Соответствие гипотезы, рассматривающей связи между фьючерсной ценой и ожидаемыми спотовыми ценами, определению:
| гипотеза ожиданий
| текущая цена покупки фьючерсного контракта должна быть равна ожидаемой спотовой цене на дату поставки
|
| "нормальное бэквардейшн"
| текущая цена покупки фьючерсного контракта должна быть ниже ожидаемой спотовой цены на дату поставки
|
| "нормальное контанго"
| текущая цена покупки фьючерсного контракта должна быть выше ожидаемой спотовой цены на дату поставки
|
|
| текущая цена продажи фьючерсного контракта должна быть выше ожидаемой спотовой цены опционного контракта
|
Задание {{ 125 }} ТЗ № 125
Соответствие вида маржи её характеристике:
| начальная
| сумма, которая требуется в качестве залога в сделке
|
| поддерживающая
| минимальный уровень, до которого может снизиться величина маржевого счета
|
| вариационная
| сумма, необходимая для возвращения величины счета до уровня начальной маржи
|
|
| сумма, уплачиваемая клиринговой палатой продавцу и покупателю опциона на момент закрытия позиции
|
Задание {{ 126 }} ТЗ № 126
Последовательность внесения видов маржи на соответствующий счет:
1:начальная
2:поддерживающая
3:вариационная
Тема 05. Использование опционов на ценные бумаги в управлении инвестициями.
