Програма. 3.1. Тематика лекційного курсу (44 год.)
3.1. Тематика лекційного курсу (44 год.) Тема 1: Економіка як обєкт моделювання. Концептуальні засади моделювання економіки. 1. Економіка як система. Структура економіки як об’єкта моделювання. 2. Моделювання як метод наукового пізнання. Прямі і зворотні задачі. Основні підходи щодо класифікації та створення економіко-математичних моделей. 3. Етапи побудови моделі. Література: 1, 3, 4, 5, 11
Тема 2: Збір, обробка та аналіз даних 1. Форми, типи та види даних 2. Підготовка даних для моделювання 3. Методи обробки даних та виявлення звязків Література: 1,2, 3
Тема 3: Статистичне оцінювання 1. Випадкові величини. Функція розподілу. Щільність розподілу 2. Закон великих чисел 3. Вибірковий метод 4. Основні закони розподілів 5. Статистичні оцінки. Концептуальні підходи до моделювання випадкових величин з різними розподілами ймовірностей. Література: 1, 2
Тема 4: Тестування гіпотез 1. Нульова та альтернативна гіпотези. Помилки І-го та ІІ-го роду. 2. Довірчі інтервали. Одно- та двосторонні критерії. 3. Перевірка моделі на адекватність. 4. Діагнозтика відхилень. Якість моделювання та прогнозів. Література: 1-5, 7-8
Тема 5: Специфікація моделі: вибір функціональної форми та пояснювальних змінних 1. Нелінійні звязки. Застосування фіктивних змінних. 2. Специфікація моделей. Вибір функціональної форми моделі. 3. Колінеарність: ознаки, наслідки та способи усунення. 4. Суттєві змінні, які не входять в модель: ознаки, наслідки та способи усунення. 5. Несуттєві змінні, які включені в модель: ознаки, наслідки та способи усунення. Література: 1-5, 7-8
Тема 6: Гетероскедастичність та серійна кореляція 1. Гетероскедастичність: тестування та наслідки. 2. Серійна кореляція, автокореляція: тестування та наслідки. 3. Узагальнений метод найменших квадратів та здійснений узагальнений метод найменших квадратів. Література: 1-5, 7-8
Тема 7: Моделювання динаміки. Моделі часових рядів 1. Основні підходи до моделювання динаміки. 2. Стаціонарність та хибна регресія. Тестування стаціонарності. Простий та розширений тест Дікі-Фулера. 3. Причинність за Грейнджером. Інтеграція та коінтегровані часові ряди. 4. VEC (vector error correction) та VAR (vector autoregressive) моделі. Література: 3, 4, 5, 8
Тема 8: Ендогенність. Інструментальні змінні. Система одночасних рівнянь 1. Ендогенність: причини та прояви. 2. Інструментальні змінні. Двокроковий метод найменших квадратів. 3. Тестування ендогенності. 4. Корекція стандартних IV помилок. 5. Система одночасних рівнянь. Література: 3, 8
Тема 9: Моделі для панельних даних 1. Структутні зміни в часі. Чоу тест. 2. Оцінки різниці в різницях та перших різниць. 3. Модель з фіксованим ефектом (Fixed Effect Model) 4. Модель з випадковим ефектом (Random Effect Model) Література: 3, 8
Тема 10: Моделі бінарного та множинного вибору. Рейтингове оцінювання в економіці. 1. Моделі дискретних залежних змінних. Лінійна модель ймовірності 2. Логіт та пробіт моделі. Бінарний та множинний вибір. 3. Ранжування та рейтингове оцінювання. Література: 3, 8
Тема 11. Моделі з обмеженнями на залежні змінні. 1. Моделі для врізаних (truncated) вибірок 2. Цензуровані вибірки. Tobit-моделі 3. Моделі з відбором (Sample selection) Література: 3, 8
Тема 12. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці. 1. Основні засади алгоритмічного та імітаційного моделювання. 2. Типові математичні та алгоритмічні схеми та елементи. Способи побудови моделюючих алгоритмів. Література: 1, 5, 7, 8
Тема 13. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. 1. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. 2. Модель вибору інвестиційного проекту із множини альтернативних варіантів. Література: 1, 11
Тема 14. Моделі поведінки виробників, споживачів та їх взаємодії. 1. Система переваг споживача. Постановка задачі оптимального (раціонального) вибору споживача. Рівняння Слуцького. 2. Загальне поняття виробничої функції, її економічний зміст та етапи побудови. 3. Моделі поведінки фірм на конкурентних ринках. Стратегії Курно, Стакельберга, Бертрана. 4. Моделі економічної взамодії споживачів і виробників. Література: 1, 11 Тема 15. Модель міжгалузевого балансу. 1. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу. 2. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу (МГБ). Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 3. Застосування балансових моделей в економіці та підприємницті. Література: 1, 11
Тема 16. Традиційні макроекономічні моделі. 1. Класична модель ринкової економіки. 2. Ринок робочої сили. Ринок грошей. Ринок товарів. 3. Об’єднана (загальна) модель. 4. Модель Кейнса. Література: 1, 9
Тема 17. Модель макроекономічної динаміки. Моделі аналізу макроекономічної політики. 1. Модель Солоу. 2. Моделі аналізу макроекономічної політики. 3. Стабілізація системи. Макроекономічна політика і “критика Лукаса”. 4. Податки, бюджетний дефіцит і виробництво. Література: 1, 9
3.2. Структура залікового кредиту курсу
3.3. Теми семінарських занять Практичне заняття №1 Тема 2: Збір, обробка та аналіз даних 1. Форми, типи та види даних 2. Підготовка даних для моделювання 3. Методи обробки даних та виявлення звязків
Тема 3: Статистичне оцінювання 1. Випадкові величини. Функція розподілу. Щільність розподілу 2. Закон великих чисел 3. Вибірковий метод 4. Основні закони розподілів 5. Статистичні оцінки. Концептуальні підходи до моделювання випадкових величин з різними розподілами ймовірностей. Ключові поняття: однорідність, екстремальні значення, функція розподілу, щільність розподілу, вибірка, репрезентативність, селективність, оцінка Контрольні питання: Які способи формування вибірки Ви знаєте? Що таке нормування і в яких випадках воно застосовується? Які особливості моделювання випадкових величин? Домашнє завдання: оглядовий розділ з 3; тематичні розділи з 2. Практичне заняття №2, 3 Тема 4: Тестування гіпотез 1. Нульова та альтернативна гіпотези. Помилки І-го та ІІ-го роду. 2. Довірчі інтервали. Одно- та двосторонні критерії. 3. Перевірка моделі на адекватність. 4. Діагнозтика відхилень. Якість моделювання та прогнозів. Ключові поняття: помилка І-го роду, помилка ІІ-го роду, t-тест, F-тест, коефіцієнт детермінації, тест Жака-Бера, незміщеність оцінок, ефективність оцінок, спроможність оцінок Контрольні питання: Які кроки передбачає перевірка моделі а адекватність? Що таке потужність критерію? Як визначити p-value? Домашнє завдання: оглядовий розділ, розділ № 1, 2 з 3 та розділ № 3, 4 з 12.
|
