Автокорреляция регрессионных остатков. Методы выявления
Регрессионная модель МНК позволяет получить несмещенную оценку с минимальной дисперсией только тогда, когда остатки независимы друг от друга. Нарушение условия независимости остатков ( Причины автокорреляции: - ошибки спецификации – неучет в модели важной объясняющей переменной или неправильный выбор формы зависимости; - эффект паутины – многие экономические показатели реагируют на изменение экономических условий с запаздыванием (временным лагом).
|
) называется автокорреляцией. Если имеет место автокорреляция остатков, то коэффициенты регрессии не смещены, но стандартные ошибки недооценены, а проверка статистической значимости коэффициентов ненадежна. Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих наблюдений. Автокорреляция остатков обычно встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. В силу этого в дальнейших выкладках вместо символа i порядкового номера наблюдения будем использовать символ t, отражающий момент наблюдения. Объем выборки при этом будем обозначать T.
