Кредитный риск. Методы и инструменты управления кредитным риском

 

КРЕДИТНЫЙ РИСК – риск непогашения основного долга и процентов по выданной ссуде.

Кредитный риск обусловливается факторами, лежащими как на стороне клиента, так и на стороне банка.

К группе факторов, лежащих на стороне клиентов, относятся: КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕР КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ.

К группе факторов, лежащих на стороне банка, относятся ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОМ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА.

Методы управления кредитного риска довольно разнообразны и разнонаправлены:

-нейтрализующие факторную сторону риска:

-оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;

-разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;

-связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;

-наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;

-защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);

-деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);

-платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;

-использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.);

-а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки):

-диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска;

-создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит название - обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков;

-ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;

-выдача дисконтированных ссуд;

-секъютеризация - продажа обслуживания долга 3-му лицу со скидкой.

Инструменты снижения степени кредитного риска можно разделить по сферам их применения. Нами выделяются инструменты, используемые в процессе управления кредитным риском конкретного заемщика и инструменты, применяемые в процессе управления риском портфеля. Инструменты, используемые для снижения риска конкретного заемщика, могут быть реализованы только применительно к каждому заемщику. Инструменты, применяемые для снижения риска портфеля, могу быть использованы только к совокупности кредитных вложений банка. К инструментам, используемым для снижения степени кредитного риска конкретного заемщика относятся способы улучшения информационного обеспечения банка о деятельности заемщика; способы повышения степени готовности заемщика выполнять обязательства перед банком; организация сотрудничества между банком и заемщиком, направленное на повышение возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения; дисконтное кредитование; поэтапное кредитование; распределение риска. К инструментам, используемым для снижения риска портфеля относятся диверсификация, создание резервов.