Дельта-спредовый анализ (ДСА)

 

Данная методика, по-нашему мнению, должна уточнить, а в последствие заменить собой всем известные методики VSA и VPA, а также устранить некоторые их недостатки.

Слишком усложнять не будем. Самое главное - понять соотношение ценового спреда, объема и дельты и спроецировать это на поведение участников рынка. Не нужно запоминать какие-либо фигуры классического VSA. Стрелочки, которые вы увидите в чартах далее, это попытка автоматизировать VSA по принципу сила/слабость.

Для дальнейшей работы желательно ознакомиться с принципами VSA. Хотя не обязательно. Смысл методики VSA сводится к оценке силы/слабости на рынке. Мы будем заниматься этим же. Только с несколько другой позиции.

На что будем смотреть:
1. На спред. Сразу поясню, что это такое. Под спредом понимается разница между хаем и лоу цены.
2. На цены открытия и закрытия.
3. На объем (необходимо поставить в чарт гистограмму объемов)
4. На дельту (см. специальный индикатор, либо же анализ ведется по кластер-дельте)
5. Оцениваем бар - как он закрывался, то есть ап-бар или даун-бар.

Заморачиваться на величине спреда (широкий/узкий) и положении цены открытия/закрытия бара на данном этапе не стоит. Все только лишь усложнится.

Так выглядит чарт для анализа по ДСА.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Аналогичная картинка из кластер-дельты (точнее небольшой фрагмент).

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Смотреть ниже М5 нет смысла - очень напряжное занятие.

Для начала будем использовать те же сигналы и паттерны, что используются в VSA, но с уточнением, что конкретно происходило. Таким образом, мы точно будем знать, что происходило в кластере, то есть точно оценивает соотношение спроса и предложения. Тогда мы можем выйти на алгоритм, когда видим следующие ситуации:
1. был спрос, не было предложения;
2. был спрос, было предложение;
3. не было спроса, было предложение;
4. не было спроса, не было предложения.

Описывать каждый бар - бессмысленно. Просто покажу для примера логику работы. Как-то так, важно видеть всю картинку целиком. Особенно сложно это делать на самой правой части чарта.

Особый интерес представляют несоответствия - когда цена росла, а дельта в минусах. Конечно, тут свои ограничения накладывает способ анализа цены в привязке ко временной шкале. Но вцелом, это могут быть неплохие сигналы для разворотов/коррекций.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

Оцениваем бар за баром. Далее выстраиваем более общую картину, позволяющую понять действия крупных игроков на рынке и следовать за ними.
1. Тесты спроса и предложения.
2. Кульминационные действия.
3. Прыжок вверх через сопротивление (для акции более характерно).
4. Усилие и результат.

Имея представление об укрупненных рыночных элементах можно рассматривать более крупные рыночные формирования - фазы.
1. Накопление.
2. Распределение.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки	Оригинал в новом окне

 

Обсуждение паттерна "Дельта-спредовый анализ (ДСА)" на форуме