Раздел 1. Анализ курсов и эффективности сбережения стоимости денежных средств
Анализ валютных курсов Укргазбанка
Для выполнения расчетного работа на протяжение трех месяцев с 14.01 по 12.04, отслеживался обмен курс иностранных валют Укргазбанка. На основе данных составлены таблицы 1.1-1.3, в которых введены все курсы валют за период три месяца. И рассчитали абсолютные и процентные маржи.
Валюта – денежная единица той или иной страны, ключевой элемент денежной системы государства: денежный знак, полноценная монета, счётная денежная единица и другие выполняющие функции денег меры стоимости, средства обращения и платежа, — которые в соответствии с законодательством данного государства (территории).
Классификации валюты:
· Национальная валюта
· Иностранная валюта
· Коллективная валюта
Валютный курс – цена денежной единицы одной страны выраженное в единице другой страны. Курс валюты обеспечивают связь национальной валюты и иностранных валют.
Курс покупки - это курс, по которому банк покупает базовую валюту.
Курс продажи - это курс, по которому банк продает базовую валюту и покупает валюту котировки.
Используют такие курсы:
· Официальный курс
· Рыночный курс
· Аукционный курс
· Клиринговый курс
Конвертируемость валюты – способность одной валюты (валюты одной страны) обмениваться полностью или частично на валюты других стран.
Виды конвертируемости валют
· Свободные
· Частичные
· Неконвертируемые
Маржа — это разница между отпускной ценой и себестоимостью. Эта разница обычно выражается или в процентах от отпускной цены (коэффициент прибыльности), или в абсолютных величинах как прибыль на единицу продукции. В общерыночной терминологии — разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль). Может быть выражена как в абсолютных величинах (например, рубли), так и в процентах, как отношение разницы между ценой и себестоимостью к цене (в отличие от торговой наценки, которая вычисляется, как та же самая разница по отношению к себестоимости).
Маржа выражается:
· В абсолютном значении
· В относительном значении
Абсолютная величина маржи рассчитывается по формуле:
Ма = Кп - Кк, где
Ма – абсолютная величина маржи;
Кп – курс продажи валюты;
Кк – курс покупки валюты;
Процентная маржа рассчитывается по формуле:
М% = Ма/Кп * 100, где
М% - показатель относительной маржи;
Ма – абсолютная величина маржи;
Кп – курс продажи валюты;
Аналогично проводим расчет абсолютных и относительных показателей маржи расчетного периода, и все полученные результаты заносим в таблицу 1.1-1.3. Курсы продажи и покупки иностранных валют и официального курса НБУ изобразим в виде графика рис.(1.1-1.3)
Таблица 1.1. Изменение курса доллара США за период с 14.01 по 12.04 в КБ Укргазбанк
| Дата
| За 100 USD
| Маржа
| Курс НБУ
| | покупка
| продажа
| UAH
| %
| | 14.01.2013
| 810,00
| 815,50
| 5,50
| 0,67%
| 799,30
| | 18.01.2013
| 812,00
| 815,00
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 21.01.2013
| 812,00
| 816,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 25.01.2013
| 812,00
| 816,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 28.01.2013
| 812,00
| 816,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 01.02.2013
| 812,00
| 815,50
| 3,50
| 0,42%
| 799,30
| | 04.02.2013
| 812,00
| 815,50
| 3,50
| 0,42%
| 799,30
| | 08.02.2013
| 811,00
| 815,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 11.02.2013
| 810,00
| 814,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 15.02.2013
| 810,00
| 814,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 18.02.2013
| 810,00
| 814,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 22.02.2013
| 811,00
| 815,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 25.02.2013
| 811,00
| 815,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
| | 01.03.2013
| 812,50
| 815,50
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 04.03.2013
| 813,00
| 815,50
| 2,50
| 0,30%
| 799,30
| | 07.03.2013
| 811,00
| 814,50
| 3,50
| 0,42%
| 799,30
| | 11.03.2013
| 811,00
| 814,00
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 15.03.2013
| 811,00
| 814,00
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 18.03.2013
| 811,00
| 814,00
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 22.03.2013
| 811,50
| 814,50
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 25.03.2013
| 811,50
| 814,50
| 3,00
| 0,36%
| 799,30
| | 29.03.2013
| 812,00
| 814,50
| 2,50
| 0,30%
| 799,30
| | 01.04.2013
| 811,00
| 814,50
| 3,50
| 0,42%
| 799,30
| | 05.04.2013
| 812,00
| 815,50
| 3,50
| 0,42%
| 799,30
| | 08.04.2013
| 812,00
| 815,50
| 3,50
| 0,42%
| 799,30
| | 12.04.2013
| 810,00
| 814,00
| 4,00
| 0,49%
| 799,30
|
Расчет маржа на начало периода 14.01.2013:
Ма=815,50-810,00=5,50
М%=5,50/815,50*100%=0,67%
Расчет маржа на начало периода 12.03.2013:
Ма=814,00-810,00=4,00
М%=4,00/814,00*100%=0,49%
Рис 1.1. – динамика наличных обменных куров гривны к доллару США
Из приведенных выше данных видно, что за период 14.01.2013 по 08.04.2013 курс гривны к доллару USD незначительно меняется. Такая тенденция касается только курса покупки и продажи коммерческого банка. Курс купли доллара Укргазбанком (14.01.2013) 100USD=810,00 UAH, а продажа 100USD=815,50 UAH. Через 3 месяца (08.04.2013) курс доллара был стабильным. Курс покупки установил 100USD=810,00 UAH, а продажа 100USD=814,00 UAH. Официальный курс соответствующей валюты НБУ в течение периода не изменялся и составил 100USD=799,30 UAH.
Таблица 1.2. Изменение курса евро EUR за период с 14.01 по 12.04 в КБ Укргазбанк
| Дата
| За 100 EUR
| Маржа
| Курс НБУ
| | покупка
| продажа
| UAH
| %
| | 14.01.2013
| 1077,00
| 1092,00
| 15,00
| 1,37%
| 1060,99
| | 18.01.2013
| 1081,00
| 1094,00
| 13,00
| 1,18%
| 1068,50
| | 21.01.2013
| 1077,00
| 1091,00
| 14,00
| 1,28%
| 1064,98
| | 25.01.2013
| 1079,00
| 1093,00
| 14,00
| 1,28%
| 1066,98
| | 28.01.2013
| 1086,00
| 1100,00
| 14,00
| 1,27%
| 1076,57
| | 01.02.2013
| 1100,00
| 1113,00
| 13,00
| 1,16%
| 1083,05
| | 04.02.2013
| 1100,00
| 1115,00
| 15,00
| 1,34%
| 1090,56
| | 08.02.2013
| 1080,00
| 1094,00
| 14,00
| 1,27%
| 1082,73
| | 11.02.2013
| 1078,00
| 1092,00
| 14,00
| 1,28%
| 1068,98
| | 15.02.2013
| 1077,00
| 1091,00
| 14,00
| 1,28%
| 1065,22
| | 18.02.2013
| 1075,00
| 1088,00
| 13,00
| 1,19%
| 1065,06
| | 22.02.2013
| 1065,00
| 1079,00
| 14,00
| 1,29%
| 1053,95
| | 25.02.2013
| 1064,00
| 1078,00
| 14,00
| 1,29%
| 1053,95
| | 01.03.2013
| 1057,00
| 1070,00
| 13,00
| 1,21%
| 1049,40
| | 04.03.2013
| 1053,00
| 1065,00
| 12,00
| 1,12%
| 1039,09
| | 07.03.2013
| 1048,00
| 1061,00
| 13,00
| 1,22%
| 1041,88
| | 11.03.2013
| 1049,00
| 1061,00
| 12,00
| 1,13%
| 1039,88
| | 15.03.2013
| 1050,00
| 1062,00
| 12,00
| 1,12%
| 1034,05
| | 18.03.2013
| 1042,00
| 1056,00
| 14,00
| 1,32%
| 1045,96
| | 22.03.2013
| 1040,00
| 1055,00
| 15,00
| 1,42%
| 1031,89
| | 25.03.2013
| 1053,00
| 1065,00
| 12,00
| 1,12%
| 1034,93
| | 29.03.2013
| 1035,00
| 1047,00
| 12,00
| 1,14%
| 1023,50
| | 01.04.2013
| 1032,00
| 1044,00
| 12,00
| 1,14%
| 1023,50
| | 05.04.2013
| 1046,00
| 1056,00
| 10,00
| 0,94%
| 1024,54
| | 08.04.2013
| 1052,00
| 1062,00
| 10,00
| 0,94%
| 1034,61
| | 12.04.2013
| 1060,00
| 1070,00
| 10,00
| 0,93%
| 1048,60
| Расчет маржа на начало периода 14.01.2013:
Ма=1092,00-1077,00=15,00
М%=15,00/1092,00*100%=137%
Расчет маржа на начало периода 12.03.2013:
Ма=1070,00-1060,00=10,00
М%=10,00/1070,00*100%=0,93%
Рис 1.2. – динамика наличных обменных куров гривны к евро EUR
Из приведенных выше данных видно, что за период 14.01.2013 по 08.04.2013 состоялось обесценение, курс гривны к евро EUR незначительно вырос (04.02.2013) и потом упал (01.04.2013), произошла девальвация. Такая тенденция касается курсов покупки и продажи коммерческого банка, так и курса НБУ. Курс купли евро Укргазбанком (14.01.2013) 100EUR=1077,00UAH, а курс продажи 100EUR=1092,00UAH. Через 3 месяца (08.04.2013) курс покупки установил 100EUR=1060,00UAH, а курс продажи 100EUR=1070,00UAH. Официальный курс соответствующей валюты НБУ (14.01.2013) 100EUR=1060,99UAH, а (08.04.20131) 100EUR=1048,60UAH
Таблица 1.3. Изменение курса рубля RUR за период с 14.01 по 12.04 в КБ Укргазбанк
| Дата
| За 100 RUR
| Маржа
| Курс НБУ
| | покупка
| продажа
| UAH
| %
| | 14.01.2013
| 26,40
| 27,10
| 0,70
| 2,58%
| 26,42
| | 18.01.2013
| 26,60
| 27,20
| 0,60
| 2,20%
| 26,34
| | 21.01.2013
| 26,30
| 27,00
| 0,70
| 2,59%
| 26,46
| | 25.01.2013
| 26,60
| 27,20
| 0,60
| 2,20%
| 26,49
| | 28.01.2013
| 26,60
| 27,20
| 0,60
| 2,20%
| 26,60
| | 01.02.2013
| 26,80
| 27,30
| 0,50
| 1,83%
| 26,62
| | 04.02.2013
| 26,80
| 27,40
| 0,60
| 2,18%
| 26,64
| | 08.02.2013
| 26,70
| 27,20
| 0,50
| 1,83%
| 26,59
| | 11.02.2013
| 26,60
| 27,20
| 0,60
| 2,20%
| 26,50
| | 15.02.2013
| 26,50
| 27,20
| 0,70
| 2,57%
| 26,57
| | 18.02.2013
| 26,50
| 27,20
| 0,70
| 2,57%
| 26,54
| | 22.02.2013
| 26,40
| 27,00
| 0,60
| 2,22%
| 26,43
| | 25.02.2013
| 26,30
| 26,90
| 0,60
| 2,23%
| 26,32
| | 01.03.2013
| 26,20
| 26,80
| 0,60
| 2,23%
| 26,19
| | 04.03.2013
| 26,20
| 26,70
| 0,50
| 1,87%
| 26,08
| | 07.03.2013
| 26,10
| 26,60
| 0,50
| 1,87%
| 26,10
| | 11.03.2013
| 26,10
| 26,60
| 0,50
| 1,87%
| 25,98
| | 15.03.2013
| 26,10
| 26,70
| 0,60
| 2,24%
| 25,97
| | 18.03.2013
| 26,00
| 26,70
| 0,70
| 1,86%
| 26,01
| | 22.03.2013
| 25,90
| 26,60
| 0,70
| 2,63%
| 25,87
| | 25.03.2013
| 26,00
| 26,50
| 0,50
| 1,88%
| 25,84
| | 29.03.2013
| 25,80
| 26,30
| 0,50
| 1,90%
| 25,78
| | 01.04.2013
| 25,80
| 26,30
| 0,50
| 1,90%
| 25,78
| | 05.04.2013
| 25,40
| 26,00
| 0,60
| 1,92%
| 25,19
| | 08.04.2013
| 25,40
| 26,00
| 0,60
| 1,92%
| 25,27
| | 12.04.2013
| 25,90
| 26,50
| 0,60
| 1,88%
| 25,88
|
Расчет маржа на начало периода 14.01.2013:
Ма=27,10-26,40=0,70
М%=0,70/27,10*100%=2,58%
Расчет маржа на начало периода 12.03.2013:
Ма=26,50-25,90=0,60
М%=0,60/26,50*100%=1,88%
Рис 1.3. – динамика наличных обменных куров гривны к рубли RUR
Из приведенных выше данных видно, что за период 14.01.2013 по 08.04.2013 состоялось обесценение, курс гривны к евро EUR незначительно падает. Такая тенденция касается курсов покупки и продажи коммерческого банка, так и курса НБУ. Курс купли рубля Укргазбанком (14.01.2013) 100RUR=26,40UAH, а курс продажи 100RUR=27,10UAH. Через 3 месяца (08.04.2013) курс покупки установил 100RUR=25,90UAH, а курс продажи 100RUR=26,50UAH. Официальный курс соответствующей валюты НБУ (14.01.2013) 100RUR=26,42UAH, а (08.04.20131) 100RUR=25,88UAH.
Таблица 1.4. Изменение курсов доллара США, евро и рубля за период 14.01.2013 по 12.04.2013 в НБУ
| Дата
| За 100 USD
| За 100 EUR
| За 100 RUR
| | 14.01.2013
| 799,30
| 1060,99
| 26,42
| | 18.01.2013
| 799,30
| 1068,50
| 26,34
| | 21.01.2013
| 799,30
| 1064,98
| 26,46
| | 25.01.2013
| 799,30
| 1066,98
| 26,49
| | 28.01.2013
| 799,30
| 1076,57
| 26,60
| | 01.02.2013
| 799,30
| 1083,05
| 26,62
| | 04.02.2013
| 799,30
| 1090,56
| 26,64
| | 08.02.2013
| 799,30
| 1082,73
| 26,59
| | 11.02.2013
| 799,30
| 1068,98
| 26,50
| | 15.02.2013
| 799,30
| 1065,22
| 26,57
| | 18.02.2013
| 799,30
| 1065,06
| 26,54
| | 22.02.2013
| 799,30
| 1053,95
| 26,43
| | 25.02.2013
| 799,30
| 1053,95
| 26,32
| | 01.03.2013
| 799,30
| 1049,40
| 26,19
| | 04.03.2013
| 799,30
| 1039,09
| 26,08
| | 07.03.2013
| 799,30
| 1041,88
| 26,10
| | 11.03.2013
| 799,30
| 1039,88
| 25,98
| | 15.03.2013
| 799,30
| 1034,05
| 25,97
| | 18.03.2013
| 799,30
| 1045,96
| 26,01
| | 22.03.2013
| 799,30
| 1031,89
| 25,87
| | 25.03.2013
| 799,30
| 1034,93
| 25,84
| | 29.03.2013
| 799,30
| 1023,50
| 25,78
| | 01.04.2013
| 799,30
| 1023,50
| 25,78
| | 05.04.2013
| 799,30
| 1024,54
| 25,19
| | 08.04.2013
| 799,30
| 1034,61
| 25,27
| | 12.04.2013
| 799,30
| 1048,60
| 25,88
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...
Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...
Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реакций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...
|
Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов.
МОНО – крупнейший в Великобритании...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...
СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...
|
|
