Полный факторный эксперимент

1. Для построения математических моделей "Операций" применяют полный факторный эксперимент (ПФЭ). Ортогональность матрицы планирования ПФЭ позволяет получить раздельные оценки для коэф­фициентов в уравнении регрессии.

2. ПФЭ называется эксперимент, реализующийвсе возможные неповторяющиеся комбинации уровней независимых переменных Х₁, Х₂, …, Х_n, каждая из которых принудительно варьируется на двух уровнях.

3. Математическая модель ищется в виде неполного квадратичного уравнения регрессии взаимосвязи показателя качества "Операции" y от управляемых параметров. Например, для трех факторов это уравнение вида

y= b₀ + + + b₁₂₃x₁ x₂ x₃ (2.1)

или с учетом линеаризации путем замены переменныхэто

y= (2.2)

где

x_i = (1£ i £ n) (2.3)

- нулевой уровень варьирования i -ой переменной;

D_i - интервал варьирования i -ой переменной.

4. Матрицу планирования ПФЭ и результаты опытов представляют в виде таблицы 1. Например для ПФЭ типа2³ ,

Таблица 4

	z0	z1	z2	z3	z4	z5	z6	z7
x0	x1	x2	x3	x1x2	x1x3	x2x3	x1x2x3	y1		ym
y1		ym
	+	-	-	-	+	+	+	-	y11		y1m
	+	+	-	-	-	-	+	+	y21		y2m
	+	+	-	-	+	-	+	-	-		-
	+	+	+	-	+	-	-	-	-		-
	+	+	+	+	-	-	+	-	-		-
	+	+	-	+	-	+	-	-	-		-
	+	-	+	+	-	+	-	-	-		-
	+	+	+	+	+	+	+	+	y81		y8m

где

x₀ – “фиктивная” переменная;

x_i – кодированные по формуле (2.3) значения переменных;

z₀ – новые переменные (после линеаризации);

y₁, у₂, …, y_m - m параллельных наблюдений показателя качества у для каждого опыта.

“+”; ”–” – кодированная запись +1 и –1 соответственно.

5. Так как изменение показателя качества у носит случайный характер, то в каждой точке (1 £ i £ N = 2ⁿ) надо проводить m параллельных опытов и результаты наблюдений , , …, (см. последние столбца таблицы 4) усреднить

= , 1£ i £ N (2.4)

6. Перед реализацией плана на объекте необходимо рандомизировать варианты проведения эксперимента, т.е. последователь­ность реализации опытов матрицы проводить случайно.

7. Проверка воспроизводимости заключается в проверке одно­родности выборочных дисперсий, т.е. в проварке гипотезы

H₀: s²{y₁} = s²{y₂} = … = s²{y_N};

при экспериментах соответственно в точках , ,…, .

Для этих целей используется критерий Кохрена

G_P = (2.5)

с числами степеней свободы для числителя n₁ =m - 1и знаменателя n₂ = N.

Если вычисленное значение критерия G_P окажется меньше зна­чения G_кр, найденного по статистической таблице для выбранного уровня значимости q, то Н₀ принимается.

Тогда оценка дисперсии воспроизводимости будет равна

{y} = (2.6)

Оценки дисперсий {y_i} длявсех i ищутся по формуле

{y_i} = (2.7)

8. Независимые оценки коэффициентов в уравнении регрессии (2.2) ищутся по формуле

= , (g = 0, 1, …, n). (2.8)

9. Значимость коэффициентов регрессии b_i проверяется с помощью t – критерия Стьюдента, который в этом случае преобразует­ся к виду

= , (q = 0, 1, …, n) (2.9)

где

= , (для всех i) (2.10)

- дисперсия ошибки определения коэффициентов регрессии.

Если вычисленное значение превышает значение t_кр, определенное по таблице приложения для числа степеней свободы n = N´(m - 1) при заданном уровне значимостиq, то коэффи­циент b_i признается значимым. В противном случае b_i = 0.

10. Проверка адекватности полученной модели проводится по F - критерию Фишера:

F_P = , (2.11)

где

= (2.12)

d - число значимых коэффициентов уравнения регрессии.

Если вычисленное значениеF_P критерия меньше F_кр найденного по статистической таблице для соответствующих степеней свобода n₁ = N - d и n₂ = N(m - 1) при заданном уровне значимости q, то гипотеза об адекватности принимается. Полученная модель признает­ся годной для дальнейших исследований.

Проверка адекватности возможна только при n₁ > 0, Если n₁ = 0, то адекватность проверить нельзя.

11. Порядок выполнения задания.

11.1. Выбрать вид модели (регрессионного уравнения)

11.2. Выбрать матрицу планирования, сформировать табли­цу 4.

11.3. Вычислить осредненные значения .

11.4. Проверить воспроизводимость по критерию Кохрена.

11.5. Вычислить оценки коэффициентов регрессии. Записать уравнение.

11.6. Проверить значимость коэффициентов b_i, по критерию Стьюдента.

Сформировать, если нужно новое уравнение регрессии.

11.7. Проверить адекватность полученного уравнения.

11.8. Сделать выводы, оформить задание.