Ограничения на применение теста Дарбина—УотсонаТест Дарбина—Уотсона можно применять только в случае выполнения следующих условий: 1. В регрессионном уравнении должен присутствует свободный член. 2. Регрессоры являются нестохастическими. 3. В регрессионном уравнении нет лаговых значений зависимой переменной. 4. Применяется для выявления автокорреляции только между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях. Например, если , но , то с помощью теста Дарбина—Уотсона не удастся обнаружить никакой автокорреляции.
|