Пища Богов 1 страница

Введенное с легкой руки д-ра Билл Вильямса определение фрактала (Билл Вильямс «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли», — Аналитика, М. 2000), применяемого для идентификации рыночной модели, указывающей на вероятное направление развития цены, насколько известно, вызывает бурные споры в среде трейдеров и аналитиков. Многие отрицают возможность эффективного использования данной формации для практического использования в торговли. Их оппоненты указывают на то, что это – один из наиболее качественных инструментов для оценки рынка в краткосрочном периоде, чего нельзя сказать об иных способах оценки ценовых перспектив. Кто прав? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Обращаясь к структуре фрактальной модели, которую можно определить также как «рекурсивная модель» (что более верно с точки зрения математики, описывающей ее на своем формальном языке), надо обратить внимание, что мы имеем ничто иное, как обычное колебательное движение, получившее различные наименования в зависимости от автора, посвятившего ему свое внимание: «Рыночный размах», «Свинг», «Колебание», и т.д. Понимание данного факта – краеугольный камень в понимании принципов работы фрактала и способов его использования. Несмотря на отличающиеся методы, предлагаемые разными исследователями, легко можно обнаружить схожесть подходов работы с данными рыночными моделями, которые можно разбить на две большие группы. В первую попадают «стратегии прорыва», обусловливающие занятие позиции в сторону наметившегося или произошедшего ценового импульса, а во вторую – «стратегии коррекции», построенные на использовании корректировочного движения. Вместе с тем, ориентация на тот или иной подход, не отменяет другой, и одна стратегия может быть плавно трансформирована в другую, либо обе соединены в единую парадигму. По большому счету, их различает менеджмент позициями и процедуры входа в позиции и выхода из них.

Стратегии прорыва обычно используют процедуры входа, предусматривающие использование стоп-ордеров, срабатывающих после преодоления ценой заранее определенного уровня, где происходит идентификация ситуации выхода рынка из предыдущего ценового коридора. Именно этой концепции и придерживается упомянутый ранее д-р Билл Вильямс, предлагая входить в рынок после преодоления новой ценовой вершины (для длинных позиций) или новых низов (короткие позиции). Способ идентификации основан на определении истинности фрактальной формации, где фрактал наверх идентифицируется, если возникает ряд (как минимум трех) повышающихся вершин, а после достижения локального максимума, вершины баров демонстрируют последовательное понижение (тоже как минимум на двух барах). Таким образом, модель в совокупности требует не менее 5 баров, средний из которых имеет локальный максимум (фрактал наверх) или минимум (фрактал вниз).

Отмена фрактала, что можно определить как фальшивость, или неспособность, несостоятельность, – определяется через сравнение низов или вершин баров, но иногда можно использовать и цены закрытия. В данном вопросе легко обнаружить расхождения, что порождает недоуменность у многих пытающихся освоить данный инструмент. Считается, что если основания баров правой части модели, формирующих фрактал наверх, опустились ниже его левой составляющей, где разделительной полосой выступает центральный бар, то фрактальная модель обещает стать фальшивкой. Аналогично, но в зеркальном отображении, работает и фрактал вниз: вершины его правой части не должны превысить максимумов левой.

Рис. 1. Истинные и ложные фракталы

При возникновении подобных формаций можно говорить о качественности модели, определяя ее как «идеальную». Они действительно такие и есть на самом деле, включая и те прибыли, которые возникают при их использовании в качестве сигнала для входа в позицию. Проблема состоит в том, что подобные модели возникают не столь часто, и кроме того, обычно формируются только в устойчиво сложившемся тренде, когда нужда в них не столь высока. Вторая сложность состоит в том, что на рынке редко встречаются идеальные ситуации, и значительно чаще наблюдаются сложные, тяжело распознаваемые колебательные движения.

Попытки побороть проблему идентификации фрактала (истинный он или ложный) как раз и наблюдаются в стратегиях коррекции. Принцип их приблизительно одинаков: входить в позицию следует при возникновении коррекции от предыдущего импульсного движения, целиком вписывающегося в левую часть фрактальной формации. Обычно рекомендуемые (и действительно широко используемые) значения базируются на числах Фибоначчи – коррекции на 0,382 (38%); 0,50 (50%); 0,618 (62%). Некоторые практикуют еще и такие величины как 0,25 (25%) и 0,75 (75%). Торговля от уровней, определенных подобным способом, как правило, ведется с помощью лимитных ордеров. При этом предполагается, что именно на них цена найдет поддержку (для формирующегося фрактала наверх при откате вниз) или сопротивление (для фрактала вниз при коррекции наверх).

В модификациях этого способа используется перемещаемый стоп-ордер, отслеживающий противоположный экстремум последнего или предпоследнего бара. Стоп-ордера на покупку при формирующемся фрактале наверх помещается на вершину (или чуть выше нее) последнего полностью сформированного бара. Стоп-ордер на продажу соответствующим образом применяется для торговли с фракталом вниз, отслеживая основания последних баров. Идея проста: как только движение изменится, стоп-ордер будет исполнен, обеспечив занятие позиции в новом направлении рынка.

Рис. 2. Модификации торговли внутри фрактала с использованием стоп-ордеров. Buy Stop # 1 выставляется пока формируется бар 1; как только начинается формироваться бар 2, прежний ордер отменяется и вводится Buy Stop # 2. Пока формируется бар 4, в ожидании стоит Buy Stop # 3, размещаемый выше максимума бара 3. Если бар 4 не сумел задеть его, то при начале следующего бара ставится Buy Stop # 4.

Данное решение поначалу видится просто замечательным, потому что не играет роли, насколько истинен или ложен формирующийся фрактал, – в любом случае трейдер занимает позицию в правильном направлении, пусть оно будет и очень кратким, если бы не одно «но». Суть его в том, что современные рынки – эмоционально насыщенная среда, что находит свое проявление в многочисленных «проколах» то в одну, то в другую сторону рынка. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть любой график в виде японских свечей, где хорошо видны «тени», являющиеся настоящим бичом трейдера. Причина их в современном мире понятна: новые технологии совершения сделок через Интернет и Электронные Сети (системы прямого доступа) обеспечили рядовому инвестору столь же свободный доступ на рынок, как и его институциональным участникам.

Как быть в столь сложном и запутанном лабиринте дополнительных условий, которые требуется вводить, чтобы использовать фрактал для практической торговли? Да и можно ли вообще на него положиться, если рыночное поведение все чаще ставит в тупик, заставляя постоянно пересматривать совсем недавно казавшееся таким незыблемо верным мнение? Отбрасывая в сторону личностные предпочтения и желания приукрасить или наоборот – преуменьшить ценность того или иного подхода к оценке рынка и работе на нем, можно твердо утверждать: истина лежит посередине, а результаты определяются качественностью анализа и полным пониманием текущей рыночной ситуации. Кроме того, многое определяется тем, на каких принципах основано управление капиталом, руководящее взятием прибылей в удачных сделках и убытков при ошибочных действиях.

Чтобы внести хоть какую-то ясность, перейдем к примерам, позволяющим понять варианты проведения сделок, основанных на принятии концепции фрактала. Рассмотрим для начала наиболее эффективную модель, которая возникает в русле развивающегося тренда. Обратившись к Рисунку 3, можно увидеть легко идентифицируемые фрактальные модели, возникшие друг за другом. Их использование в подобной ситуации двояко, в зависимости от позиции трейдера. Если он уже находится в рынке, имея бумажную прибыль, то ему стоит подумать, не добавить ли еще позиций. А если трейдер еще не в рынке, то ему следует рассмотреть возможность входа в рынок, так как хотя тренд демонстрирует снижение своей мощи, но вполне может пойти выше, дав шансы в извлечении достойной прибыли.

Рис. 3. Последовательное возникновение фракталов при восходящем тренде с нанесенными линиями коррекции, проведенные по различным критериям

Какой путь предпочесть при выборе способа вхождения в торговлю: купить через стоп-ордер или с лимита, – дело сугубо личное для каждого трейдера. Обычно здесь многое определяется конкретной ситуацией на рынке, поэтому универсальные правила разработать сложно, особенно из-за наличия многочисленных оговорок и условий, возникающих в каждом конкретном случае. Как показывает практика, уверенные в своих силах трейдеры используют лимитные ордера, размещая их на существенных уровнях поддержки, которые определяются по вышеописанным принципам (расчет коррекций по Фибо-уровням). Более осторожные предпочитают стоп-ордера, размещая их чуть выше последних вершин (для прорыва наверх — стоп-ордера на покупку) или ниже оснований (стоп-ордера на продажу).

Но и в том, и в другом случае нельзя быть полностью уверенным, что успех сделки обеспечен даже если все уровни рассчитаны правильно. Слишком динамично ведут себя рынки и описанные правила настолько широко описаны в биржевой литературе, что известны каждому, кто хотя бы немного внимания уделил вопросу изучения правил входа в рынок. Это приводит к очень простому результату: недалеко от всех уровней, которые рассчитаны с помощью Фибо-уровней, многие размещают защитные ордера. Для стоп-ордеров, обеспечивающих ввод в торговлю при прорыве всегда можно ожидать появление защитных ордеров ниже (для ожидаемого движения наверх) или выше (расчет на падение) уровня прорыва. Последствия данной ситуации хорошо просматриваются в истории, изобилующей постоянными проникновениями цен сквозь пики и основания при таком бурно развивающемся движении, что кажется — вот-вот и рынок будет идти к новым вершинам или низам, а только что созданная торговая позиция с легкостью принесет большую прибыль. Но тут-то и случается невообразимое: как только все защитные ордера установлены и трейдеры приготовились снимать свой куш, как тут же рынок разворачивается, доходит до них (естественно, снимая их) и только после этого устремляется к новым высотам или низам.

Естественно, данный сценарий наиболее неприятен для трейдеров, неточно рассчитавших уровни и при использовании стоп-ордеров. Трейдер, работающий с лимитными ордерами от Фибо-уровней обычно чувствует себя наиболее комфортно. Как правило, рынок хотя бы немного, но отскакивает от них, даже если не имеет намерения развернуться. Именно поэтому лично я более оптимистично рассматриваю торговлю от Фибо-уровней, осуществляемой с помощью лимит-ордеров. Шансы на то, что Фибо-уровень будет сразу же прорван рынком весьма малы. Конечно, вероятность этого всегда остается, но случается крайне редко — хотя бы ненадолго, но ценовое развитие как минимум тормозится, прежде чем развиться дальше. Это создает дополнительные возможности для выхода из неудачных позиций с минимальными потерями, потому что не только цена, но и время становится хорошим попутчиком трейдера.

Главная проблема с лимитными ордерами состоит в выборе тех ценовых уровней, которые являются кандидатами на покупку при коррекции вниз или продажу при корректировочном движении наверх. Именно здесь — первооснова того, что позволяет делать деньги на рынке с хорошим соотношением прибыльных и убыточных сделок. Как показывает практика, быть абсолютно точным при полной уверенности в своей правоте — просто невероятно. Можно только предполагать — не более.

Как же быть? — скажете вы. Я отвечу: Можно только получить дополнительные подтверждения своей правоты — не более. Именно в таких случаях и оказываются полезными многочисленные инструменты технического анализа. Как правило, они столь же просты, как и эффективны. Так например, совсем элементарное знание принципов построения трендовых линий и способов их применения оказывается чрезвычайно производительным методом. Если линия тренда демонстрирует уровень поддержки или сопротивления, который к тому же пересекает один из Фибо-уровней, можно быть уверенным — здесь хорошая отправная точка для торговли.

Рис. 4. Демонстрация пересечения Фибо-уровня и линии тренда (по основаниям баров 1 и 2) на недельном графике Oracle (ORCL, NASDAQ). После формирования фрактала (основания баров 2 и 4 с центральным баром, чья вершина обозначена 3), который показал свою добротность по линиям Фибо, первая попытка выйти наверх обозначилась на баре, следующим за 4, после чего последовало ложное движение, направленное на пробитие тренда на баре 5. Но закрытие не подтвердило прорыва вниз, после чего цены устремились наверх.

Хорошо, когда все складывается удачно: тщательно выбранная точка входа себя неплохо показала. Торговля, введенная на заранее рассчитанном уровне если и не принесла успех, то хотя бы и не создала больших убытков. А это по большому счету — уже большая победа. А как же быть, если цена не доходит до прогнозируемого ценового уровня, а разворачивается и начинает двигаться в ожидаемом направлении? Это не столько ужасно, сколько — обидно. Как быть в таком случае? Именно для таких ситуаций есть алгоритм ввода позиций, когда используются перемещаемые стоп-ордера. Их принцип был описан выше, а на Рисунке 2 показан один из вариантов установки. Установка подобных следящих стоп-ордеров используется для входа в позиции из расчета формирования корректирующего движения и фактически они ориентированы на развитие правой части фрактала.

Формирование простых фрактальных моделей — процесс предсказуемый. Зная общие принципы создания фрактала, в анализе можно использовать не только Фибо-уровни, трендовые линии и прочие способы выяснения важных ценовых точек, но и время. Простейший способ — просто производить отсчет количества баров в правой стороне фрактальной модели. Это кажется примитивным, но в огромном числе случаев оказывается весьма продуктивным методом.

Техника очень проста: после того как зафиксирована левая часть фрактала, где наблюдается ряд баров с восходящими вершинами для фрактала наверх и нисходящими основаниями для фрактала вниз, то начиная с момента образования пика (фрактал наверх) и дна (фрактал вниз), можно ожидать формирование правой части фрактальной модели. Известно, что идеальный фрактал включает в себя пять баров, поэтому требуется не менее двух баров справа от центрального бара модели. Следовательно, чтобы получить фрактал, следует ждать появление этих баров в правой части, а потому занимать торговую позицию имеет смысл не ранее момента, когда оформится последний бар, завершающий правую часть фрактала.

При совпадении условий входа в рынок с использованием Фибо-уровней, то есть: к моменту завершения формирования фрактала цена демонстрирует серьезность найденных уровней поддержки и сопротивления, можно констатировать — мы имеем большие шансы для удачной торговой позиции. Единственная неприятность у данного подхода состоит в том, что он более качественно работает во внутридневных масштабах, а при использовании в дневном диапазоне (работа по дневным графикам) изобилует проколами, засоряющих общую картину и вводящую в смятение неуверенных в своих силах трейдеров.

Исследователи постоянно вводят новые правила для идентификации фракталов, пытаясь отсеять истинные (подающих верные сигналы о том, что цена преодолеет экстремум центрального бара) от ложных (цена не сумеет преодолеть в ближайшее время экстремум). Так, Билл Вильямс указывает на то, что можно игнорировать внутренние бары (inside bar — бар, который не выходит за границы предыдущего бара). Есть также иные способы, как то: использование скользящих средних, соединение анализа различных временных масштабов, тренды и прочее. Но факты говорят о том, что рынок, вопреки всему, в состоянии пойти в направлении, указываемом тем фракталом, который согласно всем условиям его создания уже давно может считаться ложным сигналом, а потому — отмененным.

Но есть очень простой способ, позволяющий выяснить, где истинный фрактал, а где — ложный. К счастью, перевести условия истинности на язык формул — задача непростая, а потому можно надеяться, что малосведующие в техническом анализе программисты, легко берущие на себя заботы технических аналитиков, не скоро проникнут в эту тайну. Следовательно, рынок будет по-прежнему продолжать обманывать доверчивую публику, а проницательные трейдеры — извлекать прибыль.

Чтобы стал понятен способ фильтрации фракталов на предмет истинности, следует обратить внимание на принципы построения фрактальных моделей. У каждого фрактала есть три точки, которые и определяют границы модели: два крайних основания (или вершины — для фрактала, указывающего вниз) и центральной вершины (низа). Сложность фрактала, его замысловатости и отклонения от основной линии развития (колебания в рамках краткосрочного тренда в одну сторону при создании левой части фрактала, а затем в тренде другой направленности — при формировании левой части), включая и те движения, по которым определяют отмену фрактала, — все это основано на степени итерации конкретного рынка. Этот аспект — персональное лицо определенной ценной бумаги или фьючерса. Оно в большой степени формируется под воздействием группы трейдеров, инвесторов и финансовых институтов, оказывающих по тем или иным причинам предпочтение конкретному рынку.

Но что является объективным, так это — время и наклон тренда. Здесь влияние вышеозначенных лиц малозаметно, а вернее — любые отклонения немедленно сглаживаются рынком, нивелирующим любые возникающие расхождения со справедливой ценой торгуемого актива. Именно здесь и следует искать ответ на вопрос о том, действительно ли мы имеем фрактал, который надо принимать во внимание. Условие его истинности определить просто: до той поры, пока линия тренда, связывающая экстремум центрального бара по своей протяженности меньше расстояния между начальной и завершающей точкой фрактала, он остается действительным, сохраняя потенциал для движения в сторону экстремума центрального бара.

Для фракталов наверх это означает: линия, соединяющая основания крайних баров из левой и правой части, должна быть больше каждой из линий, соединяющих эти основания и вершину центрального бара.

Для фракталов вниз это означает: линия, соединяющая вершины крайних баров из левой и правой части, должна быть больше каждой из линий, соединяющих эти вершины и основание центрального бара.

Объяснение этого феномена кроется в существовании необходимости присутствия в фрактальной модели эффекта сжатия, которое имеется только при выполнении указанных выше условий. Как только сжатие перестает быть действенным, вся потенциальная мощь фрактала полностью исчезает и он становится недействительным и рынок начинает формировать другой фрактал, где выполняется условие сжатия. Именно по причине необходимости существования сжатия и наблюдаются неправильные, на первый взгляд, фракталы, впоследствии демонстрирующие свою действенность. Их характерная черта состоит в том, что экстремум правой части фрактала превышает экстремум левой части. Для фрактала вниз основание крайнего правого бара модели оказывается ниже, чем основание первого бара из левой части формации. А для фрактала вниз вершина крайнего бара превышает вершину первого бара, от которого начинается отсчет фрактальной модели. Обычно подобные формации не принимают во внимание, и ждут подтверждающих сигналов, что в конечном итоге приводит к потере существенной доли потенциальной выгоды.

Основная проблема в сравнении расстояний между всеми крайними значениями фрактала состоит в том, что требуется рассматривать линию, соединяющую экстремумы крайних баров, а она содержит в себе значительно больше временной составляющей, чем линии, проведенные от этих экстремумов к экстремуму центрального бара. Чтобы понять это — достаточно немного поэкспериментировать с графиком, сжимая и растягивая его. В хороших пакетах технического анализа за корректность можно не сильно опасаться — как правило, неизбежные ошибки не слишком смазывают картину, поэтому вполне можно полагаться на свой собственный измерительный инструмент — глаз. Но в не слишком качественных пакетах подобные действия могут привести к достаточно серьезным ошибкам.

Рис. 5. Сравнение расстояний между всеми экстремумами фрактала. В данном случае чрезвычайно важно оценивать расстояние между вершиной 2 — основанием 3 и основаниями 1 и 3, где расстояние 2-3 не должно превосходить 1-3.

Чувствуя, что пора перейти к практике, я предлагаю рассмотреть один из самых сложных и наиболее часто встречающихся случаев. Речь идет о так называемой четвертой волне, выполняющей роль корректировочного ценового движения. Многие считают ее, и не зря, самым плохим местом для торговли. В общем-то, определенная доля правды в этом есть. Самое большое число обманных движений случается именно в четвертой волне. Не имеет ровно никакого значения, в каком временном масштабе (5-, 15-, 60-минутном, дневном или недельном) она развивается — в ней будет наблюдаться наибольшее число ложных фракталов в любом временном периоде. Они-то и приносят наибольшие разочарования трейдерам, так как помимо обманных движений, четвертая волна обладает отвратительным характером: продолжается она, как правило, довольно долго, отбирая деньги инвесторов.

Так как лично я предпочитаю использовать опционы, то именно четвертая волна является моим самым любимым местом, что прямо противоположно устремлениям большинства инвесторов, желающих прокатиться на тренде. Пожалуй, только среди сторонников краткосрочной торговли, удерживающих позиции не долее 2-3 дней, я найду понимания, потому что они тоже должны любить четвертую волну, изобилующую колебаниями различной протяженности, предоставляющие великолепные возможности делать деньги. Наверное, в силу своей привязанности к данному рыночному феномену, и в попытке разгадать его основные движущие силы, как-то раз я обратил внимание на очевидную схожесть четвертой волны на фрактал, если рассматривать ее без учета числа баров, как это было описано ранее. Изучая подробности процесса формирования волны, я пришел к выводу, что чаще всего она развивается согласно законам развития фрактала, получившего название «Дракон».

«Дракон» — фрактальная модель, которую я так определил, основываясь на принятом определении аналога рекурсивных моделей Мандельброта. Она включает в себя не только движение цены, но и учитывает время. В эволюции этой модели наиболее наглядно видно, как дно правого бара, входящего во фрактальную модель, свидетельствующей о будущем росте цены, опускается ниже самого первого бара (слева от пика), от которого фрактал начал образовываться и при этом фрактал остается все еще жизнеспособным. Все дело здесь в том, что остается эффект сжатия, который определяется через сравнение расстояния между экстремумами, как это представлено на Рисунке 6: пока расстояние между «1» и «3» больше чем между «2» и «3» фрактал жив, имея потенциал для развития. Но как только расстояние «1-3» становится меньше «2-3», фрактал перестает жить, полностью разрушается и теряет всю свою силу.

Рис. 6. Определение жизнеспособности фрактала и варианты его развития на примере развития фрактала Мандельброта. До той поры, пока расстояние между 1-3 превышает 2-3, фрактал остается жизнеспособным. Но как только указанное условие нарушается, фрактал становится нежизнеспособным, как это демонстрирует правая крайняя формация.

Несмотря на не слишком высокую объективность и краткость условий, что может показаться чрезмерно простым, как показывает практика применения указанных правил, они достаточно эффективны, оставляя значительно меньше места для концепций, обремененных многочисленными оговорками. На Рисунке 7 представлен пример из реального рынка, где сформировалась фрактальная модель «Дракон». Следует обратить внимание, что ни одно из закрытий правой части фрактальной модели не сумело преодолеть основание бара «А», что можно наблюдать, исследуя пунктирную линию.

Рис. 7. Фрактал «Дракон» на реальном рынке (дневной график JDSU, NASDAQ). Очевидно, что расстояние между «В» и «С» не превысило расстояния между «А» и «С», хотя рынок был близок к этому, поэтому фрактал остался жизнеспособным.

 

Культура– это то, что усваивается большой группой людей, и то, что передается от поколения к поколению: идеи, установки, поведение и традиции. Мы можем видеть созидательную силу культуры в том, как ведут себя мужчины и женщины. Повсюду, во всех уголках мира, девочки помогают матери в работе по дому и заботятся о своих младших братьях и сестрах, мальчики же обычно где-то безнадзорно играют (Edwards, 1991). Даже в современных североамериканских семьях, где мужья и жены в равной степени стремятся к карьере, всеми ремонтными работами по дому занимается обычно муж, а жена заботится о детях (Biernat & Wortman, 1991). «Женщины повсеместно выполняют большую часть работы по дому, – говорится в сообщении ЮНЕСКО (1991). – И из обязанностей, разделяемых членами семьи, приготовление пищи и мытье посуды повсюду стоит на последнем месте». На основании ожиданий вполне определенного поведения мужчин и женщин и очерчиваются гендерные роли.

В эксперименте, участницами которого были студентки Принстонского университета, Марк Занна и Сьюзан Пак (Mark Zanna and Susan Pak, 1975) продемонстрировали взаимосвязь гендерных ролей и ожидания вполне определенного поведения. Студенток попросили заполнить анкеты, с которыми потом, как они предполагали, должен ознакомиться перед встречей с ними высокий, «солидный» неженатый мужчина. Те девушки, кому намекнули, что идеал этого мужчины – женщина, все помыслы которой устремлены на семью и заботу о муже, приписывали себе более традиционные женские качества по сравнению с теми, кто ожидал встретиться с мужчиной, предпочитающим целеустремленных самостоятельных женщин. Более того, студентки, которые ожидали встретить мужчину, ратующего за равные права мужчин и женщин, демонстрировали более высокие умственные способности. Когда был предложен тест на интеллект, они решили задач на 18 % больше, чем те, кто ожидал встречи с мужчиной, имеющим традиционные взгляды. Однако это желание подстроиться под идеал мужчины выражалось гораздо слабее, когда мужчина описывался менее привлекательным: сверстником, маленького роста и уже имеющим «подругу жизни». В аналогичном эксперименте Дина Морьера и Кары Серой (Dean Morier & Cara Seroy, 1994) мужчины подстраивали свой образ под ожидания женщины, с которой они хотели бы познакомиться.

И все же, культура ли формирует гендерные роли? А может быть, роли просто отражают поведение, на самом деле присущее мужчинам и женщинам? Многообразие гендерных ролей в различных культурах и в разные времена свидетельствует в пользу того, что именно культура формирует гендерные роли.

Гендерные роли меняются вместе с культурой

Должны ли женщины выполнять работу по дому? Должны ли они быть озабочены карьерой мужа более, чем своей собственной? Джон Уильямc, Дебора Бест и их коллеги (John Willams, Debora Best et al., 1990) задавали эти вопросы студентам университета – представителям 14 различных культур. За редким исключением, девушки более склонялись к равенству между полами, чем их сокурсники. Но различия между культурами оказались намного глубже. Студенты из Нигерии и Пакистана, например, высказывали более традиционные взгляды относительно разницы ролей женщин и мужчин, чем студенты из Дании или Германии.

Гендерные роли меняются с течением времени

За последние пятьдесят лет – не такой уж большой отрезок времени для нашей истории – гендерные роли резко изменились. В 1938 году лишь один из пяти американцев одобрял замужнюю женщину, самостоятельно зарабатывающую деньги, в то время как муж был в состоянии её содержать. А в 1996 году такое поведение женщины одобряли уже четверо из пяти (Iemi & others, 1989; NORC, 1996), хотя двое мужчин из трех по-прежнему думали, что для детей идеальна семейная ситуация, когда отец работает, а мать сидит дома и присматривает за детьми (Gallup, 1990). В 1967 году 57 % американских студентов-первокурсников согласились с тем, что лучше всего, если занятия замужней женщины будут ограничиваться домом и семьей. В 1997 году с этим согласились лишь 25 % (Astin & others, 1987; Sax & others, 1997).

Такое изменение установок сопровождается и изменением поведения. С 1960 по 1995 год доля 40-летних замужних работающих американок в общем составе рабочей силы увеличилась ровно вдвое – с 38 % до 76 % (U. S. Bereau of the Census, 1996). Похожая картина наблюдается в Канаде, Австралии и Великобритании. Начиная с 1970 года непрерывно возрастает число женщин, получающих образование, для того чтобы стать юристами, врачами и дантистами. Это варьирование ролей в зависимости от культуры и от времени указывает на то, что эволюция и биология – отнюдь не единственные факторы, влияющие на гендерные роли, культура также изменяет их.

Заключение: биология и культура