Производственные функции в прогнозировании совокупного предложения.

⇐ Предыдущая 1 23

Для построения модели прогноза совокупного предложения (производства)

на долгосрочную, реже среднесрочную перспективу чаще всего обращаются к

аппарату производственных функций. Макроэкономические производственные

функции позволяют найти вероятные прогнозные оценки валового национального

продукта (ВИП), национального дохода и других обобщенных показателей,

характеризующих производство конечной продукции национального

хозяйства.

Производственные функции — экономико-математические системы, связывающие

значение результата хозяйственной деятельности с объемом затрат

на выпуск продукции. В макроэкономических производственных функциях в

качестве предикторов фигурируют, как правило, обобщенные характеристики

основных факторов производства: капитала и труда. В таком случае в обобщенном

виде функция имеет вид

T=F(K,L), ()

где У*— ВВП (национальный доход); F (К, L) — функция; К — объем накопленного

основного капитала; L — величина потенциала трудовых ресурсов.

Величина потенциала трудовых ресурсов определяется исходя из численности

трудовых ресурсов (экономически активного населения) с учетом значения

так называемого естественного уровня безработицы. При этом желательно

учесть уровень квалификации, затраты на профессиональную подготовку работников.

К настоящему времени разработано целое семейство модификаций макроэкономических

производственных функций. В зависимости от показателей

взаимозаменяемости факторов производства функции делят на два вида: с постоянной

эластичностью замены и с переменной эластичностью.

Классические макропроизводственные функции применимы для расчета

совокупного предложения в условиях сравнительно гладкого развития экономики.

Когда основной капитал используется неэффективно, налицо скрытая

безработица, статистические данные не позволяют произвести оценку надежной

прогнозной функции ВВП или национального дохода.

Как показывают расчеты, в сегодняшних условиях прогноз динамики валового

внутреннего продукта России может быть осуществлен с использованием

трех предикторов: кредитных вложений в национальную экономику, налогового

бремени и объема экспорта. Применение метода пошаговой регрессии и

специальных модулей, предназначенных для отбора предикторов, подтвердило

необходимость включения в систему прогноза реальной динамики ВВП всех

трех перечисленных факторов. Причем кредитные вложения, а также налоговые

показатели должны быть приведены в сопоставимых ценах. Кроме того,

анализ кросс-корреляционной функции обнаружил необходимость учета запаздывания

воздействия налогового бремени на показатель ВВП.

21.3. Эконометрические модели в прогнозировании

Эконометрические модели — это системы взаимосвязанных уравнений,

многие параметры которых определяются методами статистической обработки

данных. К настоящему времени за рубежом в аналитических и прогнозных целях

разработаны и используются многие сотни эконометрических систем. Ма-

кроэконометрические модели, как правило, сначала представляются в естественной,

содержательной форме, а затем в приведенном, структурном виде. Естественная

форма эконометрических уравнений позволяет квалифицировать

их содержательную сторону, дать оценку их экономического смысла.

Эконометрические системы могут содержать несколько блоков (модулей)

(рис. 21.1).

Бюджетно-

налоговый

модуль

(Т. G, TR)

Кредитно-

денежный

модуль

(М/Р)

Модуль цен

(Rp)

Демографический модуль

Модуль трудовых ресурсов

Производственный модуль (Y)

Модуль доходов, сбережений

и потребления населения (Y^j, С, S)

Внешнеэкономический модуль

Инвестиционный

модуль (/)

Рис. 21.1. Основные блоки развернутой эковометрической модели прогнозировавия

450 Национальная экономика

Расчеты в демографическом блоке базируются на информации о половозрастной

структуре населения на базовый год, коэффициентах рождаемости и

смертности. Этот блок может включать регрессионные модели демографического

поведения, с помощью которых корректируются данные коэффициенты

на будущее. В развитом варианте демографические модели увязываются с производственными

и моделями доходов и потребления населения. В простейших

вариантах предусматриваются автономные расчеты демографического модуля

с использованием стандартных программ, реализующих ту или иную версию

задачи прогнозирования половозрастной структуры населения с помощью метода

«передвижки возрастов».

Блок трудовых ресурсов «питается» выходной информацией демографического

модуля и в усовершенствованном варианте включает расчеты контингента

квалифицированных кадров для национальной экономики и затрат на их

подготовку. Блок связан с производственной и инвестиционной подсистемами

расчета.

Производственный блок эконометрической модели призван обеспечить расчеты

прогнозных показателей национального продукта, национального дохода.

Здесь чаще всего используется та или иная модификация производственной

функции типа Кобба-Дугласа. В инвестиционном блоке макроэконометричес-

кой системы моделей определяются оценки объема основного капитала в прогнозируемом

отрезке времени. Объем основного капитала часто рассматривается

в вещной форме производственных основных фондов, стоимость которых зависит

от инвестиций прошлых лет и срока службы фондов.

Объемы инвестиционных ресурсов исчисляются в зависимости от нормы

накопления, параметров блоков бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики.

Эти модули предназначены для «проигрывания» вариантов госбюджета,

отработки версий макроэкономического монетарного менеджмента. Есть

возможность увязки монетарной (денежно-кредитной) политики с инвестиционным

и производственным процессами, а также с прогнозируемым уровнем

безработицы.

Цель прогнозных расчетов, осуществляемых в блоке доходов и потребления

населения, — оценка фонда оплаты труда и других доходов населения

(включая социальные трансферты), определение свободных (располагаемых)

доходов, расходуемых на потребление или составляющих сбережения населения.

Свободные доходы населения служат базой для исчисления фонда личного

потребления. Что касается личных сбережений, то они наряду со сбережениями

фирм и корпораций, а также расходами госбюджета могут служить аргументами

макроэкономической инвестиционной функции.

Блок цен вводится для проведения расчетов, связанных с прогнозированием

отраслевых индексов и ценностных соотношений.

Последний из рассматриваемых модулей эконометрической модели —

внешнеэкономический блок — включает расчеты динамики двусторонних и

многосторонних валютных курсов, прогнозирование элементов платежного баланса,

в том числе показателей счета текущих международных операций и счета

движения капитала.

Зарубежные исследования в области макроэконометрического прогнозирования.

Во многих странах, прежде всего в США, Франции, Нидерландах,

Японии и ряде других накоплен большой опыт макро- и микроэкономических

прогнозов. Этот опыт представляет несомненный интерес. Например, в

США, прогнозы стали органической частью хозяйственной практики, регулярным

средством обоснования инвестиционной и маркетинговой стратегии

предприятий, фискальной, а также монетарной политики правительства и

федеральной резервной системы. Последствия реализации любого варианта

намеченного решения сначала просчитываются на имитационных прогноз-

21.3. Эконометрические модели в прогнозировании 451

ных модельных комплексах. Развернутые прогностические исследования постоянно

проводятся государственными, специализированными коммерческими

организациями, университетскими центрами, крупными фирмами и

банками.

Эконометрическая модель III Л. Клейна

Одна из первых достаточно развернутых макромоделей национального хозяйства

— модель III Л. Клейна. Модель относительно невелика, она имеет 15

эндогенных (внутрисистемных) переменных, определяемых с помощью 12 стохастических

линейных и нелинейных уравнений и 4 детерминированных соотношений

(тождеств).

Перечень внутрисистемных переменных включает: совокупный спрос, чистый

продукт и фонд заработной платы в частном секторе экономики, усредненную

процентную ставку, спрос на активные и пассивные денежные остатки,

ставки арендных платежей, индекс цен и некоторые другие показатели.

В качестве экзогенных (внесистемных) переменных выступают 13 параметров,

среди них: государственные закупки товаров и услуг, заработная плата рабочих

и служащих государственного сектора. Предполагаются заданными также

совокупные государственные доходы, денежные накопления промышленных

корпораций, трансфертные платежи и процентные платежи по государственному

долгу, чистый экспорт, налоги, размер городского жилищного фонда

и другие факторы.

В системе можно обнаружить блоки рынка товаров и платных услуг, рынка

денег и финансовых активов и фрагменты рынка рабочей силы. Сначала рассмотрим

важнейшие функции, определяющие прогнозное состояние товарного

рынка.

Системными компонентами совокупного спроса частного сектора в модели

III Клейна выступают спрос на предметы потребления (С) и инвестиционный

спрос (/). В свою очередь инвестиционный спрос I = Ii+12 +13 > где 1^ — спрос

на производственное оборудование со стороны частного сектора; /г — спрос на

товарно-материальные запасы; Ig — спрос на жилищное строительство'.

Спрос на предметы потребления (С) в модели III зависит только от располагаемого

дохода населения Y/j и временного тренда t:

C = C (Y ^, 0 + ei, (21.25)

где ei — случайное возмущение (так же, как 62, е^,... в приведенных ниже

уравнениях).

Объем спроса на производственное оборудование со стороны частного сектора

рассматривается как стохастическая функция нескольких факторов, включая

лаговые переменные^

7i = I, (YK (0,-1), RpiO,-l), Та(0,-1), M.i...) + ^2, (21.26)

где Yj^ — чистый продукт частного сектора (без жилищных услуг); Rp — индекс

цен внутреннего рынка, исчисленный для совокупного объема текущего

' Положительные по значению нижние индексы означают ту или иную модификацию

параметра, введенного без этого индекса.

' Если специально не оговорено, принят следующий порядок обозначения лаговых параметров.

Когда в уравнении или тождестве одноименный экономический показатель учтен

многократно, относительно разных периодов времени, в круглых скобках после обозначения

параметра приводятся значения лагов. Например, запись У^0,-1) подразумевает,

что параметр У^ учитывается дважды, с лагами, равными соответственно О и - 1. Если

параметр относится к одному из предшествующих временных периодов, например, к интервалу

времени, взятому с лагом -3, допускается запись значения лага либо YK (-3), либо

в виде индекса или субиндекса, например, Yj^ 3. В последнем случае значение лага легко

распознается, так как имеет знак (-). Когда параметр учтен только с лагом, равным О (т. е.

берется текущее значение параметра), указание на величину лага опускается.

452 Национальная экономика

производства; Гд — объем акцизных сборов в текущих ценах; M.j — чистая величина

поступлений от продаж (доход на капитал) в предшествующем периоде.

Спрос на товарно-материальные запасы:

l2 = l2iYjc,Rp,l2(-i)) + e3, (21.27)

где /2(-1) — спрос на товарно-материальные запасы в году, предшествующем

расчетному.

Отличительная черта рассматриваемой модели — включение в состав эндогенных

компонент совокупного спроса показателей спроса на жилищное строительство

(/з), причем Is = Ia + Igj где 1^ — спрос на жилые дома, не предназначенные для

сдачи в аренду; /д — спрос на жилые дома, предназначенные для сдачи в аренду.

Спрос на жилые дома, не предназначенные для сдачи в аренду:

ll = ll (Yh (-2,-1,0), г,...) + 64, (21.28)

где г — индекс арендных платежей; (...) — прочие факторы, учитываемые

в расчете.

Спрос на арендуемые жилые дома:

/з = ^^з('-.1,г1р,...) + е5, (21.29)

где г]р — средний доход по облигациям частных корпораций.

Вводится функция, определяющая долю городского жилого фонда, занятого

к концу года:

v==v(Y^,r,N\t) + ee, (21.30)

где iV" — экзогенный параметр, характеризующий численность несельскохозяйственного

населения.

Изменение индекса арендных платежей описывается функцией

Ar = Ar(y.i,Yh,r.i) + eT (21.31)

Рынок труда (рынок рабочей силы) в рассматриваемой модели III Клейна

представлен в ограниченной форме. Здесь нет функций предложения труда,

спрос на труд моделирован через фонд заработной платы рабочих и служащих

частного сектора в текущих ценах, который определяется главным образом индексами

цен, объемами продукции частного сектора (без жилищного строительства)

в текущем и предшествующем годах и временным трендом:

WK = WK (Rp (0,-1), YK (0,-1), t,...) + eg. (21.32)

Ha наш взгляд, слабое место в модели III Клейна — описание производственной

функции. Приращение общего объема производства в текущем году,

оцененное в неизменных ценах, оказывается функцией цен и возмущения, определенного

динамикой спроса на товарно-материальные запасы:

AYK-AYKiRp,es) + eg. (21.33)

Рынок денег и финансовых активов также представлен спросовыми компонентами.

Спрос на активные денежные средства (Li) в ценах расчетного года

(масса наличных денег в обращении плюс бессрочные вклады) описывается в

модели с помощью нелинейной функции

Ll = Ll (Rp, Y, Q, t) + ею, (21.34)

где У — чистый национальный продукт; Q — агрегатная экзогенная переменная,

включающая трансфертные платежи, процентные платежи по прави-

21.3. Эконометрические модели в прогнозировании 453

тельственной задолженности, а также совокупные накопления корпораций и

некоторые другие элементы.

Параметр спроса на пассивные кассовые остатки (срочные вклады) выступает

величиной, зависимой от усредненной текущей ставки процента (со), лаго-

вых параметров (co.i), Lz^-l) и временного фактора (t):

L2 = Х2(ю. «1. Ь2(-1), t) + ец. (21.35)

Динамика (приращение) процентной ставки (Дю) зависит от управляющего

параметра Юд и лаговой оценки ставки процента (co.j), а также временного тренда

it)'.

Дш = Дш((о.1, (Од, t). (21.36)

Эндогенные и экзогенные параметры модели связаны тождествами и определениями.

Например, структура чистого национального продукта равна

Y = Yj^ + Q^C + I^ + M2 + h + G + E + D, (21.37)

где G — сумма государственных закупок, Е — объем чистого экспорта, D —

экзогенный параметр.

Зависимость между инвестициями и приростом основного капитала упрощена

за счет игнорирования инвестиционных лагов и выглядит следующим образом:

Д^ = 71. (21.38)

Объем продукции частного сектора без жилищного строительства в неизменных

ценах:

'^K = -W- f^P (^Л + Q)-WG-R^- Rj^l (21.39)

где WQ — заработная плата в государственном секторе; Д^, Лд — арендные

платежи соответственно в несельскохозяйственном и сельскохозяйственном

секторах, причем сумма арендных платежей вне сельского хозяйства определена

в виде формулы, оцененной вне самой макроэконометрической модели.

Модель II Клейна-Голдбергера

Модель II Клейна-Голдбергера имеет более развитую структуру, она включает

15 стохастических уравнений, содержащих 18 внесистемных переменных.

Модель позволяет рассчитать значения 20 эндогенных параметров. Все

балансовые соотношения исчисляются в реальном выражении.

В отличие от модели III Клейна в рассматриваемой системе кроме блоков,

моделирующих состояния параметров товарного и денежного рынков, а также

рынка труда, выделяется как самостоятельный блок внешнеэкономических

связей. В качестве экономических агентов, действующих на национальном

рынке, выступают рабочие и служащие государственного и частного секторов,

фермеры, лица, получающие дивиденды, предприниматели, корпорации и

правительство.

Параметры товарного рынка определяются с помощью функций потребительского

спроса, инвестиционной и производственной функций. Спрос на товары

внутреннего производства дополняется спросом на импортируемые товары.

Функция потребительского спроса учитывает разницу в потребительском

поведении различных групп населения. Она имеет вид

С = С (С 1, Ул, Г^, Tj, ЩЛ), Np), (21.40)

где Yfi -^ располагаемый доход рабочих и служащих; Уд — чистые доходы

фермеров; Yj — сумма прочих чистых доходов населения, нераспределенной

454 Национальная экономика

прибыли и накоплений корпораций; L/j(-l) — ликвидные активы, принадлежавшие

населению в предшествующем временном периоде; Np — численность

населения.

Располагаемый доход рабочих и служащих:

Yh-OVK + Wc-T^), (21.41)

где Wj^, WQ — заработная плата соответственно в частном и государственном

секторах национальной экономики; T„, — налоги на заработную плату рабочих

и служащих.

Величина располагаемых (чистых) доходов фермеров:

УА = (У^'ТА)' (21-42)

где Yj^ = (Уд + TQJ^), У ^ — доходы фермеров (без дотаций), TQJ^ государственные

дотации сельскому хозяйству, Т^ — налоги на доходы фермеров.

YJ = (YJ-TJ-SK),

где YJ — «нетрудовые доходы», включая дивиденды (У^)), нераспределенную

прибыль (y^f*) и накопления корпораций, Yj — налоговые вычеты из Yj,

Sj^ — денежные накопления корпораций.

Инвестиционная функция определяется только состоянием лаговых переменных:

I = IiYji.l)-Tj(.l) + Y,^(.l) + IJ-l),K_i,LKi-l)), (21.43)

где /д — амортизация основного капитала, Lj^ — ликвидные активы, находящиеся

в собственности корпораций.

Нужно отметить, что в регрессии, воспроизводящей линейную инвестиционную

функцию модели Клейна-Голдбергера, все факторные коэффициенты

положительны, кроме коэффициента, определяющего меру чувствительности

изменения инвестиций при изменении лагового объема капитала (iT.j).

Объем денежного накопления корпораций выступает как функция трех параметров:

SK = SK(MK,YI)^,YK*^), (21.44)

где Mjf = (Mj^ - Tj^) — прибыль корпораций (Mj^) за вычетом налогов (Tj^);

YK*-1 — нераспределенная прибыль2<орпораций (лаговое значение).

Обратим внимание, что Yjy = (М ^ - S^).! — размер выплаченных дивидендов

в предшествующем году.

Размер амортизационного фонда определяется стохастической функцией,

детерминированная часть которой равна

Ia = Ia<<\iK + K_-^),(r-WG)), (21.45)

где К — объем капитала; У — национальный доход.

Производственная функция в модели II Клейна-Голдбергера, определяющая

уровень национального продукта (без заработной платы рабочих и служащих

государственного сектора), моделируется как линейная функция объема

затраченного рабочего времени рабочих и служащих частного сектора, предпринимателей

и фермеров, а также объема капитала:

Y = Y(H,-^(K^-K_^),t), (21.46)

где Н — фонд рабочего времени.

21.3. Эконометрические модели в прогнозировании 455

Рынок внешнеэкономических связей определяет стоимость импортируемых

товаров (Z). Объем этих товаров зависит от соотношения внутренних цен

и цен на импортируемые товары, увязывается с личными располагаемыми доходами

работников частного сектора и сельского хозяйства, чистыми доходами

и накоплениями корпораций, а также лаговым значением (Z_i):

Z = Z ((- f Уд + YA + YK + SK)), Z_i), (21.47)

г д е— — соотношение уровня внутренних (р) и мировых (р^) цен.

Уровень национального продукта

Y = Y+T^ + Ia = C + I + G + E-Z, (21.48)

где Е — объем экспорта; Т^ — косвенные налоги.

Чистый национальный доход:

Y = Y-Ia = W + Yj, (21.49)

где W = (W]^ + WQ +Уд) — обилий фонд заработной платы и доходы фермеров.

Чистые реальные инвестиции:

1 = 1-1а. (21.50)

Денежные накопления корпораций увязываются с разностью текуш;его и

лагового объемов нераспределенных средств:

^К^^К*~^К*1 • (21.51)

Рынок труда (рынок рабочей силы), как и в модели III Клейна, представлен

параметром фонда заработной платы рабочих и служаш,их частного сектора

(спросом на рабочую силу в несельскохозяйственных секторах национальной

экономики). Объем фонда заработной платы в частном секторе экономики рассматривается

как функция текущих и трендовых параметров:

WK-WKi(Y-W(j)i-l,0)). (21.52)

Общая величина фонда заработной платы рабочих и служащих частного и

государственного секторов национальной экономики:

W = Wg; + WQ= — wH(NK + NQ), (21.53)

где W — часовая ставка заработной платы; 7V^, NQ — численность работников

соответственно частного и государственного секторов.

Денежный рынок характеризуется функциями предпочтения ликвидности

у населения и предпринимателей.

Функция предпочтения ликвидности у населения определяет объем ликвидных

денежных средств, который зависит от свободных доходов населения и процентной

ставки по ценным бумагам, срок погашения которых превышает 1 год:

Lf, = L^ ((Yf, + YA + YD), coi), (21.54)

где Y]) — выплаченные дивиденды; co^^ — средняя ставка процента по долгосрочным

кредитным обязательствам.

В качестве объясняющих переменных объема ликвидных средств сферы

бизнеса (1*^) взяты следующие параметры: фонд оплаты труда в частном секторе

(Wj^); краткосрочная ставка процента (cog); (р - p.i) изменение цен (в срав-

45в Национальная экономика

нении с прошлым периодом) и лаговая переменная (I-jj-.i). Функция предпочтения

ликвидности, рассчитанная для предпринимательского сектора, имеет вид

LK = iji:(%).i. WK, cog, (p - p. i». (21.55)

Кроме перечисленных в системе имеется уравнение, определяющее доходы

от сельскохозяйственного производства, уравнение, устанавливаюш;ее соотношение

между денежными накоплениями частных корпораций и нетрудовыми

доходами во всех отраслях экономики (кроме сельского хозяйства), соотношение

между краткосрочной (со^) и долгосрочной ставками (wjj процента. Соотношение

имеет вид

(Di = (Oi (cos (-3,-5)). (21.56)

Специальные уравнения дают картину изменений условий функционирования

рынка рабочей силы и денежного рынка.

Модель II Клейна-Голдбергера обладает значительно большими по сравнению

с моделью III Клейна возможностями вариантных прогнозов. В модели

представлена развернутая система управляюш;их параметров, включая 5 налоговых

переменных, что позволяет прогнозировать последствия различных

стратегий налоговой политики.

Вслед за первыми, достаточно простыми эконометрическими системами в

практике прогнозирования были созданы развернутые модели, включавшие

сотни стохастических и детерминированных уравнений. Среди организаций,

специализировавшихся на разработке и применении эконометрических систем,

наиболее известны такие американские фирмы, как Уортонская экономе-

трическая ассоциация, «Дейта Ресорсес Инкорпорейтед», «Чейз эконометрике

», Бюро экономического анализа, а также университетские центры прогнозных

исследований (в Мичиганском, Калифорнийском, Мэрилендском и

других университетах).

Созданные уже в 60-70-х гг. Канадская, Мерилендская, Брукингская

эконометрические прогнозные системы отличались высоким уровнем разаг-

регирования совокупного спроса, расширенным представлением таких сфер

национальной экономики, как сельское хозяйство, строительство, весь инвестиционный

и финансовый сектор, а также секторы внешней торговли и

международного движения капитала. Должное место в выполненных разработках

занял государственный сектор. Важнейшие экономические параметры

также получили развернутое представление. Это касается ставок заработной

платы в различных отраслях, норм амортизационных отчислений,

процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитным обязательствам.

В эконометрические системы органично вошли важнейшие параметры

государственного бюджета, внешнего и внутреннего государственного

долга.

Претерпели крупные изменения и инструментальные средства представления

экономических процессов. Наряду с традиционными, чисто статистическими

зависимостями эконометрические модели стали оснаш,аться межотраслевыми

блоками, позволяющими увязывать объемы производства разных

секторов экономики с учетом не только прямых, но и обратных связей.

Все это позволило значительно улучшить качество прогнозных исследований.

Тем не менее говорить, что математический и чисто модельный аппарат

прогностических исследований до конца отстроен и не требует дальнейшей

разработки, преждевременно. Новые ситуации и проблемы экономического

и социального развития чаще всего возникают быстрее, чем решаются

задачи их моделирования. Поэтому и сегодня так остро стоит задача дальнейшего

совершенствования всего инструментария прогнозных разработок.

21.4. Прогнозы развития экономики 457

21.4. Прогнозы развития экономики

и программное планирование в России

Правовым основанием для государственных прогнозов служит Закон о государственном

прогнозировании и программах социально-экономического

развития Российской Федерации, принятый Государственной думой в июне

1995 г. В этом законе уточняются понятия, связанные с прогнозированием,

приводится примерное содержание системы прогнозов социально-экономического

развития страны, дается детализированная характеристика долгосрочных,

среднесрочных и краткосрочных прогнозов, порядок их разработки,

представления и публикации.

Государственный прогноз — официальный документ, утверждаемый органами

государственной власти. Это система научно обоснованных представлений

о направлениях социально-экономического развития всей Федерации, отдельных

регионов или секторов национального хозяйства.

Исходный пункт разработки государственных прогнозов — определение

внесистемных пороговых параметров, выступающих в качестве рамочных ограничений

социально-экономического развития страны. Параметры рассчитываются

с использованием методов и моделей демографического, социального,

политического, экологического, научно-технического, а также внешнеэкономического

прогнозирования.

В систему государственных прогнозов входят федеральные, региональные

(в том числе республиканские), местные прогнозы, а также прогнозы отдельных

народнохозяйственных комплексов и отраслей национальной экономики,

каждый из которых может быть долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным.

Внутреннее содержание этих прогнозов зависит как от уровня (объекта

прогнозирования), так и горизонта предвидения. Как правило, прогнозы включают

следующие показатели (разделы):

— укрупненные (для федеральных прогнозов — макроэкономические) индикаторы

развития;

— показатели экономической структуры;

— параметры динамики производства и потребления;

— перспективы изменения социальной структуры;

— характеристики развития социальной сферы, в частности системы здравоохранения,

образования, социального обеспечения;

— факторы научно-технического развития;

— параметры, характеризующие возможные состояния внешней среды

обитания, а также другие показатели экологической обстановки;

— характеристики внешнеэкономической деятельности.

Федеральные и другие прогнозы должны быть надежным компасом при

принятии конкретных экономических решений. Для этого самому процессу

прогнозирования необходимо придать непрерывный, скользящий характер.

Долгосрочные прогнозы в соответствии с законом разрабатываются раз в

5 лет на 10-летнюю перспективу и служат материалом для подготовки концепции

социально-экономического развития, ориентиром для среднесрочных прогнозов,

горизонт которых ограничивается 3-5 годами. Законом предусмотрен

порядок, по которому среднесрочные прогнозы должны ежегодно корректироваться

с учетом хода реализации ранее намеченных проектировок.

В условиях перехода к стабильному развитию наиболее приемлемым считается

четырех-, пятилетний период среднесрочного прогнозирования. Согласно

Конституции Российской Федерации, каждые четыре года проходят выборы

президента. Вновь избранный президент после вступления в должность в своем

первом послании Федеральному собранию в соответствии с законом излагает

концепцию долгосрочного социально-экономического развития страны.

458 Национальная экономика

Концепция социально-экономического развития — пакет представлений о

стратегических целях, задачах и приоритетах социально-экономической политики

государства, важнейших направлениях реализации намеченных целей.

На основе концепции, исходя из положений, содержащихся в послании президента

Федеральному собранию. Правительство Российской Федерации разрабатывает

программу социально-экономического развития страны на среднесрочную

перспективу — комплексную систему целевых ориентиров социального

и экономического развития Федерации, планируемых государством эффективных

путей и средств достижения намеченных ориентиров.

В программе социально-экономического развития страны должны быть отражены:

— итоги социально-экономического развития за предыдущий период и характеристика

состояния экономики Российской Федерации;

— концепция социально-экономического развития страны на среднесрочную

перспективу;

— макроэкономическая политика;

— институциональные преобразования;

— инвестиционная и структурная политика;

— аграрная политика;

— экологическая политика;

— социальная политика;

— региональная экономическая политика;

— внешнеэкономическая политика.

Программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу

официально представляется Правительством Российской Федерации

в Совет Федерации и Государственную думу. Анализ выполнения среднесрочной

программы должен входить как составная часть в ежегодное послание президента

Федеральному собранию России. В ежегодном послании Федеральному

собранию президент оглашает первоочередные задачи на будущий год. Эти

задачи и уточнения программы исходят из краткосрочного прогноза, разрабатываемого

на предстоящий год.

Краткосрочный (годовой) прогноз, формируемый ежегодно, является наиболее

развернутым и детальным в системе прогнозных документов. Проект

краткосрочного прогноза передается федеральным правительством в Государственную

думу Российской Федерации одновременно с материалами, характеризующими

итоги социально-экономического развития за прошедший период

текущего года, проектом федерального государственного бюджета на предстоящий

год, перечнем федеральных целевых программ, намеченных к финансированию,

проектировками развития государственного сектора экономики, заданиями

по объему поставок продукции для государственных нужд и другими

документами.

В 1995 г. была разработана программа «Реформы и развитие российской

экономики в 1995-1997 годах», предусматривающая меры по выходу страны

из кризиса. К концу 1997 г. кризисные явления в российской экономике еще

не были преодолены. Однако высокие темпы инфляции уже были подавлены,

появились первые признаки роста промышленного производства. Выход из затянувшегося

кризиса со всей остротой поставил задачу повышения управляемости

хозяйства, перевода реформирования на программные начала. Неблагоприятное

развитие ситуации на инвестиционном рынке, продолжение кризиса

неплатежей, чрезмерный бюджетный дефицит потребовали концептуальной

проработки реформ, обоснованных прогнозов экономики, формирования реалистичной

программы социально-экономического развития Федерации.

Концепция среднесрочной программы правительства РФ на 1997-2000 гг.

«Структурная перестройка и экономический рост», утвержденная в конце

21.4. Прогнозы развития экономики 459

1996 г. — исходный пункт для определения основных направлений социально-

экономического развития — разрабатывалась одновременно с макроэкономическим

прогнозом на 4 года.

Главная цель среднесрочной программы состоит в преодолении кризисных

явлений, обеспечении предпосылок для возобновления экономического роста,

создании реальных условий для повышения благосостояния граждан России.

Средства достижения этой цели — финансовая стабилизация, существенное сокращение

темпов инфляции, оживление рынка реальных инвестиций, институциональные

преобразования, сдерживание растущей безработицы, рост реальных

доходов и преодоление чрезмерной дифференциации населения по доходам.

Прогнозные макроэкономические оценки на 1997-2000 гг. рассчитывались

в двух вариантах. Расчеты по I (целевому) варианту основывались на предположении

возможности достижения общественного согласия, успешной реализации

комплекса мер в сфере кредитно-денежного регулирования, проведении

намеченной налоговой реформы, а также реформ в социальной сфере, изменении

структуры расходов бюджета на национальную оборону, благоприятной

внутриполитической и внешнеэкономической ситуации и предусматривали

достижение к концу столетия устойчивого экономического роста не ниже 5% в

год, снижение инфляции до уровня 5-8% в год, дефицита бюджета в конце периода

— 2% ВВП. За период 1997-2000 гг. по прогнозу конечное потребление

должно было возрасти на 12-14%, объем инвестиций в основной капитал —

примерно в 1,3-1,4 раза.

И вариант прогноза исходил из менее благоприятных условий, учитывал

возможность усиления давления на государство со стороны разных политических

сил, реализующих свои групповые интересы, допускал рост влияния факторов,

препятствующих достижению полной финансовой стабилизации, более

высокий уровень инфляционных ожиданий, следствием чего были и меньшие

по сравнению с I вариантом темпы роста ВВП, но более высокие уровни зарегистрированной

безработицы.

К концу 1996 г. прогнозные исследования российской экономики приобрели

широкий размах. Развернутые прогнозы проводились в Министерстве экономики.

Институте макроэкономических исследований. Институте народнохозяйственного

прогнозирования РАН, Центре экономической конъюнктуры

при Правительстве Российской Федерации, отдельными группами специалистов.

При составлении годовых прогнозов также был реализован вариантный

подход.

События августа 1998 г., резкое падение курса рубля и последующее сокращение

производства перечеркнули ранее сделанные прогнозы.

Специалисты, работающие в области прогнозирования российской экономики,

не могут сегодня использовать весь богатый арсенал экономического

прогнозирования, разработанный и внедренный в странах с развитой рыночной

экономикой. Причин этому несколько, а главная — переходный характер

национального хозяйства России. Относительно свободные рыночные структуры

существуют всего несколько лет. Известное развитие получили региональные

рынки товаров и платных услуг. Однако говорить о существовании единого

в масштабе страны товарного рынка, на наш взгляд, еще рано. С известной

оговоркой нужно признать функционирование национального финансового

рынка. В его составе: рынок денег и краткосрочных активов (включая рынок

государственных и коммерческих ценных бумаг), недвижимости, валютный

рынок. Что касается самого важного сегмента финансового рынка — рынка

долгосрочных облигаций, то его оборот в масштабах страны пока ничтожен.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на

2001-2003 гг. (табл. 21.2) разработан на основе сценарных условий функцио-

460 Национальная экономика

нирования экономики Российской Федерации, Основных направлений социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную

перспективу, а также с учетом обобщения прогнозных материалов

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации.

Таблица 21.2

Прогноз социально-экономического развития РФ до 2003 гг. (I вариант)*

Показатель

Индекс потребительских цен на декабрь

к декабрю, % к предыд. году

Валовой внутренний продукт, % к предыд. году

Продукция промышленности, % к предыд. году

Инвестиции в основной капитал за счет всех

источников финансирования, % к предыд. году

Экспорт — всего, млрд долл. США

Импорт — всего, млрд долл. США

* источник; Коммерсант. 2001. № 12.

оценка

120-121

107,2

109,2

119,5

102,7

42,9

Прогноз

112-114

104,5

96,7

46,8

104,8

96,7

51,3

105,2

105,5

98,6

56,3

На сегодняшний день в стране еще не накоплен достаточный статистический

материал для долгосрочных прогнозов, обоснования надежных и устойчивых

макроэкономических функций потребительского спроса, инвестиций,

спроса на труд, монетарных, валютных и внешнеэкономических зависимостей.

Население остается во власти повышенных инфляционных ожиданий,

деформирующих структуру спроса на потребительские товары и услуги.

Инвестиционный спрос по-прежнему неэластичен относительно ставок

рыночного процента. Малопредсказуемо долгосрочное поведение Центрального

банка на валютном рынке и на рынке ценных бумаг. Наблюдаются

массовые факты нерыночного поведения производителей. Предприятия нередко

в ответ на уменьшение спроса не сокращают, а, напротив, увеличивают

цены на реализуемую продукцию.

Нужно признать, что рынок рабочей силы также пока находится в зачаточном

состоянии. Реальный уровень безработицы не имеет ничего общего с численностью

зарегистрированных безработных. В этих условиях использование

каких-либо макроэкономических производственных функций, где одним из

аргументов выступает потенциал рабочей силы, весьма проблематично.

Увеличивается объем незарегистрированного сектора экономики. Предприятия

в той или иной форме скрывают объемы производства и доходы, уклоняясь

от уплаты налогов в федеральный и местные бюджеты и внебюджетные

фонды.

В прогнозировании переходных процессов приходится частично отказываться

от принципа углубленной сегментации национального рынка, отбрасывать

существенные связи, оперировать, главным образом, элементами,

моделирующими состояния товарного рынка. Остальные сегменты национального

рыночного хозяйства неизбежно оказываются как бы производными,

лишенными обратных связей с рынком товаров. Часто чистая экстраполяция

тенденций превалирует над экстраполяцией характера взаимосвязей

экономических параметров.

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития, реализованный

в ИНП РАН, предусматривал расчеты вплоть до 2010 г. [2]. По мне-

21.4. Прогнозы развития экономики 461

нию авторов прогноза, реально возможны следующие две альтернативные

воспроизводственные модели экономического роста в России:

— экспортоориентированная, когда ведущим элементом конечного

спроса остается внешний спрос; производство и валовое сбережение

базируются на секторах, производящих конвертируемые ресурсы; потребление

в той или иной степени обеспечивается за счет импорта;

— потребительски ориентированная, где ключевое звено составляет

рост внутреннего спроса за счет повышения доходов населения, наращивания

выпуска потребительских товаров и товаров, на основе которых

произойдет увеличение конечного потребления домашних хозяйств.

Возможности экспортоориентированной модели ограничены, экономический

рост будет лимитирован, с одной стороны, емкостью мирового рынка, с

другой — возможностями расширения производства экспортных ресурсов.

Такая модель социально-экономического развития неустойчива, подвержена

конъюнктурным спадам. Экономический рост во многом будет определяться

динамикой цен на нефть и природный газ на мировых рынках.

Переход к альтернативной модели национального хозяйства, в которой

экономический рост ориентирован на внутренний спрос, позволяет ослабить

зависимость от темпов производства топливно-сырьевых ресурсов и потенциально

увеличить среднегодовые темпы.

Важнейшими ограничениями использования такой модели, по мнению

авторов, являются:

— сложность вытеснения импорта из потребительского сегмента внутреннего

рынка, особенно непродовольственных товаров, при сохранении

сложившегося уровня экономической дифференциации населения

(по оценке, почти половину спроса на непродовольственные товары

формируют 20% населения с наибольшими доходами, ориентирующиеся

преимущественно на качественные импортируемые товары);

— недостаток внутренних валовых сбережений;

— узость производственно-технологической и сырьевой базы потребительских

отраслей экономики.

Расширение внутреннего спроса становится возможным за счет:

— во-первых, повышения эффективности товарного производства (в частности,

роста производительности труда и уровня использования

имеющихся мощностей);

— во-вторых, преодоления финансовых дефицитов в реальном секторе

(разрывов между расходами и располагаемыми доходами, покрываемых

за счет чистой задолженности и эмиссии корпоративных ценных

бумаг);

— в-третьих, увеличения государственных расходов, которые в настоящее

время ограничены суженной налоговой базой и высоким уровнем

обслуживания государственного долга.

В прогнозах использованы три варианта стратегии социально-экономического

развития страны в среднесрочной перспективе. Первые два варианта

основаны на сохранении эволюционного развития, экспортоориентированной

модели экономики и сложившейся структуры производства. В рамках

этой модели использованы две альтернативные стратегии:

— социально жесткая, когда нагрузка на экспортоориентированный сектор

снижается за счет свертывания государственных расходов, сокращения

незагруженных мощностей в обрабатывающей промышленности

и избыточной занятости;

— социально мягкая, при которой ресурсы экспортоориентированного

сектора экономики направляются преимущественно на поддержание

462 Национальная экономика

потребления (за счет обеспечения потребительского импорта) и функционирования

социальной сферы (за счет финансирования государственных

расходов).

Третий вариант — переход к потребительски ориентированной и инвестиционно

активной модели роста за счет активизации импортозамещения в части

потребительских товаров и, напротив, расширения импорта инвестиционного

оборудования.

Прогнозные оценки темпов экономического роста, полученные для каждого

из этих вариантов, представлены в табл. 21.3.

Основные макроэкономические индикаторы

(темпы роста за соответствующий период)*

Таблица 21.3

(%)

Показатель

Валовой внутренний продукт