Простое среднее скользящее, или среднее арифметическое значение, широко используется большинством технических аналитиков. Однако некоторые аналитики оспаривают его достоинства, выдвигая при этом два основных довода. Первый заключается в том, что при анализе учитывается только тот промежуток времени, который охватывается этим средним скользящим (например, последние десять дней). Второй довод состоит в том, что простое среднее скользящее фактически уравнивает по значимости цены каждого дня. Например, при использовании десятидневного среднего скользящего, последнему и первому дням придается одинаковый вес - 10%, как и всем остальным дням периода. Пятидневное среднее скользящее, в свою очередь, подразумевает, что средний вес цены дня равен 20%. В то же время некоторые аналитики полагают, что более позднему ценовому показателю следует придавать несколько большее значение.
Рис. 9.26 Сравнительный пример двадцатидневных средних скользящих: линейно-взвешенного (сплошная линия) и экспоненциально-сглаженного (пунктир). Экспоненциально-сглаженная кривая является также взвешенной, однако учитывает всю предшествующую динамику цен. Больший вес также придается показателям цен за последние дни.
