Управление операционными рисками в коммерческом банке.
Операционный риск – это вероятность прямых или косвенных убытков в результате неуправляемых событий, недостатков организации бизнеса, неадекватного контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу, внутренним системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, законодательному регулированию и отдельным рисковым проектам. Система управления операционными рисками – комплекс организационных, методических, информационных средств, направленных на предупреждение возможных операционных рисков, минимизацию отрицательных последствий и недопущения повторных инцидентов операционного риска. Управление операционными рисками призвано обеспечить снижение убытков организаций от различного рода инцидентов операционного риска, обеспечить менеджмент компании системой формирования "планов мероприятий по предупреждению операционных рисков" и "планов действий при наступлении инцидентов операционного риска". Принципы управления операционными рисками Базельский комитет установил следующие основные принципы управления операционным риском в кредитной организации: Принцип 1. Ключевая роль совета директоров в формировании и обеспечении развитой культуры управления операционным риском на всех уровнях организации Принцип 2. Банки должны создавать, внедрять и использовать cистему управления, полностью интегрированную в общий процесс управления рисками Принцип 3. Совет директоров должен разработать и анализировать систему управления рисками и осуществлять контроль над исполнительными органами; Принцип 4. Совет директоров должен установить риск-аппетит и допустимый уровень риска Принцип 5. Исполнительный орган должен разработать и представить совету директоров четкую, эффективную и надежную управленческую структуру с точно определенными, прозрачными и непротиворечивыми сферами компетенции. Исполнительный орган несет ответственность за последовательное внедрение и применение принципов, процессов и систем управления операционным риском в соответствии с риск-аппетитом и допустимым уровнем риска. Принцип 6. Исполнительный орган должен обеспечить выявление и оценку операционного риска с целью четкого понимания природы и факторов риска Принцип 7. Исполнительный орган должен обеспечить одобрение нововведений с учетом операционных рисков Принцип 8. Исполнительный орган должен организовать регулярный мониторинг операционного риска, включая систему отчетности подразделений. Принцип 9. Наличие надежной системы внутреннего контроля, а также надлежащей системы снижения или передачи риска. Принцип 10. Разработка планов обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае реализации операционных рисков. Принцип 11. Информация, публикуемая банком, должна позволять заинтересованным сторонам оценивать его подход к управлению операционным риском Методы управления операционными рисками · Риск-аудит операций, процедур и направлений деятельности · Сбор и анализ внутренних и внешних данных по операционным рискам · Мониторинг ключевых индикаторов риска (KRI) · Оценка (включая сценарный анализ) и самооценка операционного риска бизнес-подразделениями · Регламентация бизнес-процессов (внутренних правил и процедур) · Контроль соблюдения законодательства и внутренних правил и процедур · Контроль информационно-технологических рисков · Обучение и совершенствование системы мотивации персонала · Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных (стандартных) процедур контроля · Регулярная внутренняя отчетность по операционным рискам · Разработка планов по обеспечению непрерывности деятельности и действий на случай реализации операционных рисков · Страхование от операционных рисков · Аутсорсинг отдельных функций
|
