ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
Для нахождения оценок коэффициентов линейных регрессионных зависимостей обычно применяется метод наименьших квадратов (МНК). Для того, чтобы найти МНК-оценки коэффициентов линейной регрессии модели · Et=0, E(t2)=V(t)=2 – не зависит от t, t=1…n. · E(ts)=0 при t s, некоррелированность ошибок для разных наблюдений. · Ошибки t, t=1…n, имеют совместное нормальное распределение: ~ На практике часто встречаются задачи, в которых условия Гаусса – Маркова не выполняются. Следовательно, найденные с помощью МНК оценки неэффективные.
|
, 
, достаточно, чтобы выполнялись условия теоремы Гаусса – Маркова:
.
