Тест пикового или крупного объема в кластере

 

Идея заключается в том, что все крупные вливания, как правило, тестируются в обратном направлении, тем более, когда тело свечи большое.

Логика паттерна простая. Зададим себе правильный вопрос. Почему происходит тест крупного объема? Ответ прост: значит это кому-то надо. По сути, бар с пиковым объемом - это тот бар, в котором происходило большое количество покупок/продаж. Если движение было на пробой, то понятно, что покупали/продавали мелкие спекулянты, а с обратной стороны сделки были крупные игроки или маркетмейкеры. То есть "умные деньги" встали либо против движения и несут убытки в краткосрочной перспективе. Маркетмейкеры обязаны удовлетворять такие заявки. В этом заключается суть их работы на рынке. Хотя они могут захеджироваться или сформировать для себя позицию на другом рынке, убытки терпеть долго они не будут и приложат усилия, чтобы закрыть убыточную позицию в плюсе. Но мы то знаем, обычным явлением является факт того, что "умники" всегда или почти всегда побеждают. Толпа долго не сможет двигать рынок в одном направлении и начнет выходить. Цену будут подтягивать как минимум до уровня безубытка по суммарной позиции, либо цену понесет дальше и "умники" заработают на этом.

 

На примере евро

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

 

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

 

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

 

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Но логика такая - при сильных импульсах (ожидаемых), скорее всего будет "групповая отработка" в обратную сторону. При единичных каких-то вливаниях, особенно во флете, может сразу откатиться.

Некоторые замечания по отработке паттерна:

• Тестирование очень часто идет, но не сразу (проносит по инереции, мелкие спекулянты входят, но объема и сильного движения не дают)
• Высокие объемы за единичный интервал времени - предпосылка для коррекции/разворота
• Особенно хорошо тестируются объемы на барах с широким спредом
• Высокий объем и низкий спред - борьба медведей и быков (пин-бары)

Тест идёт только от действий крупных игроков.

Тренд вверх закончится там, где народ перестает покупать. Здесь первой ласточкой является дельта.

4. Паттерн ES "Разворот на дельте";

 

Данный паттерн работает лучше всего на фьючерсе на индекс S&P 500 (ES).

Его суть заключается в попытке развода крупными операторами рынка, которая практически 100% заканчивается разворотом. Паттерн чисто отрисовывается не так часто, но потенциал хороший, особенно соотношение риск/прибыль.

Наблюдать лучше всего на м5, здесь явно видны признаки:

• рост (падение) рынка на отрицательной (положительной) дельте
• как вариант - приостановка и топтание на месте, или другими словами распределение (накопление) после роста (падения)

По сути, дивергенция цены и дельты является частным случаем данного паттерна.

 

Так как этот паттерн имеет хорошее логическое объяснение - попытка крупных операторов слить остальным уже отработавший своё движение инструмент, после окончания движения (ими же и созданного), то здесь задача стоит в том, чтобы отследить обстоятельства, при которых происходит данный паттерн и самое главное - потенциал движения на текущую сессию или даже несколько дней.

Редкость - это не так страшно, в принципе каждый может видеть эти паттерны (как и всё остальное в трейдинге) по-своему.

Главное - сама модель которая работает и имеет под собою вполне объяснимые причины с точки зрения рыночных отношений между покупателями и продавцами, особенно крупными и мелкими.

Примеры:

Разворот на продажу при формировании отрицательной дельты. Как подтверждение - паттерн "20 на 15" и не отработка в течение двух последующих 15-мин баров. Закончилось срабатыванием уровня контракта.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Получился не совсем разворот, а скорее хороший откат на сильном бычьем рынке (кумулятивная дельта +60 тысяч). Но общая идея такая:

• в 19-30 резко вырос объём в кластере (до 46632) и стал максимальным по кластерам на растущем рынке - можно расценить как сильный импульс
• дальше, на том же ценовом уровне, резкое падение объёма - покупатели закончились и пошли тихие продажи с меньшим объёмом (дельты минусовые, но относительно не велики)
• в 19-55 резкое увеличение объёма в кластере до 40670 и небольшой отрицательной дельте даёт начальный хороший импульс вниз и следующий кластер с объёмом и дельтой это подтверждает.

Пусть настоящий разворот не получился (кумулятивка то была более 60 тысяч), но откат можно было использовать - или продаваться или покупать на окончании отката.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Неоднократно наблюдалось, как рынок идёт вверх, в то время как преобладают продавцы (или вниз при преимуществе покупателей), после чего происходит сильный разворот.

Можно было словить пик - купили от 1057 и словили! Но когда пошёл дальнейший подъём на отрицательной дельте - тут же переставили в БУ. И рынок подтвердил намерение - дошёл до объёма Азии (там же крупный объем около 75 тысяч) и упал вниз.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Даже если в среднем этот паттерн будет попадаться пару раз в месяц - это довольно неплохо, так как его отработка это практически 100% и здесь можно входить повышенным лотом (увеличивать риск, так как отработка чёткая) с довольно низким стопом.