ЗАКОН НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАУССА
Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса — распределение вероятностей, которое в одномерном случае задается функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса:
где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распределения, а параметр σ — среднеквадратическое отклонение (σ ² дисперсия) распределения. Таким образом, одномерное нормальное распределение является двухпараметрическим семейством распределений. Многомерный случай описан в статье «Многомерное нормальное распределение». Нормальное распределение имеет плотность::
В этой формуле
Характеристическая функция нормального распределения имеет вид:
Дифференцируя характеристическую функцию и полагая t = 0, получаем моменты любого порядка. Кривая плотности нормального распределения симметрична относительно Параметр стандартного отклонения Среднее При увеличении параметра При изменении Варьируя параметры
|
(*)
, 
фиксированные параметры, 
