Типы переменных в эконометрических моделях
В эконометрических моделях в основном используются данные трёх типов: Пространственными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует различные объекты, однако полученной за один и тот же период или момент времени. Пространственные данные являются выборочной совокупностью из некоторой генеральной совокупности. Примером пространственных данных может служить комплекс экономической информации по какому-либо предприятию (численность работников, объём производства, размер основных фондов), объёмах потребления продукции определённого вида, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д. Временными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует один и тот же объект, но за разные периоды времени. Отдельно взятый временной ряд можно рассматривать как выборку из бесконечного ряда значений показателей во времени. Примером временных данных могут служить данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют. Отличия временных данных от пространственных данных: 1) единицы временных рядов подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда), т.е. они не являются статистически независимыми в отличие от единиц случайной пространственной выборки; 2) единицы временных рядов не являются одинаково распределёнными величинами; 3) в отличие от пространственных данных временные данные естественным образом упорядочены во времени. Панельными данными называются данные, содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последовательных периодов времени. Панельные данные являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных. Примером панельных данных могут служить показатели хозяйственной деятельности совокупности предприятий, которые собираются каждый год. В этом случае мы получим массив данных, в котором содержатся и данные об однородных объектах за один и тот же период времени, и последовательные значения одной экономической переменной в различные периоды времени. Но если совокупность предприятий из года в год будет различна, то такие данные уже не будут панельными. Набором признаков называется совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект. Признаки взаимосвязаны между собой, и при этом они могут выступать в одной из двух ролей: 1) в роли результативного или зависимого признака; 2) в роли факторного или независимого признака. В эконометрических моделях результативный признак называется объясняемой переменной, а факторный признак называется объясняющей переменной. В эконометрическом моделировании выделяют следующие виды экономических переменных: 1) экзогенные или независимые переменные (х), значения которых задаются извне. В определённой степени экзогенные переменные поддаются управлению; 2) эндогенные или зависимые переменные (у), значения которых определяются внутри модели; 3) лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xt-1 – это лаговая экзогенная переменная, а yt-1 – это лаговая эндогенная переменная; 4) предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (xt-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yt-1). 5) фиктивные переменные используются в эконометрических моделях для характеристики явления или процесса, в отношении которого нет данных по качественному признаку; 6) переменные-заместители искусственно вводятся в эконометрическую модель для характеристики явления или процесса, который не может быть количественно охарактеризован. При этом переменная-заместитель тесно коррелирует с этим явлением.
|
