Студопедия — Коэффициент эластичности - показывает силу связи между переменными и является относительным показателем силы связи, поскольку выражен в процентах: .
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Коэффициент эластичности - показывает силу связи между переменными и является относительным показателем силы связи, поскольку выражен в процентах: .






Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов измениться в среднем результат, если фактор изменится на 1%.

 

Критерий F-Фишера - характеризует сопоставление факторной и остаточной дисперсии в расчете на одну степень свободы:.

Лаг – число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции временного ряда.

Линейная функция множественной регрессии -.

Линейный коэффициент корреляции – показывает тесноту связи между признака и изменяется в пределах от -1 до 1. Чем ближе коэффициент корреляции по модулю к единице, тем теснее связь. Определяется по формуле.

Метод наименьших квадратов для линейной парной регрессионной модели – параметры а и b находятся из систему уравнений . МНК позволяет получить такие оценки параметров а и b при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных минимальна.

.

МНК для оценки параметров множественной линейной регрессии - для уравнения система нормальных уравнений составит: , ее решением может быть осуществлено методом определителей

Множественная корреляция -практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью показателя множественной корреляции и его квадрата – коэффициента детерминации:.

Множественная регрессия широко используется в решении проблем спроса доходности акций, при изучении функций издержек производства, в макроэкономический расчетах и целого ряда других вопросов эконометрики. Основная цель множественной регрессии – построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное воздействие их на моделируемый показатель.

Модель временных рядов представляет собой зависимость результативного признака от переменной времени

Мультиколлинеарность факторов - более чем два фактора связаны между собой в линейной зависимости, то есть имеет место совокупное воздействие факторов друг на друга. В результате вариация в исходных данных перестает быть полностью независимой и нельзя оценить воздействие каждого фактора в отдельности. Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем менее надежна оценка распределения суммы объясненной вариации по отдельным факторам с помощью МНК.

 

Модель временных рядов - данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени.

Мультипликативная модель временного ряда – временной ряд представлен как произведение циклической, трендовой и случайной компонент.

Необходимое условие идентификации - выполнение счетного правила:D+1=H – уравнение идентифицируемо, D+1<H – уравнение неидентифицируемо, D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо (Н – число эндогенных переменных в уравнении, D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе)

Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю. Если оценки обладают свойством несмещенности, то их можно сравнивать по разным исследованиям.

Общая сумма квадратов отклонений .

Остаточная сумма квадратов: .

Парная регрессия представляет собой модель, где среднее значение зависимой (объясняемой) переменной у рассматривается как функция одной независимой (объясняющей) переменной х, то есть это модель вида:

Показатели эластичности - показывают, на сколько процентов в среднем изменится результат, при изменении соответствующего фактора на 1 %.

Предопределенные переменные – экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы.

Приведенная форма модели - система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы:

Регрессионные модели с одним уравнением – зависимая переменная представляется в виде функции

Система взаимосвязных (совместных) уравнений – одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую

Система независимых уравнений – каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов х:

Система рекурсивных уравнений – зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении:

Системы одновременных уравнений описываются системами взаимозависимых регрессионных уравнений.

Совмещенные уравнения регрессии - к уравнениям, которые отражают не только влияние факторов, но и их взаимодействие, так если , то можно построить совмещенное уравнение: .

Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки.

Спецификация модели парной регрессии включает в себя следующие этапы: 1) выделение факторов, наиболее существенно влияющих на результативный признак; 2) уравнение простой регрессии характеризует связь между двумя переменными, которая проявляется как некоторая закономерность лишь по совокупности наблюдений. Практически в каждом отдельном случае величина у складывается из двух слагаемых: теоретического значения результативного признака и случайной величины, характеризующей отклонения реального значения результативного признака от теоретического – ; 3) возмущение обусловлено тремя источниками: спецификацией модели, выборочным характером и особенностями измерения переменных. Каждый из данных источников может стать причиной ошибок, вследствие которых могут быть получены неверные выводы; 4) выбор вида математической функции; 5) построение графика линейной регрессии. Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида: или .

Стандартная ошибка коэффициента корреляции , фактическое значение величины t – критерия Стьюдента определяется как .

Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают, на сколько единиц изменится в среднем результат, если соответствующий фактор изменится на одну единицу при неизменном среднем уровне других факторов.

Стандартная ошибка коэффициента регрессии рассчитывается по формуле , фактическое значение t-критерия Стьюдента , которое сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы (n-2). Доверительный интервал для коэффициента регрессии определяется как

Стандартная ошибка параметра а определяется по формуле , t-критерий: , его величина сравнивается с табличным значением при числе степеней свободы (n-2) и определенным уровнем значимости.

Степенная функция множественной регрессии - .

Степень свободы – число возможных направлений варьирования признака. Существует равенство между числом степеней свободы общей, факторной и остаточной суммами квадратов: .

Сумма квадратов отклонений, обусловленных регрессией: .

Условие включения независимых переменных в уравнение множественной регрессии: матрица парных коэффициентов между ними была бы единичной, и имела бы определитель, равный единице: .

Фиктивные переменные – переменные, полученные путем перевода качественных признаков переменных в количественные, то есть присвоения им цифровых меток.

Частные коэффициенты корреляции характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при элиминировании (устранении влияния) других факторов, включенных в уравнение регрессии.

Частные коэффициенты эластичности позволяют определить эффекты влияния других факторов присоединены в них к свободному члену уравнения множественной регрессии .

Частные уравнения линейного уравнения множественной регрессии - уравнения регрессии, которые имеют следующий вид: , , …………………………………………., . При подстановке в эти уравнения средних значений соответствующих факторов они принимают вид парной регрессии: ,где: , , ………………………………………….,

Экзогенные переменные – независимые переменные, которые определяются вне системы х.

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Экспоненциальная функция множественной регрессии - .

Эндогенные переменные – взаимосвязанные переменные, которые определяются внутри модели у.

Этапы эконометрического исследования: 1) постановка проблемы, 2) получение данных, анализ их качества, 3) спецификация модели, 4) оценка параметров, 5) интерпретация результатов.

Эффективность оценок - они характеризуются наименьшей дисперсией. В практических исследованиях это означает возможность перехода от точечного оценивания к интервальному.


 







Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 674. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия