратегия A₄. Вы­брав эту стратегию, мы во всяком случае можем, быть уверены, что (при любом поведении противника) выиг­раем не меньше, чем 3. Эта величина — наш гаран­тированный выигрыш; ведя себя осторожно, меньше этого мы получить не можем (а, может быть, получим и больше). Этот выигрыш называется ниж­ней ценой игры (или «максимином» — максималь­ный из минимальных выигрышей). Будем обозначать его а. В нашем случае α = 3.

Теперь станем на точку зрения противника и по­рассуждаем за него. Он ведь не пешка какая-нибудь, а тоже разумен! Выбирая стратегию, он хотел бы от­дать поменьше, но должен рассчитывать на наше, наи­худшее для него, поведение. Если он выберет страте­гию В1, мы ему ответим A₃, и он отдаст 10; если выбе­рет B₂ — мы ему ответим А₂, и он отдаст 8 и т. д. При­пишем к таблице 26.3 добавочную нижнюю строку и в ней запишем максимумы столбцов βj. Очевидно, осто­рожный противник должен выбрать ту стратегию, при которой эта величина минимальна (соответствующее значение 5 выделено в таблице 26.3). Эта величина β — то значение выигрыша, больше которого заведомо не отдаст нам разумный противник. Она называется верхней ценой игры (или «минимаксом» — минимальный из максимальных выигры­шей). В нашем примере β = 5 и достигается при стра­тегии противника Bз.

Итак, исходя из принципа осторожности (перестраховочного правила «всегда рассчитывай на худшее!»), мы должны выбрать стратегию а противник — стратегию A₄, а противник — стратегию Bз. Такие стратегии называются «мини­максными» (вытекающими из принципа минимакса). До тех пор, пока обе стороны в нашем примере будут придерживаться своих минимаксных стратегий, выиг­рыш будет равен α ₄з = 3.

Теперь представим себе на минуту, что мы узнали о том, что противник придерживается стратегии Bз.

А ну-ка, накажем его за это и выберем стратегию A₁- мы получим 5, а это не так уж плохо. Но ведь против­ник— тоже не промах; пусть он узнал, что наша стра­тегия А₁ он тоже поторопится выбрать В₄, сведя наш выигрыш к 2, и т. д. (партнеры «заметались по стратегиям»). Одним словом, минимаксные стратегии в на­шем примере неустойчивы по отношению к информа­ции о поведении другой стороны; эти стратегии не об­ладают свойством равновесия. ⁴

Всегда ли это так? Нет, не всегда. Рассмотрим при­мер с матрицей, данной в таблице 26.4

В этом примере нижняя цена игры равна верхней: а = β = 6. Что из этого вытекает? Минимаксные стра­тегии игроков. А и В будут устойчивыми. Пока оба игрока их придерживаются, выигрыш равен 6. Посмот­рим, что будет, если мы (А) узнаем, что противник (В)

держится стратегии В₂? А ровно ничего не изменится, Потому что любое отступление от стратегии А₂ может только ухудшить наше положение. Равным образом, информация, полученная противником, не заставит его отступить от своей стратегии В₂. Пара стратегий А₂, В₂ обладает свойством равновесия (уравновешенная па­ра стратегий), а выигрыш (в нашем случае 6), дости­гаемый при этой паре стратегий, называется «седловой точкой матрицы» [4]). Признак наличия седловой точки и уравновешенной пары стратегий — это равенство нижней и верхней цены игры; общее значение аир называется ценой игры. Мы будем обозначать его v:

(26.1)

Стратегии A_i, B_j (в данном случае А₂, В₂), при ко­торых этот выигрыш достигается, называются опти­мальными чистыми стратегиями, а их со­вокупность — решением игры. Про саму игру в этом случае говорят, что она решается в чистых стратегиях. Обеим сторонам А и В можно указать их оптимальные стратегии, при которых их положе­ние — наилучшее из возможных. А что игрок А при этом выигрывает 6, а игрок В — проигрывает 6,— что же, таковы условия игры: они выгодны для А и невы­годны для В.

У читателя может возникнуть вопрос: а почему оптимальные стратегии называются «чистыми»? Не­сколько забегая вперед, ответим на этот вопрос: бы­вают стратегии «смешанные», состоящие в том, что игрок применяет не одну какую-то стратегию, а несколь­ко, перемежая их случайным образом. Так вот, если допустить кроме чистых еще и смешанные стратегии, всякая конечная игра имеет решение — точку равно­весия. Но об этом речь еще впереди.

Наличие седловой точки в игре — это далеко не правило, скорее — исключение. Большинство игр не имеет седловой точки. Впрочем, есть разновидность игр, которые всегда имеют седловую точку и, значит, решаются в чистых стратегиях. Это — так называемые «игры с полной информацией». Игрой с полкой информацией называется такая игра, в которой каждый игрок при каждом личном ходе знает всю предысторию ее развития, т. е. результаты всех преды­дущих ходов, как личных, так и случайных. Примера­ми игр с полной информацией могут служить: шашки, шахматы, «крестики и нолики» и т. п.

В теории игр доказывается, что каждая игра с пол­ной информацией имеет седловую точку, и значит, ре­шается в чистых стратегиях. В каждой игре с полной информацией существует пара оптимальных стратегий, дающая устойчивый выигрыш, равный цене игры v. Если такая игра состоит только из лич­ных ходов, то при применении каждым игроком своей оптимальной стратегии она должна кончаться вполне определенным образом — выигрышем, равным цене иг­ры. А значит, если решение игры известно, самая игра теряет смысл!

Возьмем элементарный пример игры с полной ин­формацией: два игрока попеременно кладут пятаки на круглый стол, выбирая произвольно положение цен­тра монеты (взаимное перекрытие монет не разреша­ется). Выигрывает тот, кто положит последний пятак (когда места для других уже не останется). Легко убе­диться, что исход этой игры, в сущности, предрешен. Есть определенная стратегия, обеспечивающая выиг­рыш тому из игроков, кто кладет монету первым. А именно, он должен первый раз положить пятак в центре стола, а затем на каждый ход противника отве­чать симметричным ходом. Очевидно, как бы ни вел себя противник, ему не избежать проигрыша. Точно так же обстоит дело и с шахматами и вообще играми с полной информацией: любая из них, записанная в матричной форме, имеет седловую точку, и значит, решение в чи­стых стратегиях, а следовательно, имеет смысл только до тех пор, пока это решение не найдено. Скажем, шахмат­ная игра либо всегда кончается выигрышем белых, либо всегда — выигрышем черных, либо всегда — ничьей, только чем именно — мы пока не знаем (к счастью для любителей шахмат). Прибавим еще: вряд ли будем знать и в обозримом будущем, ибо число стратегий так огромно, что крайне трудно (если не невозможно) привести игру к матричной форме и найти в ней сед­ловую точку.

А теперь спросим себя, как быть, если игра не имеет седловой точки: α≠β? Ну что же, если каждый игрок вынужден выбрать одну-единственную чистую стратегию, то делать нечего: надо руководствоваться принципом минимакса. Другое дело, если можно свои стратегии «смешивать», чередовать случайным образом с какими-то вероятностями. Применение смешанных стратегий мыслится таким образом: игра повторяется много раз; перед каждой партией игры, когда игроку предоставляется личный ход, он «передоверяет» свой выбор случайности, «бросает жребий», и берет ту стра­тегию, которая выпала (как организовать жребий, мы уже знаем из предыдущей главы).

Смешанные стратегии в теории игр представляют собой модель изменчивой, гибкой тактики, когда ни один из игроков не знает, как поведет себя противник в данной партии. Такая тактика (правда, обычно безо всяких математических обоснований) часто применя­ется в карточных играх. Заметим при этом, что луч­ший способ скрыть от противника свое поведение — это придать ему случайный характер и, значит, самому не знать заранее, как ты поступишь.

Итак, поговорим о смешанных стратегиях. Будем обозначать смешанные стратегии игроков А и В со­ответственно S_A = (p₁, p₂ , ...,p_m), S_B = (q₁, q₂, …, q_n), где p₁, р₂, ..., р_т (образующие в сумме единицу) — вероятности применения игроком А стратегий А₁, A₂, ..., А_т; q₁, q₂, …, q_n — вероятности применения игроком В стратегий В₁, В₂ ,…,В_п. В частном случае, ко­гда все вероятности, кроме одной, равны нулю, а эта одна — единице, смешанная стратегия превращается в чистую.

Существует основная теорема теории игр: любая конечная игра двух лиц с нулевой суммой име­ет по крайней мере одно решение — пару оптимальных стратегий, в общем случае смешанных (S*_A, S*_B), и соответствующую цену v.

Пара оптимальных стратегий (S*_A S*_B). образующих решение игры, обладает следующим свойством: если один из игроков придерживается своей оптимальной, стратегии, то другому не может быть выгодно отсту­пать от своей. Эта пара стратегий образует в игре не­кое положение равновесия: один игрок хочет обратить выигрыш в максимум, другой — в минимум, каждый тянет в свою сторону и, при разумном поведении обо­их, устанавливается равновесие и устойчивый выиг­рыш v. Если v> 0, то игра выгодна для нас, если v < 0 — для противника; при v= 0 игра «справедли­вая», одинаково выгодная для обоих участников.

Рассмотрим пример игры без седловой точки и при­ведем (без доказательства) ее решение. Игра состоит в следующем: два игрока А и В одновременно и не сговариваясь показывают один, два или три пальца. Выигрыш решает общее количество пальцев: если оно четное, выигрывает А и получает у В сумму, равную этому числу; если нечетное, то, наоборот, А платит В сумму, равную этому числу. Как поступать игрокам?

Составим матрицу игры. В одной партии у каждого игрока три стратегии: показать один, два или три пальца. Матрица 3x3 дана в таблице 26.5; в дополни­тельном правом столбце приведены минимумы строк, а в дополнительной нижней строке — максимумы столбцов.

Нижняя цена игры α = —3 и соответствует страте­гии А₁. Это значит, что при разумном, осторожном поведении, мы гарантируем, что не проиграем больше, чем 3. Слабое утешение,, но все же лучше, чем, ска­жем, выигрыш —5, встречающийся в некоторых клет­ках матрицы. Плохо нам, игроку А... Но утешимся: положение противника, кажется, еще хуже: .нижняя цена игры β=4, т. е. при разумном поведении он от­даст нам минимум 4. В общем, положение не слишком хорошее — ни для той, ни для другой стороны. Но по­смотрим: нельзя ли его улучшить? Оказывается, мож­но. Если каждая сторона будет применять не одну какую-то чистую стратегию, а смешанную, в которую

Таблица 26.5

первая и третья входят с вероятностями 1/4, а вто­рая — с вероятностью 1/2, т. е.

то средний выигрыш будет устойчиво равен нулю (зна­чит, игра «справедлива» и одинаково выгодна той и другой стороне). Стратегии S*_A, S*_B образуют решение игры, а ее цена v = 0. Как мы это решение нашли? Это вопрос другой. В следующем параграфе мы пока­жем, как вообще решаются конечные игры.